مؤشر ADX
- بادئ الموضوع justice
- تاريخ البدء
شرح مؤشر ADX بطريقة سهلة و واضحة
وقت القراءة: 10 دقائق
https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/forex-indicators/adx-indicator-explained
ربما معظمنا سمع عن (ADX indicator) في مرحلة ما من رحلته في التداول. و كونه مؤشر تداول مهم سوف تقدم هذه المقالة شرح مؤشر ADX - مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية بطريقة سهلة و مفهومة لك. و سوف تغطي افضل إعدادات مؤشر ADX بالتفصيل، وسوف نلقي نظرة على مؤشر ADX المطور لمنصة (MetaTrader 4 (MT4، و سوف نشرح كيفية قراءة مؤشر ADX، و كيفيستخدم لقياس قوة الاتجاه، و أكثر من ذلك بكثير!
بعض من أقوى استراتيجيات التداول تدور حول اتجاهات السوق التالية. هناك أيضاً استراتيجيات تسعى إلى الاستفادة من السوق، عن طريق التداول في الاتجاه المعاكس. إذا كنت قادراً على تحديد متى يتشكل اتجاه ما بشكل صحيح، فسوف تكدس الاحتمالات لصالحك.
بنفس القدر من الأهمية هو القدرة على قياس قوة الإتجاه. هناك مجموعة متنوعة من المؤشرات التي تحاول القيام بذلك. ADX Indicator أو مؤشر ADX هو أحد هذه الأدوات. تم تطويره بواسطة J. Welles Wilder، الذي اخترع أيضاً المؤشرات الفنية الأخرى الشائعة للغاية مثل:
ADX Indicator - مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية هو أداة فنية مصممة لقياس قوة إتجاه السوق. يتم استخدام مؤشر ADX لأغراض متعددة، مثل قياس قوة الاتجاه، كمكتشف للاتجاهات و المدى، و كفلتر لاستراتيجيات تداول الفوركس المختلفة.
شرح مؤشر ADX
يستمد مؤشر ADX الفني من اثنين من مؤشرات وايلدر للإتجاه:
يتم تعريف الحركة الاتجاهية السلبية بطريقة مماثلة. تكون الحركة الاتجاهية سالبة عندما يكون القاع السابق ناقص القاع الحالي إيجابياً و أكبر من حيث القيمة، مقارنةً بالقمة السابقة ناقص مستوى القمة الحالية. عندما يكون (+DMI) أعلى من (-DMI)، ترتفع الأسعار و يقيس مؤشر ADX قوة الترند الصاعد. عندما يكون (-DMI) أعلى من (+DMI)، تتحرك الأسعار الى الأسفل، و يقيس مؤشر ADX قوة الاتجاه الهبوطي.
بالنسبة للمتداولين، فإن الأخبار الجيدة عن ADX Indicator هي أن برنامج التداول الحديث يقوم بهذه الحسابات تلقائياً لك. يأتي النظام الأساسي القياسي MetaTrader 4 مزوداً بمؤشر ADX مدرج، لذلك ليست هناك حاجة لتنزيل مؤشر ADX منفصل. إذا كنت ترغب في رفع مستوى تداول الفوركس و عقود الفروقات مع مجموعة واسعة من المؤشرات التي يمكن أن تكمل أيضاً مؤشر ADX، فإن المكوّن الإضافي المبتكر (MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE سوف تساعدك بذلك، مع أكثر من 55 أداة إضافية، مثل "Mini Terminal" و " مصفوفة الارتباط "و غيرها الكثير!
انقر على لافتة أدناه لتلقي MetaTrader Supreme Edition مجاناً!
مؤشر ADX المطور لميتاتريدر 4
بمجرد تثبيت MetaTrader 4 على جهازك، سترى مؤشر ADX المطور و هو أكثر تقدماً مقارنةً بما إقترحه وايلدر في الأصل. وذلك لأن ADX Indicator في ميتاتريدر 4 يستخدم تقنيات التنعيم التلقائي المختلفة قليلاً التي توفر رسماً بيانياً أكثر دقة و لكن أقل سلاسة. يظهر الرسم البياني أدناه مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية ADX Indicator باعتباره العنصر الأول في قائمة مؤشرات الاتجاه. ما عليك سوى سحب مؤشر ADX المطور و إفلاته على المخطط، كما توضح الصورة أدناه:
المصدر: MetaTrader 4 - EUR/USD الرسم البياني للساعة - منصة Admiral Markets - النطاق الزمني: 7 يونيو، 2017 - 14 أغسطس، 2017 - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشراً موثوقاً للأداء المستقبلي.
إذا قمت بتحديد "ADX Indicator"، سيطالبك MT4 بإدخال قيمة لهذه الفترة. يمكنك أيضاً تغيير الألوان في المؤشر نفسه لمطابقة الألوان المعروضة على المخططات هنا. يمكنك القيام بذلك في نافذة خصائص المؤشر، كما هو موضح في صورة الشاشة أدناه:
المصدر: MetaTrader 4 - تغيير الوان مؤشر ADX المطور
القيمة الافتراضية هي 14، و الطريقة القياسية لتصوير مؤشر ADX هي إظهار ثلاثة خطوط أسفل مخطط السعر الرئيسي. تتضمن هذه الخطوط خطاً أزرق فاتح سميك لمؤشر ADX نفسه، و خطاً منقطاً أخضر لقيم (+DI)، و خطاً منقطاً أحمر لقيم (-DI). عادة ما تقوم حزم البرامج برسم القيم لـ (+DI) و (-DI) إلى جانب قيمة مؤشر ADX.
المصدر: MetaTrader 4 - EUR / USD الرسم البياني للساعة - 7 يونيو، 2017 - 14 أغسطس، 2017 - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشراً موثوقاً للأداء في المستقبل.
كيفية قراءة ADX Indicator
الآن، نأمل أن تفهم أن مؤشر ADX المطور يستخدم لتوضيح ما إذا كان السوق يتجه على شكل ترند أم لا. و لكن كيف نعرف متى يتشكل الاتجاه؟ في الأساس، يتراوح مؤشر ADX بين 0 و 100. اعتبر وايلدر في أن إذا كانت قيمة مؤشر ADX أعلى من 25 سوف يبدأ السوق بتشكيل إتجاه، في حين إذا كانت القيمة تشير أقل من 20 إلى أن هناك اتجاهاً ضئيلاً أو لا يوجد إتجاه على الإطلاق. لكن كما ترون، فإن هذه القيم تتركك في حالة من عدم اليقين بين 20 و 25. لهذا السبب، يستخدم العديد من المحللين التقنيين القيمة 25 كنقطة ترسيم رئيسية بين "الاتجاه" و "لا اتجاه".
قياس قوة الاتجاه مع مؤشر ADX المطور
يمكن لنظام Wilder في تحديد قوة الإتجاه أيضاً قياس التغير في ميول السوق من خلال تتبع التغييرات في نطاق السعر. من خلال قراءة مؤشر ADX المطور، يمكننا قياس قوة الاتجاه الأساسية. وفقًا لـ Investopedia و تقسيم نطاقات ADX Indicator:
المصدر: MetaTrader 4 - تعيين مستويات ADX Indicator يدوياً
ADX Indicator: محدد الاتجاه و النطاق
كما نرى، يُظهر مؤشر ADX المطور عندما يكون الاتجاه ضعيفاً و يدخل فترة من تعزيز النطاق. تبدأ تكون ظروف النطاق عندما ينخفض مؤشر ADX المطور من أعلى من 25 إلى أقل من 25 نقطة. يمكننا أن نرى أيضاً خطين منقطين: الأزرق (+DI) و الأحمر (-DI). إذا كان خط (+DI) أعلى من خط (-DI)، فهذا يشير إلى وجود اتجاه صعودي. على العكس، إذا كان خط (-DI) أعلى من خط (+DI)، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي. تنعكس قوة هذا الاتجاه في خط ADX Indicator.
الآن، إليك كيف اقترح Wilder لك لتفسير معلومات هذا المؤشر: ذكر Wilder أنه عندما يرتفع خط مؤشر ADX، يشير ذلك إلى أن الاتجاه يزداد قوة، لذلك يجب أن تتداول في اتجاه خط DI الأعلى. إذا كان الخط الأزرق فوق الخط الأحمر، فهذا يعني أن الاتجاه الصعودي هو المسيطر، و العكس صحيح. و بالتالي، مع ADX Indicator، يمكنك قياس إتجاه السوق و قوة إتجاهه. ألقِ نظرة على الرسم البياني أدناه، مما يدل على اتجاه يومي صعودي قوي:
المصدر: USD / CAD الرسم البياني اليومي - MetaTrader 4 - نطاق البيانات: 4 يوليو، 2016 - 11 أغسطس، 2017 - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشراً موثوقاً للأداء في المستقبل.
افضل اعدادات مؤشر ADX
يمكن أيضاً استخدام مؤشر ADX في استراتيجيات تداول العملات الأجنبية المختلفة. فيما يلي مثال على احد افضل اعدادات مؤشر ADX التي يمكننا استخدامها لتداول أسواق العملات الأجنبية. و يكمل الاستراتيجية أيضاً مؤشر MACD، و الذي يستخدم إعدادات مختلفة عن الإعدادات الافتراضية. يجب عليك أيضًا تنزيل MT4SE للحصول على مؤشر Admiral Pivot.
المصدر: MetaTrader 4 - تعيين مؤشر Admiral Pivot على "شهري"
افضل اعدادات مؤشر ADX لصفقات الشراء:
المصدر: GBP / USD الرسم البياني اليومي - منصة MetaTrader 4 - نطاق البيانات: 22 يونيو 2016 - 1 أغسطس 2017 - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشراً موثوقاً للأداء في المستقبل.
يتم قياس الأهداف من خلال نقاط التوقف أو نقاط Admiral Pivot. وقف الخسارة هو بحد أقصى 2 ٪ من المخاطر في الصفقة، أو أيا كانت المخاطر التي قد تراها مناسبة. يجب وضع الوقف تحت دعم Admiral Pivot لتداولات الشراء، و فوق مقاومة Admiral Pivot لتداولات البيع.
مؤشر ADX - خلاصة ADX Indicator
كما هو الحال مع العديد من مقاييس الاتجاه "نظرة إلى الوراء"، فإن مؤشر ADX هو مؤشر متأخر. هذا يعني أنه لن يشير إلى وجود اتجاه إلا بعد حدوثه. يتم تضمين مؤشر ADX المطور في حزمة MetaTrader 4 الأساسية، و كذلك في MetaTrader 4 Supreme Edition، لذلك ليست هناك حاجة لتنزيله بشكل منفصل. تأكد من مراجعة مقالاتنا و برامجنا التعليمية، إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من الرؤية الواضحة في تداول الفوركس و عقود الفروقات.
وقت القراءة: 10 دقائق
https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/forex-indicators/adx-indicator-explained
ربما معظمنا سمع عن (ADX indicator) في مرحلة ما من رحلته في التداول. و كونه مؤشر تداول مهم سوف تقدم هذه المقالة شرح مؤشر ADX - مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية بطريقة سهلة و مفهومة لك. و سوف تغطي افضل إعدادات مؤشر ADX بالتفصيل، وسوف نلقي نظرة على مؤشر ADX المطور لمنصة (MetaTrader 4 (MT4، و سوف نشرح كيفية قراءة مؤشر ADX، و كيفيستخدم لقياس قوة الاتجاه، و أكثر من ذلك بكثير!
بعض من أقوى استراتيجيات التداول تدور حول اتجاهات السوق التالية. هناك أيضاً استراتيجيات تسعى إلى الاستفادة من السوق، عن طريق التداول في الاتجاه المعاكس. إذا كنت قادراً على تحديد متى يتشكل اتجاه ما بشكل صحيح، فسوف تكدس الاحتمالات لصالحك.
بنفس القدر من الأهمية هو القدرة على قياس قوة الإتجاه. هناك مجموعة متنوعة من المؤشرات التي تحاول القيام بذلك. ADX Indicator أو مؤشر ADX هو أحد هذه الأدوات. تم تطويره بواسطة J. Welles Wilder، الذي اخترع أيضاً المؤشرات الفنية الأخرى الشائعة للغاية مثل:
- مؤشر القوة النسبية RSI
- مؤشر ATR
- مؤشر SAR المكافئ
ADX Indicator - مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية هو أداة فنية مصممة لقياس قوة إتجاه السوق. يتم استخدام مؤشر ADX لأغراض متعددة، مثل قياس قوة الاتجاه، كمكتشف للاتجاهات و المدى، و كفلتر لاستراتيجيات تداول الفوركس المختلفة.
شرح مؤشر ADX
يستمد مؤشر ADX الفني من اثنين من مؤشرات وايلدر للإتجاه:
- مؤشر الاتجاه الإيجابي (+DI)
- مؤشر الاتجاه السلبي (-DI)
- حركة الاتجاه الموجبة (+DM)
- حركة الاتجاه السالبة (-DM)
يتم تعريف الحركة الاتجاهية السلبية بطريقة مماثلة. تكون الحركة الاتجاهية سالبة عندما يكون القاع السابق ناقص القاع الحالي إيجابياً و أكبر من حيث القيمة، مقارنةً بالقمة السابقة ناقص مستوى القمة الحالية. عندما يكون (+DMI) أعلى من (-DMI)، ترتفع الأسعار و يقيس مؤشر ADX قوة الترند الصاعد. عندما يكون (-DMI) أعلى من (+DMI)، تتحرك الأسعار الى الأسفل، و يقيس مؤشر ADX قوة الاتجاه الهبوطي.
بالنسبة للمتداولين، فإن الأخبار الجيدة عن ADX Indicator هي أن برنامج التداول الحديث يقوم بهذه الحسابات تلقائياً لك. يأتي النظام الأساسي القياسي MetaTrader 4 مزوداً بمؤشر ADX مدرج، لذلك ليست هناك حاجة لتنزيل مؤشر ADX منفصل. إذا كنت ترغب في رفع مستوى تداول الفوركس و عقود الفروقات مع مجموعة واسعة من المؤشرات التي يمكن أن تكمل أيضاً مؤشر ADX، فإن المكوّن الإضافي المبتكر (MetaTrader 4 Supreme Edition (MT4SE سوف تساعدك بذلك، مع أكثر من 55 أداة إضافية، مثل "Mini Terminal" و " مصفوفة الارتباط "و غيرها الكثير!
انقر على لافتة أدناه لتلقي MetaTrader Supreme Edition مجاناً!
مؤشر ADX المطور لميتاتريدر 4
بمجرد تثبيت MetaTrader 4 على جهازك، سترى مؤشر ADX المطور و هو أكثر تقدماً مقارنةً بما إقترحه وايلدر في الأصل. وذلك لأن ADX Indicator في ميتاتريدر 4 يستخدم تقنيات التنعيم التلقائي المختلفة قليلاً التي توفر رسماً بيانياً أكثر دقة و لكن أقل سلاسة. يظهر الرسم البياني أدناه مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية ADX Indicator باعتباره العنصر الأول في قائمة مؤشرات الاتجاه. ما عليك سوى سحب مؤشر ADX المطور و إفلاته على المخطط، كما توضح الصورة أدناه:
المصدر: MetaTrader 4 - EUR/USD الرسم البياني للساعة - منصة Admiral Markets - النطاق الزمني: 7 يونيو، 2017 - 14 أغسطس، 2017 - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشراً موثوقاً للأداء المستقبلي.
إذا قمت بتحديد "ADX Indicator"، سيطالبك MT4 بإدخال قيمة لهذه الفترة. يمكنك أيضاً تغيير الألوان في المؤشر نفسه لمطابقة الألوان المعروضة على المخططات هنا. يمكنك القيام بذلك في نافذة خصائص المؤشر، كما هو موضح في صورة الشاشة أدناه:
المصدر: MetaTrader 4 - تغيير الوان مؤشر ADX المطور
القيمة الافتراضية هي 14، و الطريقة القياسية لتصوير مؤشر ADX هي إظهار ثلاثة خطوط أسفل مخطط السعر الرئيسي. تتضمن هذه الخطوط خطاً أزرق فاتح سميك لمؤشر ADX نفسه، و خطاً منقطاً أخضر لقيم (+DI)، و خطاً منقطاً أحمر لقيم (-DI). عادة ما تقوم حزم البرامج برسم القيم لـ (+DI) و (-DI) إلى جانب قيمة مؤشر ADX.
المصدر: MetaTrader 4 - EUR / USD الرسم البياني للساعة - 7 يونيو، 2017 - 14 أغسطس، 2017 - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشراً موثوقاً للأداء في المستقبل.
كيفية قراءة ADX Indicator
الآن، نأمل أن تفهم أن مؤشر ADX المطور يستخدم لتوضيح ما إذا كان السوق يتجه على شكل ترند أم لا. و لكن كيف نعرف متى يتشكل الاتجاه؟ في الأساس، يتراوح مؤشر ADX بين 0 و 100. اعتبر وايلدر في أن إذا كانت قيمة مؤشر ADX أعلى من 25 سوف يبدأ السوق بتشكيل إتجاه، في حين إذا كانت القيمة تشير أقل من 20 إلى أن هناك اتجاهاً ضئيلاً أو لا يوجد إتجاه على الإطلاق. لكن كما ترون، فإن هذه القيم تتركك في حالة من عدم اليقين بين 20 و 25. لهذا السبب، يستخدم العديد من المحللين التقنيين القيمة 25 كنقطة ترسيم رئيسية بين "الاتجاه" و "لا اتجاه".
قياس قوة الاتجاه مع مؤشر ADX المطور
يمكن لنظام Wilder في تحديد قوة الإتجاه أيضاً قياس التغير في ميول السوق من خلال تتبع التغييرات في نطاق السعر. من خلال قراءة مؤشر ADX المطور، يمكننا قياس قوة الاتجاه الأساسية. وفقًا لـ Investopedia و تقسيم نطاقات ADX Indicator:
- إذا كانت قيمة مؤشر ADX المطور بين 0-25 - تعتبر قوة الاتجاه غائبة أو ضعيفة
- إذا كانت قيمة مؤشر ADX المطور بين 25-50 - تعتبر قوة الاتجاه قوية
- إذا كانت قيمة مؤشر ADX المطور ما بين 50-75 - تكون قوة الاتجاه قوية للغاية
- إذا كانت قيمة مؤشر ADX المطور بين 75-100 - فهذا اتجاه قوي للغاية
المصدر: MetaTrader 4 - تعيين مستويات ADX Indicator يدوياً
ADX Indicator: محدد الاتجاه و النطاق
كما نرى، يُظهر مؤشر ADX المطور عندما يكون الاتجاه ضعيفاً و يدخل فترة من تعزيز النطاق. تبدأ تكون ظروف النطاق عندما ينخفض مؤشر ADX المطور من أعلى من 25 إلى أقل من 25 نقطة. يمكننا أن نرى أيضاً خطين منقطين: الأزرق (+DI) و الأحمر (-DI). إذا كان خط (+DI) أعلى من خط (-DI)، فهذا يشير إلى وجود اتجاه صعودي. على العكس، إذا كان خط (-DI) أعلى من خط (+DI)، فهذا يشير إلى اتجاه هبوطي. تنعكس قوة هذا الاتجاه في خط ADX Indicator.
الآن، إليك كيف اقترح Wilder لك لتفسير معلومات هذا المؤشر: ذكر Wilder أنه عندما يرتفع خط مؤشر ADX، يشير ذلك إلى أن الاتجاه يزداد قوة، لذلك يجب أن تتداول في اتجاه خط DI الأعلى. إذا كان الخط الأزرق فوق الخط الأحمر، فهذا يعني أن الاتجاه الصعودي هو المسيطر، و العكس صحيح. و بالتالي، مع ADX Indicator، يمكنك قياس إتجاه السوق و قوة إتجاهه. ألقِ نظرة على الرسم البياني أدناه، مما يدل على اتجاه يومي صعودي قوي:
المصدر: USD / CAD الرسم البياني اليومي - MetaTrader 4 - نطاق البيانات: 4 يوليو، 2016 - 11 أغسطس، 2017 - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشراً موثوقاً للأداء في المستقبل.
افضل اعدادات مؤشر ADX
يمكن أيضاً استخدام مؤشر ADX في استراتيجيات تداول العملات الأجنبية المختلفة. فيما يلي مثال على احد افضل اعدادات مؤشر ADX التي يمكننا استخدامها لتداول أسواق العملات الأجنبية. و يكمل الاستراتيجية أيضاً مؤشر MACD، و الذي يستخدم إعدادات مختلفة عن الإعدادات الافتراضية. يجب عليك أيضًا تنزيل MT4SE للحصول على مؤشر Admiral Pivot.
- الإطار الزمني: يوم 1
- أزواج العملات: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF GBP/JPY, EUR/JPY, NZD/USD, USD/CAD
- المؤشرات الفنية: (MACD (3,10,18 - مؤشر ADX مطور (18 مع DI+ الأزرق و DI- الأحمر) - Admiral Pivot ( شهري)
المصدر: MetaTrader 4 - تعيين مؤشر Admiral Pivot على "شهري"
افضل اعدادات مؤشر ADX لصفقات الشراء:
- يعبر MACD أعلى خط الصفر 0
- يقع خط ADX الأزرق (+DI) أعلى خط ADX الأحمر (-DI)
- إذا كان الخط الأخضر الفاتح لمؤشر ADX أعلى من 25، فهذا يشير إلى وجود اتجاه قوي (استمرار ممكن)
- يعبر MACD خط الصفر
- يقع خط ADX الأزرق (+DI) أسفل الخط ADX الأحمر (-DI)
- إذا كان الخط الأخضر الفاتح لمؤشر ADX أعلى من 25، فهذا يشير إلى وجود اتجاه قوي (استمرار ممكن)
المصدر: GBP / USD الرسم البياني اليومي - منصة MetaTrader 4 - نطاق البيانات: 22 يونيو 2016 - 1 أغسطس 2017 - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشراً موثوقاً للأداء في المستقبل.
يتم قياس الأهداف من خلال نقاط التوقف أو نقاط Admiral Pivot. وقف الخسارة هو بحد أقصى 2 ٪ من المخاطر في الصفقة، أو أيا كانت المخاطر التي قد تراها مناسبة. يجب وضع الوقف تحت دعم Admiral Pivot لتداولات الشراء، و فوق مقاومة Admiral Pivot لتداولات البيع.
مؤشر ADX - خلاصة ADX Indicator
كما هو الحال مع العديد من مقاييس الاتجاه "نظرة إلى الوراء"، فإن مؤشر ADX هو مؤشر متأخر. هذا يعني أنه لن يشير إلى وجود اتجاه إلا بعد حدوثه. يتم تضمين مؤشر ADX المطور في حزمة MetaTrader 4 الأساسية، و كذلك في MetaTrader 4 Supreme Edition، لذلك ليست هناك حاجة لتنزيله بشكل منفصل. تأكد من مراجعة مقالاتنا و برامجنا التعليمية، إذا كنت ترغب في الحصول على مزيد من الرؤية الواضحة في تداول الفوركس و عقود الفروقات.
https://school.stockcharts.com/doku.php?id=technical_indicators:average_directional_index_adx
المقدمة
يمثل مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) ، ومؤشر ناقص الاتجاه (-DI) ومؤشر الاتجاه الإضافي (+ DI) مجموعة من مؤشرات حركة الاتجاه التي تشكل نظام تداول تم تطويره بواسطة Welles Wilder. على الرغم من أن ويلدر صمم نظام حركة الاتجاه مع وضع السلع والأسعار اليومية في الاعتبار ، إلا أنه يمكن تطبيق هذه المؤشرات على الأسهم.
تشكل الحركة الموجبة والسالبة العمود الفقري لنظام الحركة الاتجاهية. حدد وايلدر حركة الاتجاه من خلال مقارنة الفرق بين اثنين من أدنى مستوياته على التوالي مع الفرق بين أعلى مستوياته.
في الاتجاه مؤشر زائد (+ DI) و ناقص الاتجاه مؤشر (-DI) مستمدة من المتوسطات ممهدة لهذه الخلافات والاتجاه مقياس الاتجاه مع مرور الوقت. غالبًا ما يشار إلى هذين المؤشرين مجتمعين باسم مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI).
و متوسط مؤشر الاتجاه (ADX) هي بدورها مشتقة من المعدلات ممهدة للفرق بين + DI و-DI. فهو يقيس قوة الاتجاه (بغض النظر عن الاتجاه) مع مرور الوقت.
باستخدام هذه المؤشرات الثلاثة معا، يمكن الجارتيون تحديد كل من اتجاه و قوة هذا الاتجاه.
يعرض ويلدر مؤشرات حركة الاتجاه في كتابه لعام 1978 بعنوان " مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية" . يتضمن هذا الكتاب أيضا تفاصيل عن متوسط المدى الحقيقي (ATR) ، و مؤشر Parabolic SAR النظام و مؤشر القوة النسبية . على الرغم من أنه تم تطويره قبل عصر الكمبيوتر ، إلا أن مؤشرات وايلدر مفصلة بشكل لا يصدق في حسابها وقد صمدت أمام اختبار الزمن.
عملية حسابية
يتم حساب الحركة الاتجاهية من خلال مقارنة الفرق بين أدنى مستوىين متتاليين والفرق بين أعلى مستوياتهما.
تكون الحركة الاتجاهية موجبة (زائد) عندما يكون الارتفاع الحالي ناقصًا الارتفاع السابق أكبر من الانخفاض السابق ناقص الانخفاض الحالي. هذه الحركة المسماة Plus Directional Movement (+ DM) تساوي الارتفاع الحالي ناقص الارتفاع السابق ، شريطة أن تكون موجبة. سيتم ببساطة إدخال قيمة سالبة على أنها صفر.
تكون الحركة الاتجاهية سالبة (ناقص) عندما يكون القاع السابق ناقص القاع الحالي أكبر من الارتفاع الحالي ناقص الارتفاع السابق. هذا ما يسمى حركة الاتجاه ناقص (-DM) يساوي أدنى مستوى سابق ناقص انخفاض الحالي ، شريطة أن تكون إيجابية. سيتم ببساطة إدخال قيمة سالبة على أنها صفر.
يظهر الرسم البياني أعلاه أربعة أمثلة حسابية لحركة الاتجاه. يظهر الإقران الأول فرقًا إيجابيًا كبيرًا بين أعلى المستويات لحركة اتجاه زائد قوية (+ DM). يظهر الإقران الثاني يومًا خارجيًا حيث تحصل Minus Directional Movement (-DM) على الحافة. يظهر الاقتران الثالث فرقًا كبيرًا بين أدنى مستوياته في اتجاه حركة ناقص قوي (-DM). يظهر الإقران النهائي يومًا داخليًا ، والذي لا يمثل أي حركة اتجاهية (صفر). تعد كل من حركة الاتجاه الإضافي (+ DM) وحركة الاتجاه الناقص (-DM) سالبتين وتعودان إلى الصفر ، لذلك يقوم كل منهما بإلغاء الآخر. جميع الأيام داخل سيكون لها حركة اتجاه الصفر.
حساب المؤشر
تستند خطوات حساب متوسط مؤشر الاتجاه (ADX) ومؤشر الاتجاه الإضافي (+ DI) ومؤشر الاتجاه الناقص (-DI) إلى قيم حركة الاتجاه الإضافي (+ DM) وحركة الاتجاه الناقص (-DM) المحسوبة أعلاه ، وكذلك متوسط المدى الحقيقي. يتم تقسيم الإصدارات الملساء من + DM و -DM على نسخة ملساء من متوسط المدى الحقيقي لتعكس الحجم الحقيقي للحركة.
ملاحظة: لم يتم وصف متوسط المدى الحقيقي (ATR) نظرًا لوجود مقالة ChartSchool بأكملها لهذا الغرض. في الأساس ، ATR هو إصدار وايلدر من نطاق التداول على فترتين.
يعتمد مثال الحساب أدناه على إعداد مؤشر من 14 فترة ، كما أوصى Wilder.
أعلاه مثال على جدول البيانات مع جميع الحسابات المعنية. هناك فجوة في الحساب مدتها 119 يومًا لأن حوالي 150 فترة مطلوبة لاستيعاب تقنيات التنعيم. يمكن لعشاق ADX / DMI النقر هنا لتنزيل جدول البيانات هذا ومشاهدة التفاصيل الرائعة. يوضح الرسم البياني أدناه مثالاً عن ADX مع + DI و -DI باستخدام Nasdaq 100 ETF (QQQQ).
تقنيات تجانس وايلدر
من المهم أن نفهم تأثيرات كل تجانس متضمن في حسابات ADX و + DI و -DI. بسبب تقنيات تجانس Wilder ، قد يستغرق الأمر حوالي 150 فترة من البيانات للحصول على قيم ADX الحقيقية. يستخدم وايلدر تقنيات تجانس مماثلة مع حسابات RSI و Average True Range. لن تتطابق قيم ADX باستخدام 30 فترة فقط من البيانات التاريخية مع قيم ADX باستخدام 150 فترة من البيانات التاريخية. ستبقى قيم ADX مع 150 يومًا أو أكثر من البيانات متسقة.
تُستخدم التقنية الأولى لتخفيف قيم كل فترة + DM1 و -DM1 و TR1 خلال 14 فترة. كما هو الحال مع المتوسط المتحرك الأسي ، يجب أن يبدأ الحساب في مكان ما وبالتالي فإن القيمة الأولى هي ببساطة مجموع الفترات الأربعة عشر الأولى. كما هو موضح أدناه ، يبدأ التجانس بالحساب الثاني لمدة 14 فترة ويستمر طوال الوقت.
TR14 الأولى = مجموع أول 14 فترة TR1
TR14 ثانية = TR14 الأولى - (TR14 الأولى / 14) + TR1 الحالي
القيم اللاحقة = TR14 السابقة - (TR TR14 / 14 السابقة) + TR1 الحالية
يتم استخدام الأسلوب الثاني لتنعيم قيمة DX لكل فترة لإنهاء مع متوسط مؤشر الاتجاه (ADX). أولاً ، قم بحساب المتوسط لأول 14 يومًا كنقطة انطلاق. تستخدم الحسابات الثانية واللاحقة تقنية التنعيم أدناه:
أول ADX14 = 14 فترة متوسط DX
ADX14 الثاني = ((أول ADX14 × 13) + قيمة DX الحالية) / 14
ADX14 اللاحق = ((قبل ADX14 × 13) + قيمة DX الحالية) / 14
ترجمة
يستخدم مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) لقياس قوة أو ضعف الاتجاه ، وليس الاتجاه الفعلي. يتم تعريف حركة الاتجاه بواسطة + DI و -DI. بشكل عام ، يكون للثيران ميزة عندما يكون + DI أكبر من -DI ، في حين أن الدببة لها الحافة عندما يكون -DI أكبر. يمكن دمج تقاطعات هذه المؤشرات الاتجاهية مع ADX لنظام تداول كامل.
قبل النظر في بعض الإشارات مع الأمثلة ، ضع في اعتبارك أن وايلدر كان تاجر سلعة وعملات. وتستند الأمثلة في كتبه على هذه الأدوات ، وليس الأسهم. هذا لا يعني أن مؤشراته لا يمكن استخدامها مع الأسهم. بعض الأسهم لها خصائص سعرية مماثلة للسلع ، والتي تميل إلى أن تكون أكثر تقلبًا مع اتجاهات قصيرة وقوية. الأسهم ذات التقلبات المنخفضة قد لا تولد إشارات بناءً على معايير وايلدر. من المحتمل أن يحتاج المخططون إلى ضبط إعدادات المؤشر أو معلمات الإشارة وفقًا لخصائص الأمان.
قوة الاتجاه
في أبسط صوره ، يمكن استخدام "مؤشر الاتجاه المتوسط" (ADX) لتحديد ما إذا كان الأمان يتجه أم لا. يساعد هذا التحديد المتداولين على الاختيار بين نظام متابعة الاتجاه أو نظام عدم متابعة الاتجاه. يشير وايلدر إلى وجود اتجاه قوي عندما يتجاوز ADX 25 ولا يوجد اتجاه عندما يكون ADX أقل من 20. يبدو أن هناك منطقة رمادية بين 20 و 25. كما ذكر أعلاه ، فقد يحتاج المخططون إلى ضبط الإعدادات لزيادة الحساسية والإشارات. ADX لديه أيضا قدر لا بأس به من التأخير بسبب كل تقنيات التجانس. يستخدم العديد من المحللين الفنيين 20 المستوى الرئيسي لبورصة أبوظبي.
يظهر الرسم البياني أعلاه نوردستروم (JWN) مع SMA لمدة 50 يومًا ومتوسط مؤشر الاتجاه لمدة 14 يومًا (ADX). انتقل السهم من اتجاه صعودي قوي إلى اتجاه هبوطي قوي في أبريل ومايو ، ولكن مؤشر ADX بقي فوق 20 لأن الاتجاه الصعودي القوي تحول بسرعة إلى اتجاه هبوطي قوي. كانت هناك فترتان غير متجهتين لأن الأسهم شكلت قاعًا في فبراير وأغسطس. ظهر اتجاه قوي بعد قاع أغسطس حيث ارتفع مؤشر ADX فوق 20 وبقي فوق 20.
اتجاه الاتجاه و Crossovers
طرح وايلدر نظامًا بسيطًا للتداول باستخدام مؤشرات الحركة الاتجاهية هذه. الشرط الأول هو أن يكون التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى من 25. وهذا يضمن أن الأسعار تتجه. ومع ذلك ، يستخدم العديد من المتداولين 20 المستوى الرئيسي. تحدث إشارة شراء عندما يعبر + DI أعلاه -DI. اعتمد وايلدر على الوقف المبدئي على قاع يوم الإشارة. تظل الإشارة سارية المفعول طالما ظل هذا الانخفاض منخفضًا ، حتى لو تجاوزت + DI عائدًا أقل من -DI. انتظر حتى يتم اختراق هذا المستوى المنخفض قبل التخلي عن الإشارة. تتعزز هذه الإشارة الصعودية في حالة / عند ارتفاع ADX وتعزيز الاتجاه. بمجرد أن يتطور الاتجاه ويصبح مربحًا ، سيتعين على التجار دمج وقف وقف الخسارة المتحرك في حالة استمرار الاتجاه. إشارة بيع تؤدي عندما يعبر -DI أعلى + DI. أعلى مستوى في يوم إشارة البيع يصبح وقف الخسارة الأولي.
يوضح الرسم البياني أعلاه حلول Medco Health Solutions مع مؤشرات حركة الاتجاه الثلاثة. لاحظ أنه يتم استخدام 20 بدلاً من 25 لتأهيل إشارات ADX. الإعداد السفلي يعني المزيد من الإشارات الممكنة. تُظهر الخطوط المنقطة الخضراء إشارات الشراء بينما تعرض الخطوط المنقطة الحمراء إشارات البيع. لم يتم دمج نقاط توقف وايلدر الأولية للتركيز على إشارات المؤشر. كما يوضح الرسم البياني بوضوح ، هناك الكثير من تقاطعات + DI و -DI. تحدث بعض مع ADX فوق 20 للتحقق من صحة الإشارات. يحدث البعض الآخر لإبطال الإشارات. كما هو الحال مع معظم هذه الأنظمة ، ستكون هناك مؤشرات مزدوجة وإشارات كبيرة وإشارات سيئة. المفتاح ، كما هو الحال دائمًا ، هو دمج الجوانب الأخرى للتحليل الفني. على سبيل المثال ، وقعت المجموعة الأولى من المناشير البيضاء في سبتمبر 2009 أثناء عملية الدمج. علاوة على ذلك ، بدا هذا التوحيد وكأنه علم ، وهو توطيد صعودي يتشكل بعد تقدم. كان من الحكمة تجاهل الإشارات الهابطة مع ظهور نمط استمراري صعودي. على النقيض من ذلك ، وقعت إشارة شراء يونيو 2010 بالقرب من منطقة مقاومة تميزت بالدعم المكسور ومنطقة تصحيح 50-62٪. في هذه الحالة ، كان من الحكمة تجاهل إشارة شراء قريبة جدًا من منطقة المقاومة هذه.
يظهر الرسم البياني أعلاه AT&T (T) مع ثلاث إشارات على مدى فترة 12 شهرًا. كانت هذه الإشارات الثلاث جيدة جدًا ، شريطة أن يتم جني الأرباح واستخدام نقاط الوقف المتأخرة. كان من الممكن استخدام " وايلدرز بارابوليك" في تحديد وقف الخسارة. لاحظ أنه لا توجد إشارة بيع بين إشارات شراء مارس ويوليو. وذلك لأن ADX لم يكن أعلى من 20 عندما عبرت -DI أعلى + DI في أواخر أبريل.
استنتاج
حسابات مؤشر نظام الحركة الاتجاهية معقدة ، والتفسير واضح ، والتنفيذ الناجح يأخذ الممارسة. عمليات + DI و - عمليات الانتقال المباشر- متكررة جدًا ويحتاج المخططون إلى تصفية هذه الإشارات بتحليل تكميلي. سيؤدي تحديد أحد متطلبات ADX إلى تقليل الإشارات ، لكن هذا المؤشر الذي تم صقله بطريقة uber يميل إلى تصفية أكبر عدد ممكن من الإشارات الجيدة. بمعنى آخر ، قد يفكر رسامي الخرائط في نقل ADX إلى الموقد الخلفي والتركيز على مؤشرات حركة الاتجاه (+ DI و -DI) لإنشاء إشارات. ستكون إشارات التقاطع هذه مماثلة لتلك التي يتم إنشاؤها باستخدام مؤشرات التذبذب الزخم. لذلك ، يحتاج المخططون إلى البحث في مكان آخر للحصول على مساعدة التأكيد. المؤشرات المستندة إلى الحجم ، تحليل الاتجاه الأساسي وأنماط الرسم البيانييمكن أن تساعد في التمييز بين إشارات كروس قوية وإشارات كروس ضعيفة. على سبيل المثال ، يمكن للرسامين التركيز على + إشارات شراء DI عندما يكون الاتجاه الأكبر صعوديًا ، و- إشارات البيع المباشرة عند انخفاض الاتجاه الأكبر.
باستخدام مع SharpCharts
يمكن لمستخدمي SharpCharts رسم مؤشرات الحركة الاتجاهية الثلاثة هذه عن طريق تحديد متوسط مؤشر الاتجاه (ADX) من القائمة المنسدلة للمؤشر. بشكل افتراضي ، سيكون خط ADX باللون الأسود ، ومؤشر الاتجاه الإضافي (+ DI) باللون الأخضر ومؤشر الاتجاه ناقص (-DI) باللون الأحمر. هذا يجعل من السهل تحديد تقاطعات مؤشر الاتجاه. بينما يمكن رسم ADX أعلاه ، أسفل أو وراء قطعة السعر الرئيسية ، يوصى بالتخطيط فوق أو أسفل بسبب وجود ثلاثة خطوط. يمكن إضافة خط أفقي للمساعدة في تحديد حركات ADX. يوضح الرسم البياني أدناه أيضًا SMA و Parabolic SAR لمدة 50 يومًا اللذين تم رسمهما خلف قطعة السعر. يستخدم المتوسط المتحرك لتصفية الإشارات. يتم استخدام إشارات الشراء فقط عند التداول فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا. مرة واحدة بدأت ، يمكن استخدام Parabolic SAR لتعيين توقف. انقر هنا للحصول على مثال حي عن ADX.
المسح المقترح
المقدمة
يمثل مؤشر متوسط الاتجاه (ADX) ، ومؤشر ناقص الاتجاه (-DI) ومؤشر الاتجاه الإضافي (+ DI) مجموعة من مؤشرات حركة الاتجاه التي تشكل نظام تداول تم تطويره بواسطة Welles Wilder. على الرغم من أن ويلدر صمم نظام حركة الاتجاه مع وضع السلع والأسعار اليومية في الاعتبار ، إلا أنه يمكن تطبيق هذه المؤشرات على الأسهم.
تشكل الحركة الموجبة والسالبة العمود الفقري لنظام الحركة الاتجاهية. حدد وايلدر حركة الاتجاه من خلال مقارنة الفرق بين اثنين من أدنى مستوياته على التوالي مع الفرق بين أعلى مستوياته.
في الاتجاه مؤشر زائد (+ DI) و ناقص الاتجاه مؤشر (-DI) مستمدة من المتوسطات ممهدة لهذه الخلافات والاتجاه مقياس الاتجاه مع مرور الوقت. غالبًا ما يشار إلى هذين المؤشرين مجتمعين باسم مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI).
و متوسط مؤشر الاتجاه (ADX) هي بدورها مشتقة من المعدلات ممهدة للفرق بين + DI و-DI. فهو يقيس قوة الاتجاه (بغض النظر عن الاتجاه) مع مرور الوقت.
باستخدام هذه المؤشرات الثلاثة معا، يمكن الجارتيون تحديد كل من اتجاه و قوة هذا الاتجاه.
يعرض ويلدر مؤشرات حركة الاتجاه في كتابه لعام 1978 بعنوان " مفاهيم جديدة في أنظمة التداول الفنية" . يتضمن هذا الكتاب أيضا تفاصيل عن متوسط المدى الحقيقي (ATR) ، و مؤشر Parabolic SAR النظام و مؤشر القوة النسبية . على الرغم من أنه تم تطويره قبل عصر الكمبيوتر ، إلا أن مؤشرات وايلدر مفصلة بشكل لا يصدق في حسابها وقد صمدت أمام اختبار الزمن.
عملية حسابية
يتم حساب الحركة الاتجاهية من خلال مقارنة الفرق بين أدنى مستوىين متتاليين والفرق بين أعلى مستوياتهما.
تكون الحركة الاتجاهية موجبة (زائد) عندما يكون الارتفاع الحالي ناقصًا الارتفاع السابق أكبر من الانخفاض السابق ناقص الانخفاض الحالي. هذه الحركة المسماة Plus Directional Movement (+ DM) تساوي الارتفاع الحالي ناقص الارتفاع السابق ، شريطة أن تكون موجبة. سيتم ببساطة إدخال قيمة سالبة على أنها صفر.
تكون الحركة الاتجاهية سالبة (ناقص) عندما يكون القاع السابق ناقص القاع الحالي أكبر من الارتفاع الحالي ناقص الارتفاع السابق. هذا ما يسمى حركة الاتجاه ناقص (-DM) يساوي أدنى مستوى سابق ناقص انخفاض الحالي ، شريطة أن تكون إيجابية. سيتم ببساطة إدخال قيمة سالبة على أنها صفر.
يظهر الرسم البياني أعلاه أربعة أمثلة حسابية لحركة الاتجاه. يظهر الإقران الأول فرقًا إيجابيًا كبيرًا بين أعلى المستويات لحركة اتجاه زائد قوية (+ DM). يظهر الإقران الثاني يومًا خارجيًا حيث تحصل Minus Directional Movement (-DM) على الحافة. يظهر الاقتران الثالث فرقًا كبيرًا بين أدنى مستوياته في اتجاه حركة ناقص قوي (-DM). يظهر الإقران النهائي يومًا داخليًا ، والذي لا يمثل أي حركة اتجاهية (صفر). تعد كل من حركة الاتجاه الإضافي (+ DM) وحركة الاتجاه الناقص (-DM) سالبتين وتعودان إلى الصفر ، لذلك يقوم كل منهما بإلغاء الآخر. جميع الأيام داخل سيكون لها حركة اتجاه الصفر.
حساب المؤشر
تستند خطوات حساب متوسط مؤشر الاتجاه (ADX) ومؤشر الاتجاه الإضافي (+ DI) ومؤشر الاتجاه الناقص (-DI) إلى قيم حركة الاتجاه الإضافي (+ DM) وحركة الاتجاه الناقص (-DM) المحسوبة أعلاه ، وكذلك متوسط المدى الحقيقي. يتم تقسيم الإصدارات الملساء من + DM و -DM على نسخة ملساء من متوسط المدى الحقيقي لتعكس الحجم الحقيقي للحركة.
ملاحظة: لم يتم وصف متوسط المدى الحقيقي (ATR) نظرًا لوجود مقالة ChartSchool بأكملها لهذا الغرض. في الأساس ، ATR هو إصدار وايلدر من نطاق التداول على فترتين.
يعتمد مثال الحساب أدناه على إعداد مؤشر من 14 فترة ، كما أوصى Wilder.
- حساب المدى الحقيقي (TR) ، بالإضافة إلى حركة الاتجاه (+ DM) وحركة الاتجاه ناقص (-DM) لكل فترة.
- قم بتنعيم هذه القيم الدورية باستخدام تقنيات تنعيم وايلدر. هذه موضحة بالتفصيل في القسم التالي.
- قسّم حركة الاتجاه Direct Plus (14 يومًا) المليئة بـ 14 يومًا على المدى الحقيقي المطول لمدة 14 يومًا للعثور على مؤشر الاتجاه المباشر لمدة 14 يومًا (+ DI14). اضرب ب 100 لتحريك الفاصلة العشرية مكانين. + + DI14 هذا هو خط مؤشر Plus Directional Indicator (+ DI) الذي تم رسمه مع خط ADX.
- قسّم حركة المرور ناقص الاتجاه (14D) لمدة 14 يومًا على المدى الحقيقي الذي تم ضبطه لمدة 14 يومًا للعثور على مؤشر اتجاه الاتجاه (14 يوم). اضرب ب 100 لتحريك الفاصلة العشرية مكانين. هذا -14 هو خط مؤشر ناقص الاتجاه الأحمر (-DI) الذي يتم رسمه جنبا إلى جنب مع خط ADX.
- يساوي مؤشر حركة الاتجاه (DX) القيمة المطلقة لـ + DI14 أقل -DI14 مقسومًا على مجموع + DI14 و -DI14. اضرب النتيجة في 100 لتحريك العلامة العشرية على مكانين.
- بعد كل هذه الخطوات ، حان الوقت لحساب خط "مؤشر الاتجاه المتوسط" (ADX). قيمة ADX الأولى هي ببساطة متوسط 14 يوم من DX. يتم تنعيم قيم ADX اللاحقة عن طريق ضرب قيمة ADX السابقة لمدة 14 يومًا بـ 13 ، بإضافة أحدث قيمة DX وتقسيم هذا الإجمالي على 14.
أعلاه مثال على جدول البيانات مع جميع الحسابات المعنية. هناك فجوة في الحساب مدتها 119 يومًا لأن حوالي 150 فترة مطلوبة لاستيعاب تقنيات التنعيم. يمكن لعشاق ADX / DMI النقر هنا لتنزيل جدول البيانات هذا ومشاهدة التفاصيل الرائعة. يوضح الرسم البياني أدناه مثالاً عن ADX مع + DI و -DI باستخدام Nasdaq 100 ETF (QQQQ).
تقنيات تجانس وايلدر
من المهم أن نفهم تأثيرات كل تجانس متضمن في حسابات ADX و + DI و -DI. بسبب تقنيات تجانس Wilder ، قد يستغرق الأمر حوالي 150 فترة من البيانات للحصول على قيم ADX الحقيقية. يستخدم وايلدر تقنيات تجانس مماثلة مع حسابات RSI و Average True Range. لن تتطابق قيم ADX باستخدام 30 فترة فقط من البيانات التاريخية مع قيم ADX باستخدام 150 فترة من البيانات التاريخية. ستبقى قيم ADX مع 150 يومًا أو أكثر من البيانات متسقة.
تُستخدم التقنية الأولى لتخفيف قيم كل فترة + DM1 و -DM1 و TR1 خلال 14 فترة. كما هو الحال مع المتوسط المتحرك الأسي ، يجب أن يبدأ الحساب في مكان ما وبالتالي فإن القيمة الأولى هي ببساطة مجموع الفترات الأربعة عشر الأولى. كما هو موضح أدناه ، يبدأ التجانس بالحساب الثاني لمدة 14 فترة ويستمر طوال الوقت.
TR14 الأولى = مجموع أول 14 فترة TR1
TR14 ثانية = TR14 الأولى - (TR14 الأولى / 14) + TR1 الحالي
القيم اللاحقة = TR14 السابقة - (TR TR14 / 14 السابقة) + TR1 الحالية
يتم استخدام الأسلوب الثاني لتنعيم قيمة DX لكل فترة لإنهاء مع متوسط مؤشر الاتجاه (ADX). أولاً ، قم بحساب المتوسط لأول 14 يومًا كنقطة انطلاق. تستخدم الحسابات الثانية واللاحقة تقنية التنعيم أدناه:
أول ADX14 = 14 فترة متوسط DX
ADX14 الثاني = ((أول ADX14 × 13) + قيمة DX الحالية) / 14
ADX14 اللاحق = ((قبل ADX14 × 13) + قيمة DX الحالية) / 14
ترجمة
يستخدم مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) لقياس قوة أو ضعف الاتجاه ، وليس الاتجاه الفعلي. يتم تعريف حركة الاتجاه بواسطة + DI و -DI. بشكل عام ، يكون للثيران ميزة عندما يكون + DI أكبر من -DI ، في حين أن الدببة لها الحافة عندما يكون -DI أكبر. يمكن دمج تقاطعات هذه المؤشرات الاتجاهية مع ADX لنظام تداول كامل.
قبل النظر في بعض الإشارات مع الأمثلة ، ضع في اعتبارك أن وايلدر كان تاجر سلعة وعملات. وتستند الأمثلة في كتبه على هذه الأدوات ، وليس الأسهم. هذا لا يعني أن مؤشراته لا يمكن استخدامها مع الأسهم. بعض الأسهم لها خصائص سعرية مماثلة للسلع ، والتي تميل إلى أن تكون أكثر تقلبًا مع اتجاهات قصيرة وقوية. الأسهم ذات التقلبات المنخفضة قد لا تولد إشارات بناءً على معايير وايلدر. من المحتمل أن يحتاج المخططون إلى ضبط إعدادات المؤشر أو معلمات الإشارة وفقًا لخصائص الأمان.
قوة الاتجاه
في أبسط صوره ، يمكن استخدام "مؤشر الاتجاه المتوسط" (ADX) لتحديد ما إذا كان الأمان يتجه أم لا. يساعد هذا التحديد المتداولين على الاختيار بين نظام متابعة الاتجاه أو نظام عدم متابعة الاتجاه. يشير وايلدر إلى وجود اتجاه قوي عندما يتجاوز ADX 25 ولا يوجد اتجاه عندما يكون ADX أقل من 20. يبدو أن هناك منطقة رمادية بين 20 و 25. كما ذكر أعلاه ، فقد يحتاج المخططون إلى ضبط الإعدادات لزيادة الحساسية والإشارات. ADX لديه أيضا قدر لا بأس به من التأخير بسبب كل تقنيات التجانس. يستخدم العديد من المحللين الفنيين 20 المستوى الرئيسي لبورصة أبوظبي.
يظهر الرسم البياني أعلاه نوردستروم (JWN) مع SMA لمدة 50 يومًا ومتوسط مؤشر الاتجاه لمدة 14 يومًا (ADX). انتقل السهم من اتجاه صعودي قوي إلى اتجاه هبوطي قوي في أبريل ومايو ، ولكن مؤشر ADX بقي فوق 20 لأن الاتجاه الصعودي القوي تحول بسرعة إلى اتجاه هبوطي قوي. كانت هناك فترتان غير متجهتين لأن الأسهم شكلت قاعًا في فبراير وأغسطس. ظهر اتجاه قوي بعد قاع أغسطس حيث ارتفع مؤشر ADX فوق 20 وبقي فوق 20.
اتجاه الاتجاه و Crossovers
طرح وايلدر نظامًا بسيطًا للتداول باستخدام مؤشرات الحركة الاتجاهية هذه. الشرط الأول هو أن يكون التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية أعلى من 25. وهذا يضمن أن الأسعار تتجه. ومع ذلك ، يستخدم العديد من المتداولين 20 المستوى الرئيسي. تحدث إشارة شراء عندما يعبر + DI أعلاه -DI. اعتمد وايلدر على الوقف المبدئي على قاع يوم الإشارة. تظل الإشارة سارية المفعول طالما ظل هذا الانخفاض منخفضًا ، حتى لو تجاوزت + DI عائدًا أقل من -DI. انتظر حتى يتم اختراق هذا المستوى المنخفض قبل التخلي عن الإشارة. تتعزز هذه الإشارة الصعودية في حالة / عند ارتفاع ADX وتعزيز الاتجاه. بمجرد أن يتطور الاتجاه ويصبح مربحًا ، سيتعين على التجار دمج وقف وقف الخسارة المتحرك في حالة استمرار الاتجاه. إشارة بيع تؤدي عندما يعبر -DI أعلى + DI. أعلى مستوى في يوم إشارة البيع يصبح وقف الخسارة الأولي.
يوضح الرسم البياني أعلاه حلول Medco Health Solutions مع مؤشرات حركة الاتجاه الثلاثة. لاحظ أنه يتم استخدام 20 بدلاً من 25 لتأهيل إشارات ADX. الإعداد السفلي يعني المزيد من الإشارات الممكنة. تُظهر الخطوط المنقطة الخضراء إشارات الشراء بينما تعرض الخطوط المنقطة الحمراء إشارات البيع. لم يتم دمج نقاط توقف وايلدر الأولية للتركيز على إشارات المؤشر. كما يوضح الرسم البياني بوضوح ، هناك الكثير من تقاطعات + DI و -DI. تحدث بعض مع ADX فوق 20 للتحقق من صحة الإشارات. يحدث البعض الآخر لإبطال الإشارات. كما هو الحال مع معظم هذه الأنظمة ، ستكون هناك مؤشرات مزدوجة وإشارات كبيرة وإشارات سيئة. المفتاح ، كما هو الحال دائمًا ، هو دمج الجوانب الأخرى للتحليل الفني. على سبيل المثال ، وقعت المجموعة الأولى من المناشير البيضاء في سبتمبر 2009 أثناء عملية الدمج. علاوة على ذلك ، بدا هذا التوحيد وكأنه علم ، وهو توطيد صعودي يتشكل بعد تقدم. كان من الحكمة تجاهل الإشارات الهابطة مع ظهور نمط استمراري صعودي. على النقيض من ذلك ، وقعت إشارة شراء يونيو 2010 بالقرب من منطقة مقاومة تميزت بالدعم المكسور ومنطقة تصحيح 50-62٪. في هذه الحالة ، كان من الحكمة تجاهل إشارة شراء قريبة جدًا من منطقة المقاومة هذه.
يظهر الرسم البياني أعلاه AT&T (T) مع ثلاث إشارات على مدى فترة 12 شهرًا. كانت هذه الإشارات الثلاث جيدة جدًا ، شريطة أن يتم جني الأرباح واستخدام نقاط الوقف المتأخرة. كان من الممكن استخدام " وايلدرز بارابوليك" في تحديد وقف الخسارة. لاحظ أنه لا توجد إشارة بيع بين إشارات شراء مارس ويوليو. وذلك لأن ADX لم يكن أعلى من 20 عندما عبرت -DI أعلى + DI في أواخر أبريل.
استنتاج
حسابات مؤشر نظام الحركة الاتجاهية معقدة ، والتفسير واضح ، والتنفيذ الناجح يأخذ الممارسة. عمليات + DI و - عمليات الانتقال المباشر- متكررة جدًا ويحتاج المخططون إلى تصفية هذه الإشارات بتحليل تكميلي. سيؤدي تحديد أحد متطلبات ADX إلى تقليل الإشارات ، لكن هذا المؤشر الذي تم صقله بطريقة uber يميل إلى تصفية أكبر عدد ممكن من الإشارات الجيدة. بمعنى آخر ، قد يفكر رسامي الخرائط في نقل ADX إلى الموقد الخلفي والتركيز على مؤشرات حركة الاتجاه (+ DI و -DI) لإنشاء إشارات. ستكون إشارات التقاطع هذه مماثلة لتلك التي يتم إنشاؤها باستخدام مؤشرات التذبذب الزخم. لذلك ، يحتاج المخططون إلى البحث في مكان آخر للحصول على مساعدة التأكيد. المؤشرات المستندة إلى الحجم ، تحليل الاتجاه الأساسي وأنماط الرسم البيانييمكن أن تساعد في التمييز بين إشارات كروس قوية وإشارات كروس ضعيفة. على سبيل المثال ، يمكن للرسامين التركيز على + إشارات شراء DI عندما يكون الاتجاه الأكبر صعوديًا ، و- إشارات البيع المباشرة عند انخفاض الاتجاه الأكبر.
باستخدام مع SharpCharts
يمكن لمستخدمي SharpCharts رسم مؤشرات الحركة الاتجاهية الثلاثة هذه عن طريق تحديد متوسط مؤشر الاتجاه (ADX) من القائمة المنسدلة للمؤشر. بشكل افتراضي ، سيكون خط ADX باللون الأسود ، ومؤشر الاتجاه الإضافي (+ DI) باللون الأخضر ومؤشر الاتجاه ناقص (-DI) باللون الأحمر. هذا يجعل من السهل تحديد تقاطعات مؤشر الاتجاه. بينما يمكن رسم ADX أعلاه ، أسفل أو وراء قطعة السعر الرئيسية ، يوصى بالتخطيط فوق أو أسفل بسبب وجود ثلاثة خطوط. يمكن إضافة خط أفقي للمساعدة في تحديد حركات ADX. يوضح الرسم البياني أدناه أيضًا SMA و Parabolic SAR لمدة 50 يومًا اللذين تم رسمهما خلف قطعة السعر. يستخدم المتوسط المتحرك لتصفية الإشارات. يتم استخدام إشارات الشراء فقط عند التداول فوق المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا. مرة واحدة بدأت ، يمكن استخدام Parabolic SAR لتعيين توقف. انقر هنا للحصول على مثال حي عن ADX.
المسح المقترح
10:32
ADX DMI Day Trading Strategy | كيفية استخدام مؤشر ADX
العقل السري
يوتيوب - 22 مارس 2019
معاينة
00:38
دليل المبتدئين لمتوسط مؤشر الاتجاه
التداول 212
يوتيوب - 26 سبتمبر 2018
00:35
كيفية استخدام مؤشر ADX
Tradeciety.com
يوتيوب - 23 نوفمبر 2016
03:24
مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) أوضح ببساطة في 3 دقائق
الأرباح تشغيل
يوتيوب - 10 ديسمبر 2013
معاينة
08:12
استخدام مؤشر ADX لإيجاد اتجاهات الفوركس وتداولها
UKspreadbetting
يوتيوب - 3 أغسطس ، 2017
معاينة
05:43
ADX Trend Trading Forex Strategy
UKspreadbetting
YouTube - 3 نوفمبر ، 2017
معاينة
02:31
ADX | HotForex - دروس فيديو فوركس
HotForex
يوتيوب - 12 يونيو 2019
20:51
ما هو مؤشر ADX وكيفية استخدامه؟
Crypto49er
يوتيوب - 14 مايو 2018
08:14
26. كيفية تداول مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX)
InformedTrades
يوتيوب - 25 ديسمبر 2007
معاينة
07:01
استراتيجية ADX: عين العاصفة إعداد التجارة ️
اسرار مؤشر ADX في التداول
أكاديمية التداول | بورصات
الثلاثاء ، 9 يوليو 2019 - 6:32 ص
مشاركة
اسرار مؤشر ADX التي تحمل شيئا من الغموض جمعناها لكم بهذا المقال الشيق هنا في بورصات، والذي ستجد به أهم وافضل اساليب التداول باستخدام مؤشر ADX في شرح مفصل لتتمكن من استخدامها ودمجها في استراتيجية التداول الخاصة بك.
نبذة عن مؤشر ADX
قام ويلز ويلدر بابتكار وتطوير مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية المعروف باسم ADX “Average Directional Movement Index”، حيث يقوم هذا المؤشر بمهمتين رئيسيتين وهما:
على سبيل المثال، دعنا نأخذ مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية ADX على فترة زمنية 20، فهذا يعني أنه سيتم احتساب خط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI وخط الحركة الاتجاهية السلبي –DI على أخر 20 شمعة تكونت.
فإذا كانت الأعمدة أو الشموع مكونة قيعان أعلى وقمم أعلى مُقارنة بالشموع السابقة، فهذا يعني أن خط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI سيكون هو الأقوى.
أما إذا كانت الأعمدة أو الشموع السابقة مكونة قمم أقل وكذلك قيعان أقل مُقارنة بالشموع السابقة، فهذا يعني أن خط الحركة الاتجاهية السلبي –DI هو الأقوى.
أما إذا كانت الأعمدة أو الشموع السابقة تتحرك بشكل عرَضي أو جانبي، فهذا يعني أن القوة البيعية والشرائية في حالة اتزان ولا أحد قادر على أن ينتزع السيطرة والتحكم من الآخر في السوق.
يتم احتساب ذلك عن طريق مؤشر متوسط التغير الفعلي Average True Range “ATR” والذي يتم احتسابه عن طريق جمع الآتي:
القمة الحالية + القاع الحالي
القمة الحالية + والإغلاق السابق
القاع الحالي + والإغلاق السابق
ثم نقوم بعمل مجموع متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابية +DI ومجموع متوسط الحركة الاتجاهية السلبية –DI مقسومًا على مجموع مؤشر متوسط التغير الفعلي Average True Range “ATR”، وذلك بهدف معرفة قيمة متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI ومتوسط الحركة الاتجاهية السلبي –DI.
ولكي نحسب خط الحركة الاتجاهية DX، نقوم بطرح الفرق بين قيمة متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI ومتوسط الحركة الاتجاهية السلبي –DI، وقسمة الناتج على مجموع قيمة متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI والسلبي –DI، مضروبًا في 100.
إذا كنت تجد صعوبة في فَهم كل هذه المُعاملات الحسابية، لا تقلق؛ فالمؤشر موجود بشكل مجاني على منصات التداول، ولن تحتاج لأن تقوم بعمل كل هذه الأمور بيدك، لأن كل شيء محسوب بشكل تلقائي.
كيفية استخدام مؤشر ADX
سنبدأ مع شرح خط مؤشر ADX ، والذي يُعتبر من الخطوط أو المؤشرات المُتذبذبة، نظرًا لأنه يتم عرضه كخط واحد ويتداول بين نطاق 0: 100.
وظيفة خط ADX هو قياس ومعرفة قوة الاتجاه الحالي الموجود في السوق، ولكن لا يمكنه إخبارك بنوع الاتجاه الموجود في السوق “صاعدا أم هابطا”.
بمعنى آخر خط ADX يُعتبر غير اتجاهي، لأنه يقيس فقط قوة الاتجاه الموجود في السوق، ولا يمكنه التمييز بين نوع الاتجاه/ الترند Trend هل هو اتجاه صاعد أو اتجاه هابط، لذلك في حالة وجود السوق في اتجاه صاعد قوي، فإن خط ADX يصعد بقوة، وكذلك في حالة وجود اتجاه هابط قوي، يصعد خط ADX بقوة أيضًا.
تُعتبر مستويات 0: 100 هي أهم شيء عند استخدام خط ADX، وكل نطاق منها له دلالات مُعينة على نوع وقوة الاتجاه الموجود في السوق، سنوضح ذلك أكثر:
– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 25، فهذا يعني أن قوة الاتجاه Trend Strength جيدة، وأن المتداول الذي يُحبذ التداول مع الاتجاه لديه فرصة قوية للدخول في السوق.
– إذا كان خط مؤشر ADX أسفل مستويات 25، فهذا يعني أنه لا يوجد اتجاه في السوق، أو أن السوق مازال في مرحلة تداول عرَضية “مازال في مرحلة التجميع أو التصريف”، وعلى المتداولين الذي يفضلون التداول مع الاتجاه، عليهم الابتعاد عن التداول في الوقت الحالي.
– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 25، وخط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (+DI فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه صاعد قوي.
– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 25، وخط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه هابط قوي.
– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 50، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الحالي في السوق في أقصى حالات القوة، وكلما زادت قيمة ADX، أشار ذلك إلى مدى قوة الاتجاه الموجود في السوق.
في الرسم البياني السابق، سنجد أنه عندما كان خط ADX “اللون الأزرق” فوق مستويات 25، فهذا دليل على أن الاتجاه الموجود في السوق في الوقت الحالي، هو اتجاه قوي، بالإضافة إلى أن خط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (The Negative directional indicator (-DI فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (The Positive directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه هابط قوي.
وفي الصورة السابقة، سنجد أنه عندما كان خط ADX “اللون الأزرق” أسفل مستويات 25، فهذا دليل على أنه لا يوجد اتجاه واضح في السوق، أو أن السوق في نطاق التداول العرَضي.
هذه هي الطريقة الأشهر التي يستخدمها المتداولون عند الاعتماد على مؤشر ADX في أخذ قرارات التداول سواء الشراء أو البيع، لكن هناك عدة طُرق أخرى سنتطرق إليها في الفِقرات القادمة، يمكن أن يتم الاعتماد عليها في التداول، وذلك عن طريق دمج مؤشر ADX مع بعض من أدوات التحليل الفني مثل خط الاتجاه Trend Line، وبعض المؤشرات الأخرى، والتي نعتبرها من اسرار مؤشر ADX في التداول.
اسرار مؤشر ADX في التداول
سنتعرف فيما يلي على أهم اسرار مؤشر ADX التي يمكن استخدامها في طرق واستراتيجية التداول الخاصة بك
التداول بإستخدام مؤشر ADX وخط الاتجاه
بعد أن شرحنا مكونات مؤشر ADX، ودور كل خط أو أداة موجودة داخل هذا المؤشر، سنُشير إلى بعض الطُرق في التداول، والتي تُعتبر من اسرار مؤشر ADX، والتي لا يعرفها كثير من المتداولين وحتى المُحللين في الأسواق المالية.
يُعتبر خط الاتجاه Trend Line من أبرز وأشهر طُرق التداول في أسواق الأسهم وفي سوق الفوركس، فخط الاتجاه عبارة عن خط يصل بين ثلاثة نقاط على الرسم البياني، ويتم أخذ قرارات الشراء والبيع بناءًا عليه.
على سبيل المثال: تم رسم خط اتجاه صاعد يصل بين ثلاثة نقاط، فعندما يقوم السعر بمُلامسة خط الاتجاه يرتد منه صعودًا مرة أخرى، وعندئذ يمكن الدخول في صفقة شراء، وربما تقوم الأسعار بكسر خط الاتجاه لأسفل، وعندئذ يمكن الدخول في صفقة بيع.
وعندما نقوم بدمج خط الاتجاه مع مؤشر ADX، فإننا نتداول على كسر/ اختراق خط الاتجاه سواء كان خط اتجاه صاعد أو خط اتجاه هابط، ويتم ذلك كالتالي:
– إذا كانت الأسعار تتداول أسفل خط اتجاه هابط، فعندما تقوم الأسعار بكسر أو اختراق خط الاتجاه الهابط لأعلى، سنُلاحظ صعودا في خط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (+DI.
– إذا كانت الأسعار تتداول فوق خط اتجاه صاعد، فعندما تقوم الأسعار بكسر أو اختراق خط الاتجاه الصاعد لأسفل، سنُلاحظ صعودا في خط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI.
لا تقلق؛ سنوضح الأمر بمثال على الرسم البياني كي تتضح الصورة أكثر.
بالنظر على الرسم البياني السابق، سنجد أن الأسعار قامت بكسر خط الاتجاه الصاعد، وبدأ يحدث تحركٌ في خط الحركة الاتجاهية السلبي The (Negative directional indicator (-DI، وتم تأكيد الاتجاه الهابط، عندما صعد خط ADX فوق مستويات 25، لذلك يمكن الدخول بكَميات قليلة عندما يبدأ صعود خط الحركة الاتجاهية السلبي –DI، وزيادة الكَميات عندما يصعد خط ADX فوق مستويات 25.
ملحوظة: يمكن إضافة بعض المؤشرات الأخرى التي ابتكرها ويلز ويلدر مثل مؤشر القوة النسبية RSI والباربولك سار Parabolic SAR، لتُعطي مزيدا من التأكيد على نقاط الدخول والخروج من الصفقات.
التداول بإستخدام مؤشر ADX ومؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV
يُعتبر مؤشر أحجام التداول المُتراكمة والمعروف باسم On Balance Volume OBV، من المؤشرات التي تقيس حالة التذبذب الموجودة في الأسعار، فهو مؤشر تراكمي، مبني على أساس مؤشر حجم التداولات ويعكس العلاقة بين الحجم المنتهي للصفقات و حركة السعر المُتغيرة.
يتم استخدام مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV لتأكيد الاتجاه الموجود في السوق، حيث يتم تأكيد الاتجاه الصاعد بواسطة القيم المُتزايدة للمؤشر، من جهة أخرى يتم تأكيد الاتجاه الهابط بواسطة القيم المُتناقضية للمؤشر.
فكما تعودنا عند استخدام مؤشر ADX، إذا كان خط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (+DI فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه صاعد، وإذا كان مؤشر ADX فوق مستويات 25، وخط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي The Positive directional indicator (-DI)، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه هابط.
ولكن لا تكفي هذه الإشارات وحدها للدخول، لأنه أحيانا ما يحدث تقاطع ولكن يكون تقاطعا كاذبا، لذلك تم الاستعانة بمؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV من أجل عمل مَصْفًى لهذه الاختراقات أو التقاطعات الكاذبة.
تُعتبر هذه الطريقة من أحد اسرار مؤشر ADX نظرًا لعدم شهرتها بين المتداولين في أسواق الفوركس والأسواق المالية، لنوضح الأمر بمثال على الرسم البياني:
بالنظر على الرسم البياني السابق، سنجد أننا قمنا بإضافة مؤشر المتوسط المتحرك 100 MA 100 إلى مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV ليكون مَصفًى للتقاطعات الكاذبة التي تحدث، وقمنا باستخدام مؤشر ADX بإعدادات الفترة 21.
– سنجد أنه عندما حدث تقاطع لخط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (+DI) فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (-DI)، تم الانتظار حتى يقوم مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV بقطع المتوسط المتحرك 100 لأعلى، بهدف تأكيد إشارة الشراء.
– سنجد ايضا أنه عندما حدث تقاطع لخط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (-DI) فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (-DI)، تم الانتظار حتى يقوم مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV بقطع المتوسط المتحرك 100 لأسفل، بهدف تأكيد إشارة البيع.
– في آخر الرسم البياني سنجد أنه حدث تقاطع مرة أخرى لخط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (+DI) فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (-DI)، تم الانتظار حتى يقوم مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV بقطع المتوسط المتحرك 100 لأعلى، بهدف التأكد من إشارة الشراء.
يرجى العلم ان هذه الطريقة تكون أقوى وأكثر فاعلية على الأُطُر الزمنية الكبيرة.
التداول باستخدام مؤشر ADX في السكالبينج والتداول متوسط الأجل
مؤشر ADX لمتداولي السكالبينج
تُعتبر هذه الطرق من ضمن اسرار مؤشر ADX والتي لا يعرفها الكثيرون، حيث يمكن للمتداولين الذين يتداولون بطريقة السكالبينج استخدام مؤشر ADX، وذلك عن طريق تحديد الاتجاه على الإطار الزمني الذي يتداولون عليه، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الهامة.
وهناك العديد من المؤشرات التي يمكن أن يتم استخدامها مع مؤشر ADX للمتداولين الذين يستخدمون طريقة الاسكالبينج Scalping، مثل مؤشر متوسط المدى الفعلي Average True Range، مع ضبط إعدادات مؤشر ADX على الفترة 100، بحيث يتم تغاضي أي إزعاج في الاتجاه الموجود في السوق، ومعرفة الاتجاه السائد على الإطار الزمني الذي تتداول عليه، وتُعتبر هذه الطريقة جيدة على الإطار الزمني دقيقة، والإطار الزمني 5 دقائق.
مؤشر ADX للمتداول اليومي أو متوسط الأجل Swing Trading
يمكن استخدام مؤشر ADX أيضًا للمتداول اليومي أو متوسط الأجل Swing Trading، فأهم شيء هو الانضباط في التداول خاصةً عندما تكون متداولا متوسط الأجل، فعليك أن ترى الرسم البياني بوضوح، فلا تستخدم مؤشرات عديدة على الرسم البياني، الشيء الذي سيتسبب في ضبابية الرؤية.
فيمكن الاستعانة بمؤشر ADX وإضافة مؤشرَيْن فقط بجانبه مثل نقاط البيفوت Pivot Points ومؤشر الإيشموكو Ichimoku، بحيث تُعطي لنفسك مزيدا من التأكد على نقاط الدخول والنقاط التي ستقوم بتزويد كَميات الصفقات من عندها، تُستخدم هذه الإستراتيجية على الأطر الزمنية متوسطة الأجل، مثل الأُطُر الزمني اليومي، والإطار الزمني 4 ساعات.
دمج مؤشر ADX مع مؤشرات او أدوات فنية أخرى
يحتوي مؤشر ADX على بعض العيوب مثل غيره من المؤشرات، وهي تُعتبر من اسرار مؤشر ADX والتي لا يذكرها البعض، ومن أبرز هذه العيوب، أنه يُعتبر مؤشرا مُتأخرا في إعطاء إشارات الدخول، نظرًا لأنه يتبع حركة الأسعار، بالإضافة إلى أنه يعطي بعض الإشارات الخاطئة أو الكاذبة للدخول في الصفقات، ولا يحتوي على كل البيانات المطلوبة لتحليل تحركات الأسعار بصورة مُتكاملة، لذا يُفضل استخدام مؤشر ADX مع مجموعة أخرى من أدوات التحليل الفني أو المؤشرات التي ذكرناها سابقًا في هذا المقال.
لكن هذه العيوب ليست سيئة بالنظر إلى مميزات مؤشر ADX، فهو قادر على تحديد قوة الاتجاه الموجود في السوق، ويعطي للمتداولين فرصة كبيرة لمعرفة من المتحكم في السوق أو نوع الاتجاه السائد في السوق، أصاعد هو أم هابط؟ ويُعتبر مفيدا جدًا للمتداولين الذين يحبذون التداول مع الاتجاه Trend Followers على الأطر الزمنية الكبيرة، لذا فهو مؤشر مميز للغاية.
المُلَخَّص:
ابتكر ويلز ويلدر مؤشر ADX، ويعتبر ويلز ويلدر من أساطير علم التحليل الفني على مستوى العالم، نظرًا لما قدّمه من مؤشرات عديدة أصبح العديد من المتداولين يعتمدون عليها في اتخاذ قرارات التداول، فلم يكن مؤشر ADX هو المؤشر الوحيد الذي ابتكره ويلز، فقد ابتكر أيضًا مؤشر الباربولك سار Parabolic SAR، ومؤشر آر إس آي RSI، ومؤشر متوسط التغيير الفعلي Average True Range “ATR”.
بابتكار ويلز ويلدر مؤشر ADX، أصبح بإمكانه معرفة قوة الاتجاه الموجود في السوق، بالإضافة لمعرفة نوع الاتجاه أيضًا سواء كان صاعدا أو هابطا، نظرًا لأن المؤشر يتكون من ثلاثة خطوط تعمل معًا بصورة متداخلة لتظهر هذه الأمور، ومن اسرار مؤشر ADX أنه يمكن دمج بعض من أدوات ومؤشرات التحليل الفني مع مؤشر ADX، والتي أشرنا إليها في هذا المقال بحيث تكون إستراتيجية تداول ناجحة سواء على الأُطُر الزمنية القصيرة أو الأُطُر الزمنية الطويلة.
أكاديمية التداول | بورصات
الثلاثاء ، 9 يوليو 2019 - 6:32 ص
مشاركة
اسرار مؤشر ADX التي تحمل شيئا من الغموض جمعناها لكم بهذا المقال الشيق هنا في بورصات، والذي ستجد به أهم وافضل اساليب التداول باستخدام مؤشر ADX في شرح مفصل لتتمكن من استخدامها ودمجها في استراتيجية التداول الخاصة بك.
نبذة عن مؤشر ADX
قام ويلز ويلدر بابتكار وتطوير مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية المعروف باسم ADX “Average Directional Movement Index”، حيث يقوم هذا المؤشر بمهمتين رئيسيتين وهما:
- معرفة قوة الاتجاه الموجود في السوق.
- تحديد نوع الاتجاه الموجود في السوق “صاعدا أم هابطا”.
على سبيل المثال، دعنا نأخذ مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية ADX على فترة زمنية 20، فهذا يعني أنه سيتم احتساب خط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI وخط الحركة الاتجاهية السلبي –DI على أخر 20 شمعة تكونت.
فإذا كانت الأعمدة أو الشموع مكونة قيعان أعلى وقمم أعلى مُقارنة بالشموع السابقة، فهذا يعني أن خط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI سيكون هو الأقوى.
أما إذا كانت الأعمدة أو الشموع السابقة مكونة قمم أقل وكذلك قيعان أقل مُقارنة بالشموع السابقة، فهذا يعني أن خط الحركة الاتجاهية السلبي –DI هو الأقوى.
أما إذا كانت الأعمدة أو الشموع السابقة تتحرك بشكل عرَضي أو جانبي، فهذا يعني أن القوة البيعية والشرائية في حالة اتزان ولا أحد قادر على أن ينتزع السيطرة والتحكم من الآخر في السوق.
يتم احتساب ذلك عن طريق مؤشر متوسط التغير الفعلي Average True Range “ATR” والذي يتم احتسابه عن طريق جمع الآتي:
القمة الحالية + القاع الحالي
القمة الحالية + والإغلاق السابق
القاع الحالي + والإغلاق السابق
ثم نقوم بعمل مجموع متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابية +DI ومجموع متوسط الحركة الاتجاهية السلبية –DI مقسومًا على مجموع مؤشر متوسط التغير الفعلي Average True Range “ATR”، وذلك بهدف معرفة قيمة متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI ومتوسط الحركة الاتجاهية السلبي –DI.
ولكي نحسب خط الحركة الاتجاهية DX، نقوم بطرح الفرق بين قيمة متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI ومتوسط الحركة الاتجاهية السلبي –DI، وقسمة الناتج على مجموع قيمة متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI والسلبي –DI، مضروبًا في 100.
إذا كنت تجد صعوبة في فَهم كل هذه المُعاملات الحسابية، لا تقلق؛ فالمؤشر موجود بشكل مجاني على منصات التداول، ولن تحتاج لأن تقوم بعمل كل هذه الأمور بيدك، لأن كل شيء محسوب بشكل تلقائي.
كيفية استخدام مؤشر ADX
سنبدأ مع شرح خط مؤشر ADX ، والذي يُعتبر من الخطوط أو المؤشرات المُتذبذبة، نظرًا لأنه يتم عرضه كخط واحد ويتداول بين نطاق 0: 100.
وظيفة خط ADX هو قياس ومعرفة قوة الاتجاه الحالي الموجود في السوق، ولكن لا يمكنه إخبارك بنوع الاتجاه الموجود في السوق “صاعدا أم هابطا”.
بمعنى آخر خط ADX يُعتبر غير اتجاهي، لأنه يقيس فقط قوة الاتجاه الموجود في السوق، ولا يمكنه التمييز بين نوع الاتجاه/ الترند Trend هل هو اتجاه صاعد أو اتجاه هابط، لذلك في حالة وجود السوق في اتجاه صاعد قوي، فإن خط ADX يصعد بقوة، وكذلك في حالة وجود اتجاه هابط قوي، يصعد خط ADX بقوة أيضًا.
تُعتبر مستويات 0: 100 هي أهم شيء عند استخدام خط ADX، وكل نطاق منها له دلالات مُعينة على نوع وقوة الاتجاه الموجود في السوق، سنوضح ذلك أكثر:
– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 25، فهذا يعني أن قوة الاتجاه Trend Strength جيدة، وأن المتداول الذي يُحبذ التداول مع الاتجاه لديه فرصة قوية للدخول في السوق.
– إذا كان خط مؤشر ADX أسفل مستويات 25، فهذا يعني أنه لا يوجد اتجاه في السوق، أو أن السوق مازال في مرحلة تداول عرَضية “مازال في مرحلة التجميع أو التصريف”، وعلى المتداولين الذي يفضلون التداول مع الاتجاه، عليهم الابتعاد عن التداول في الوقت الحالي.
– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 25، وخط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (+DI فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه صاعد قوي.
– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 25، وخط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه هابط قوي.
– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 50، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الحالي في السوق في أقصى حالات القوة، وكلما زادت قيمة ADX، أشار ذلك إلى مدى قوة الاتجاه الموجود في السوق.
في الرسم البياني السابق، سنجد أنه عندما كان خط ADX “اللون الأزرق” فوق مستويات 25، فهذا دليل على أن الاتجاه الموجود في السوق في الوقت الحالي، هو اتجاه قوي، بالإضافة إلى أن خط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (The Negative directional indicator (-DI فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (The Positive directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه هابط قوي.
وفي الصورة السابقة، سنجد أنه عندما كان خط ADX “اللون الأزرق” أسفل مستويات 25، فهذا دليل على أنه لا يوجد اتجاه واضح في السوق، أو أن السوق في نطاق التداول العرَضي.
هذه هي الطريقة الأشهر التي يستخدمها المتداولون عند الاعتماد على مؤشر ADX في أخذ قرارات التداول سواء الشراء أو البيع، لكن هناك عدة طُرق أخرى سنتطرق إليها في الفِقرات القادمة، يمكن أن يتم الاعتماد عليها في التداول، وذلك عن طريق دمج مؤشر ADX مع بعض من أدوات التحليل الفني مثل خط الاتجاه Trend Line، وبعض المؤشرات الأخرى، والتي نعتبرها من اسرار مؤشر ADX في التداول.
اسرار مؤشر ADX في التداول
سنتعرف فيما يلي على أهم اسرار مؤشر ADX التي يمكن استخدامها في طرق واستراتيجية التداول الخاصة بك
التداول بإستخدام مؤشر ADX وخط الاتجاه
بعد أن شرحنا مكونات مؤشر ADX، ودور كل خط أو أداة موجودة داخل هذا المؤشر، سنُشير إلى بعض الطُرق في التداول، والتي تُعتبر من اسرار مؤشر ADX، والتي لا يعرفها كثير من المتداولين وحتى المُحللين في الأسواق المالية.
يُعتبر خط الاتجاه Trend Line من أبرز وأشهر طُرق التداول في أسواق الأسهم وفي سوق الفوركس، فخط الاتجاه عبارة عن خط يصل بين ثلاثة نقاط على الرسم البياني، ويتم أخذ قرارات الشراء والبيع بناءًا عليه.
على سبيل المثال: تم رسم خط اتجاه صاعد يصل بين ثلاثة نقاط، فعندما يقوم السعر بمُلامسة خط الاتجاه يرتد منه صعودًا مرة أخرى، وعندئذ يمكن الدخول في صفقة شراء، وربما تقوم الأسعار بكسر خط الاتجاه لأسفل، وعندئذ يمكن الدخول في صفقة بيع.
وعندما نقوم بدمج خط الاتجاه مع مؤشر ADX، فإننا نتداول على كسر/ اختراق خط الاتجاه سواء كان خط اتجاه صاعد أو خط اتجاه هابط، ويتم ذلك كالتالي:
– إذا كانت الأسعار تتداول أسفل خط اتجاه هابط، فعندما تقوم الأسعار بكسر أو اختراق خط الاتجاه الهابط لأعلى، سنُلاحظ صعودا في خط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (+DI.
– إذا كانت الأسعار تتداول فوق خط اتجاه صاعد، فعندما تقوم الأسعار بكسر أو اختراق خط الاتجاه الصاعد لأسفل، سنُلاحظ صعودا في خط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI.
لا تقلق؛ سنوضح الأمر بمثال على الرسم البياني كي تتضح الصورة أكثر.
بالنظر على الرسم البياني السابق، سنجد أن الأسعار قامت بكسر خط الاتجاه الصاعد، وبدأ يحدث تحركٌ في خط الحركة الاتجاهية السلبي The (Negative directional indicator (-DI، وتم تأكيد الاتجاه الهابط، عندما صعد خط ADX فوق مستويات 25، لذلك يمكن الدخول بكَميات قليلة عندما يبدأ صعود خط الحركة الاتجاهية السلبي –DI، وزيادة الكَميات عندما يصعد خط ADX فوق مستويات 25.
ملحوظة: يمكن إضافة بعض المؤشرات الأخرى التي ابتكرها ويلز ويلدر مثل مؤشر القوة النسبية RSI والباربولك سار Parabolic SAR، لتُعطي مزيدا من التأكيد على نقاط الدخول والخروج من الصفقات.
التداول بإستخدام مؤشر ADX ومؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV
يُعتبر مؤشر أحجام التداول المُتراكمة والمعروف باسم On Balance Volume OBV، من المؤشرات التي تقيس حالة التذبذب الموجودة في الأسعار، فهو مؤشر تراكمي، مبني على أساس مؤشر حجم التداولات ويعكس العلاقة بين الحجم المنتهي للصفقات و حركة السعر المُتغيرة.
يتم استخدام مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV لتأكيد الاتجاه الموجود في السوق، حيث يتم تأكيد الاتجاه الصاعد بواسطة القيم المُتزايدة للمؤشر، من جهة أخرى يتم تأكيد الاتجاه الهابط بواسطة القيم المُتناقضية للمؤشر.
فكما تعودنا عند استخدام مؤشر ADX، إذا كان خط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (+DI فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه صاعد، وإذا كان مؤشر ADX فوق مستويات 25، وخط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي The Positive directional indicator (-DI)، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه هابط.
ولكن لا تكفي هذه الإشارات وحدها للدخول، لأنه أحيانا ما يحدث تقاطع ولكن يكون تقاطعا كاذبا، لذلك تم الاستعانة بمؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV من أجل عمل مَصْفًى لهذه الاختراقات أو التقاطعات الكاذبة.
تُعتبر هذه الطريقة من أحد اسرار مؤشر ADX نظرًا لعدم شهرتها بين المتداولين في أسواق الفوركس والأسواق المالية، لنوضح الأمر بمثال على الرسم البياني:
بالنظر على الرسم البياني السابق، سنجد أننا قمنا بإضافة مؤشر المتوسط المتحرك 100 MA 100 إلى مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV ليكون مَصفًى للتقاطعات الكاذبة التي تحدث، وقمنا باستخدام مؤشر ADX بإعدادات الفترة 21.
– سنجد أنه عندما حدث تقاطع لخط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (+DI) فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (-DI)، تم الانتظار حتى يقوم مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV بقطع المتوسط المتحرك 100 لأعلى، بهدف تأكيد إشارة الشراء.
– سنجد ايضا أنه عندما حدث تقاطع لخط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (-DI) فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (-DI)، تم الانتظار حتى يقوم مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV بقطع المتوسط المتحرك 100 لأسفل، بهدف تأكيد إشارة البيع.
– في آخر الرسم البياني سنجد أنه حدث تقاطع مرة أخرى لخط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (+DI) فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (-DI)، تم الانتظار حتى يقوم مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV بقطع المتوسط المتحرك 100 لأعلى، بهدف التأكد من إشارة الشراء.
يرجى العلم ان هذه الطريقة تكون أقوى وأكثر فاعلية على الأُطُر الزمنية الكبيرة.
التداول باستخدام مؤشر ADX في السكالبينج والتداول متوسط الأجل
مؤشر ADX لمتداولي السكالبينج
تُعتبر هذه الطرق من ضمن اسرار مؤشر ADX والتي لا يعرفها الكثيرون، حيث يمكن للمتداولين الذين يتداولون بطريقة السكالبينج استخدام مؤشر ADX، وذلك عن طريق تحديد الاتجاه على الإطار الزمني الذي يتداولون عليه، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الهامة.
وهناك العديد من المؤشرات التي يمكن أن يتم استخدامها مع مؤشر ADX للمتداولين الذين يستخدمون طريقة الاسكالبينج Scalping، مثل مؤشر متوسط المدى الفعلي Average True Range، مع ضبط إعدادات مؤشر ADX على الفترة 100، بحيث يتم تغاضي أي إزعاج في الاتجاه الموجود في السوق، ومعرفة الاتجاه السائد على الإطار الزمني الذي تتداول عليه، وتُعتبر هذه الطريقة جيدة على الإطار الزمني دقيقة، والإطار الزمني 5 دقائق.
مؤشر ADX للمتداول اليومي أو متوسط الأجل Swing Trading
يمكن استخدام مؤشر ADX أيضًا للمتداول اليومي أو متوسط الأجل Swing Trading، فأهم شيء هو الانضباط في التداول خاصةً عندما تكون متداولا متوسط الأجل، فعليك أن ترى الرسم البياني بوضوح، فلا تستخدم مؤشرات عديدة على الرسم البياني، الشيء الذي سيتسبب في ضبابية الرؤية.
فيمكن الاستعانة بمؤشر ADX وإضافة مؤشرَيْن فقط بجانبه مثل نقاط البيفوت Pivot Points ومؤشر الإيشموكو Ichimoku، بحيث تُعطي لنفسك مزيدا من التأكد على نقاط الدخول والنقاط التي ستقوم بتزويد كَميات الصفقات من عندها، تُستخدم هذه الإستراتيجية على الأطر الزمنية متوسطة الأجل، مثل الأُطُر الزمني اليومي، والإطار الزمني 4 ساعات.
دمج مؤشر ADX مع مؤشرات او أدوات فنية أخرى
يحتوي مؤشر ADX على بعض العيوب مثل غيره من المؤشرات، وهي تُعتبر من اسرار مؤشر ADX والتي لا يذكرها البعض، ومن أبرز هذه العيوب، أنه يُعتبر مؤشرا مُتأخرا في إعطاء إشارات الدخول، نظرًا لأنه يتبع حركة الأسعار، بالإضافة إلى أنه يعطي بعض الإشارات الخاطئة أو الكاذبة للدخول في الصفقات، ولا يحتوي على كل البيانات المطلوبة لتحليل تحركات الأسعار بصورة مُتكاملة، لذا يُفضل استخدام مؤشر ADX مع مجموعة أخرى من أدوات التحليل الفني أو المؤشرات التي ذكرناها سابقًا في هذا المقال.
لكن هذه العيوب ليست سيئة بالنظر إلى مميزات مؤشر ADX، فهو قادر على تحديد قوة الاتجاه الموجود في السوق، ويعطي للمتداولين فرصة كبيرة لمعرفة من المتحكم في السوق أو نوع الاتجاه السائد في السوق، أصاعد هو أم هابط؟ ويُعتبر مفيدا جدًا للمتداولين الذين يحبذون التداول مع الاتجاه Trend Followers على الأطر الزمنية الكبيرة، لذا فهو مؤشر مميز للغاية.
المُلَخَّص:
ابتكر ويلز ويلدر مؤشر ADX، ويعتبر ويلز ويلدر من أساطير علم التحليل الفني على مستوى العالم، نظرًا لما قدّمه من مؤشرات عديدة أصبح العديد من المتداولين يعتمدون عليها في اتخاذ قرارات التداول، فلم يكن مؤشر ADX هو المؤشر الوحيد الذي ابتكره ويلز، فقد ابتكر أيضًا مؤشر الباربولك سار Parabolic SAR، ومؤشر آر إس آي RSI، ومؤشر متوسط التغيير الفعلي Average True Range “ATR”.
بابتكار ويلز ويلدر مؤشر ADX، أصبح بإمكانه معرفة قوة الاتجاه الموجود في السوق، بالإضافة لمعرفة نوع الاتجاه أيضًا سواء كان صاعدا أو هابطا، نظرًا لأن المؤشر يتكون من ثلاثة خطوط تعمل معًا بصورة متداخلة لتظهر هذه الأمور، ومن اسرار مؤشر ADX أنه يمكن دمج بعض من أدوات ومؤشرات التحليل الفني مع مؤشر ADX، والتي أشرنا إليها في هذا المقال بحيث تكون إستراتيجية تداول ناجحة سواء على الأُطُر الزمنية القصيرة أو الأُطُر الزمنية الطويلة.
اسرار مؤشر ADX في التداول
أكاديمية التداول | بورصات
الثلاثاء ، 9 يوليو 2019 - 6:32 ص
مشاركة
اسرار مؤشر ADX التي تحمل شيئا من الغموض جمعناها لكم بهذا المقال الشيق هنا في بورصات، والذي ستجد به أهم وافضل اساليب التداول باستخدام مؤشر ADX في شرح مفصل لتتمكن من استخدامها ودمجها في استراتيجية التداول الخاصة بك.
نبذة عن مؤشر ADX
قام ويلز ويلدر بابتكار وتطوير مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية المعروف باسم ADX “Average Directional Movement Index”، حيث يقوم هذا المؤشر بمهمتين رئيسيتين وهما:
على سبيل المثال، دعنا نأخذ مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية ADX على فترة زمنية 20، فهذا يعني أنه سيتم احتساب خط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI وخط الحركة الاتجاهية السلبي –DI على أخر 20 شمعة تكونت.
فإذا كانت الأعمدة أو الشموع مكونة قيعان أعلى وقمم أعلى مُقارنة بالشموع السابقة، فهذا يعني أن خط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI سيكون هو الأقوى.
أما إذا كانت الأعمدة أو الشموع السابقة مكونة قمم أقل وكذلك قيعان أقل مُقارنة بالشموع السابقة، فهذا يعني أن خط الحركة الاتجاهية السلبي –DI هو الأقوى.
أما إذا كانت الأعمدة أو الشموع السابقة تتحرك بشكل عرَضي أو جانبي، فهذا يعني أن القوة البيعية والشرائية في حالة اتزان ولا أحد قادر على أن ينتزع السيطرة والتحكم من الآخر في السوق.
يتم احتساب ذلك عن طريق مؤشر متوسط التغير الفعلي Average True Range “ATR” والذي يتم احتسابه عن طريق جمع الآتي:
القمة الحالية + القاع الحالي
القمة الحالية + والإغلاق السابق
القاع الحالي + والإغلاق السابق
ثم نقوم بعمل مجموع متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابية +DI ومجموع متوسط الحركة الاتجاهية السلبية –DI مقسومًا على مجموع مؤشر متوسط التغير الفعلي Average True Range “ATR”، وذلك بهدف معرفة قيمة متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI ومتوسط الحركة الاتجاهية السلبي –DI.
ولكي نحسب خط الحركة الاتجاهية DX، نقوم بطرح الفرق بين قيمة متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI ومتوسط الحركة الاتجاهية السلبي –DI، وقسمة الناتج على مجموع قيمة متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI والسلبي –DI، مضروبًا في 100.
إذا كنت تجد صعوبة في فَهم كل هذه المُعاملات الحسابية، لا تقلق؛ فالمؤشر موجود بشكل مجاني على منصات التداول، ولن تحتاج لأن تقوم بعمل كل هذه الأمور بيدك، لأن كل شيء محسوب بشكل تلقائي.
كيفية استخدام مؤشر ADX
سنبدأ مع شرح خط مؤشر ADX ، والذي يُعتبر من الخطوط أو المؤشرات المُتذبذبة، نظرًا لأنه يتم عرضه كخط واحد ويتداول بين نطاق 0: 100.
وظيفة خط ADX هو قياس ومعرفة قوة الاتجاه الحالي الموجود في السوق، ولكن لا يمكنه إخبارك بنوع الاتجاه الموجود في السوق “صاعدا أم هابطا”.
بمعنى آخر خط ADX يُعتبر غير اتجاهي، لأنه يقيس فقط قوة الاتجاه الموجود في السوق، ولا يمكنه التمييز بين نوع الاتجاه/ الترند Trend هل هو اتجاه صاعد أو اتجاه هابط، لذلك في حالة وجود السوق في اتجاه صاعد قوي، فإن خط ADX يصعد بقوة، وكذلك في حالة وجود اتجاه هابط قوي، يصعد خط ADX بقوة أيضًا.
تُعتبر مستويات 0: 100 هي أهم شيء عند استخدام خط ADX، وكل نطاق منها له دلالات مُعينة على نوع وقوة الاتجاه الموجود في السوق، سنوضح ذلك أكثر:
– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 25، فهذا يعني أن قوة الاتجاه Trend Strength جيدة، وأن المتداول الذي يُحبذ التداول مع الاتجاه لديه فرصة قوية للدخول في السوق.
– إذا كان خط مؤشر ADX أسفل مستويات 25، فهذا يعني أنه لا يوجد اتجاه في السوق، أو أن السوق مازال في مرحلة تداول عرَضية “مازال في مرحلة التجميع أو التصريف”، وعلى المتداولين الذي يفضلون التداول مع الاتجاه، عليهم الابتعاد عن التداول في الوقت الحالي.
– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 25، وخط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (+DI فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه صاعد قوي.
– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 25، وخط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه هابط قوي.
– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 50، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الحالي في السوق في أقصى حالات القوة، وكلما زادت قيمة ADX، أشار ذلك إلى مدى قوة الاتجاه الموجود في السوق.
في الرسم البياني السابق، سنجد أنه عندما كان خط ADX “اللون الأزرق” فوق مستويات 25، فهذا دليل على أن الاتجاه الموجود في السوق في الوقت الحالي، هو اتجاه قوي، بالإضافة إلى أن خط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (The Negative directional indicator (-DI فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (The Positive directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه هابط قوي.
وفي الصورة السابقة، سنجد أنه عندما كان خط ADX “اللون الأزرق” أسفل مستويات 25، فهذا دليل على أنه لا يوجد اتجاه واضح في السوق، أو أن السوق في نطاق التداول العرَضي.
هذه هي الطريقة الأشهر التي يستخدمها المتداولون عند الاعتماد على مؤشر ADX في أخذ قرارات التداول سواء الشراء أو البيع، لكن هناك عدة طُرق أخرى سنتطرق إليها في الفِقرات القادمة، يمكن أن يتم الاعتماد عليها في التداول، وذلك عن طريق دمج مؤشر ADX مع بعض من أدوات التحليل الفني مثل خط الاتجاه Trend Line، وبعض المؤشرات الأخرى، والتي نعتبرها من اسرار مؤشر ADX في التداول.
اسرار مؤشر ADX في التداول
سنتعرف فيما يلي على أهم اسرار مؤشر ADX التي يمكن استخدامها في طرق واستراتيجية التداول الخاصة بك
التداول بإستخدام مؤشر ADX وخط الاتجاه
بعد أن شرحنا مكونات مؤشر ADX، ودور كل خط أو أداة موجودة داخل هذا المؤشر، سنُشير إلى بعض الطُرق في التداول، والتي تُعتبر من اسرار مؤشر ADX، والتي لا يعرفها كثير من المتداولين وحتى المُحللين في الأسواق المالية.
يُعتبر خط الاتجاه Trend Line من أبرز وأشهر طُرق التداول في أسواق الأسهم وفي سوق الفوركس، فخط الاتجاه عبارة عن خط يصل بين ثلاثة نقاط على الرسم البياني، ويتم أخذ قرارات الشراء والبيع بناءًا عليه.
على سبيل المثال: تم رسم خط اتجاه صاعد يصل بين ثلاثة نقاط، فعندما يقوم السعر بمُلامسة خط الاتجاه يرتد منه صعودًا مرة أخرى، وعندئذ يمكن الدخول في صفقة شراء، وربما تقوم الأسعار بكسر خط الاتجاه لأسفل، وعندئذ يمكن الدخول في صفقة بيع.
وعندما نقوم بدمج خط الاتجاه مع مؤشر ADX، فإننا نتداول على كسر/ اختراق خط الاتجاه سواء كان خط اتجاه صاعد أو خط اتجاه هابط، ويتم ذلك كالتالي:
– إذا كانت الأسعار تتداول أسفل خط اتجاه هابط، فعندما تقوم الأسعار بكسر أو اختراق خط الاتجاه الهابط لأعلى، سنُلاحظ صعودا في خط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (+DI.
– إذا كانت الأسعار تتداول فوق خط اتجاه صاعد، فعندما تقوم الأسعار بكسر أو اختراق خط الاتجاه الصاعد لأسفل، سنُلاحظ صعودا في خط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI.
لا تقلق؛ سنوضح الأمر بمثال على الرسم البياني كي تتضح الصورة أكثر.
بالنظر على الرسم البياني السابق، سنجد أن الأسعار قامت بكسر خط الاتجاه الصاعد، وبدأ يحدث تحركٌ في خط الحركة الاتجاهية السلبي The (Negative directional indicator (-DI، وتم تأكيد الاتجاه الهابط، عندما صعد خط ADX فوق مستويات 25، لذلك يمكن الدخول بكَميات قليلة عندما يبدأ صعود خط الحركة الاتجاهية السلبي –DI، وزيادة الكَميات عندما يصعد خط ADX فوق مستويات 25.
ملحوظة: يمكن إضافة بعض المؤشرات الأخرى التي ابتكرها ويلز ويلدر مثل مؤشر القوة النسبية RSI والباربولك سار Parabolic SAR، لتُعطي مزيدا من التأكيد على نقاط الدخول والخروج من الصفقات.
التداول بإستخدام مؤشر ADX ومؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV
يُعتبر مؤشر أحجام التداول المُتراكمة والمعروف باسم On Balance Volume OBV، من المؤشرات التي تقيس حالة التذبذب الموجودة في الأسعار، فهو مؤشر تراكمي، مبني على أساس مؤشر حجم التداولات ويعكس العلاقة بين الحجم المنتهي للصفقات و حركة السعر المُتغيرة.
يتم استخدام مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV لتأكيد الاتجاه الموجود في السوق، حيث يتم تأكيد الاتجاه الصاعد بواسطة القيم المُتزايدة للمؤشر، من جهة أخرى يتم تأكيد الاتجاه الهابط بواسطة القيم المُتناقضية للمؤشر.
فكما تعودنا عند استخدام مؤشر ADX، إذا كان خط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (+DI فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه صاعد، وإذا كان مؤشر ADX فوق مستويات 25، وخط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي The Positive directional indicator (-DI)، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه هابط.
ولكن لا تكفي هذه الإشارات وحدها للدخول، لأنه أحيانا ما يحدث تقاطع ولكن يكون تقاطعا كاذبا، لذلك تم الاستعانة بمؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV من أجل عمل مَصْفًى لهذه الاختراقات أو التقاطعات الكاذبة.
تُعتبر هذه الطريقة من أحد اسرار مؤشر ADX نظرًا لعدم شهرتها بين المتداولين في أسواق الفوركس والأسواق المالية، لنوضح الأمر بمثال على الرسم البياني:
بالنظر على الرسم البياني السابق، سنجد أننا قمنا بإضافة مؤشر المتوسط المتحرك 100 MA 100 إلى مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV ليكون مَصفًى للتقاطعات الكاذبة التي تحدث، وقمنا باستخدام مؤشر ADX بإعدادات الفترة 21.
– سنجد أنه عندما حدث تقاطع لخط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (+DI) فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (-DI)، تم الانتظار حتى يقوم مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV بقطع المتوسط المتحرك 100 لأعلى، بهدف تأكيد إشارة الشراء.
– سنجد ايضا أنه عندما حدث تقاطع لخط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (-DI) فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (-DI)، تم الانتظار حتى يقوم مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV بقطع المتوسط المتحرك 100 لأسفل، بهدف تأكيد إشارة البيع.
– في آخر الرسم البياني سنجد أنه حدث تقاطع مرة أخرى لخط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (+DI) فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (-DI)، تم الانتظار حتى يقوم مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV بقطع المتوسط المتحرك 100 لأعلى، بهدف التأكد من إشارة الشراء.
يرجى العلم ان هذه الطريقة تكون أقوى وأكثر فاعلية على الأُطُر الزمنية الكبيرة.
التداول باستخدام مؤشر ADX في السكالبينج والتداول متوسط الأجل
مؤشر ADX لمتداولي السكالبينج
تُعتبر هذه الطرق من ضمن اسرار مؤشر ADX والتي لا يعرفها الكثيرون، حيث يمكن للمتداولين الذين يتداولون بطريقة السكالبينج استخدام مؤشر ADX، وذلك عن طريق تحديد الاتجاه على الإطار الزمني الذي يتداولون عليه، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الهامة.
وهناك العديد من المؤشرات التي يمكن أن يتم استخدامها مع مؤشر ADX للمتداولين الذين يستخدمون طريقة الاسكالبينج Scalping، مثل مؤشر متوسط المدى الفعلي Average True Range، مع ضبط إعدادات مؤشر ADX على الفترة 100، بحيث يتم تغاضي أي إزعاج في الاتجاه الموجود في السوق، ومعرفة الاتجاه السائد على الإطار الزمني الذي تتداول عليه، وتُعتبر هذه الطريقة جيدة على الإطار الزمني دقيقة، والإطار الزمني 5 دقائق.
مؤشر ADX للمتداول اليومي أو متوسط الأجل Swing Trading
يمكن استخدام مؤشر ADX أيضًا للمتداول اليومي أو متوسط الأجل Swing Trading، فأهم شيء هو الانضباط في التداول خاصةً عندما تكون متداولا متوسط الأجل، فعليك أن ترى الرسم البياني بوضوح، فلا تستخدم مؤشرات عديدة على الرسم البياني، الشيء الذي سيتسبب في ضبابية الرؤية.
فيمكن الاستعانة بمؤشر ADX وإضافة مؤشرَيْن فقط بجانبه مثل نقاط البيفوت Pivot Points ومؤشر الإيشموكو Ichimoku، بحيث تُعطي لنفسك مزيدا من التأكد على نقاط الدخول والنقاط التي ستقوم بتزويد كَميات الصفقات من عندها، تُستخدم هذه الإستراتيجية على الأطر الزمنية متوسطة الأجل، مثل الأُطُر الزمني اليومي، والإطار الزمني 4 ساعات.
دمج مؤشر ADX مع مؤشرات او أدوات فنية أخرى
يحتوي مؤشر ADX على بعض العيوب مثل غيره من المؤشرات، وهي تُعتبر من اسرار مؤشر ADX والتي لا يذكرها البعض، ومن أبرز هذه العيوب، أنه يُعتبر مؤشرا مُتأخرا في إعطاء إشارات الدخول، نظرًا لأنه يتبع حركة الأسعار، بالإضافة إلى أنه يعطي بعض الإشارات الخاطئة أو الكاذبة للدخول في الصفقات، ولا يحتوي على كل البيانات المطلوبة لتحليل تحركات الأسعار بصورة مُتكاملة، لذا يُفضل استخدام مؤشر ADX مع مجموعة أخرى من أدوات التحليل الفني أو المؤشرات التي ذكرناها سابقًا في هذا المقال.
لكن هذه العيوب ليست سيئة بالنظر إلى مميزات مؤشر ADX، فهو قادر على تحديد قوة الاتجاه الموجود في السوق، ويعطي للمتداولين فرصة كبيرة لمعرفة من المتحكم في السوق أو نوع الاتجاه السائد في السوق، أصاعد هو أم هابط؟ ويُعتبر مفيدا جدًا للمتداولين الذين يحبذون التداول مع الاتجاه Trend Followers على الأطر الزمنية الكبيرة، لذا فهو مؤشر مميز للغاية.
المُلَخَّص:
ابتكر ويلز ويلدر مؤشر ADX، ويعتبر ويلز ويلدر من أساطير علم التحليل الفني على مستوى العالم، نظرًا لما قدّمه من مؤشرات عديدة أصبح العديد من المتداولين يعتمدون عليها في اتخاذ قرارات التداول، فلم يكن مؤشر ADX هو المؤشر الوحيد الذي ابتكره ويلز، فقد ابتكر أيضًا مؤشر الباربولك سار Parabolic SAR، ومؤشر آر إس آي RSI، ومؤشر متوسط التغيير الفعلي Average True Range “ATR”.
بابتكار ويلز ويلدر مؤشر ADX، أصبح بإمكانه معرفة قوة الاتجاه الموجود في السوق، بالإضافة لمعرفة نوع الاتجاه أيضًا سواء كان صاعدا أو هابطا، نظرًا لأن المؤشر يتكون من ثلاثة خطوط تعمل معًا بصورة متداخلة لتظهر هذه الأمور، ومن اسرار مؤشر ADX أنه يمكن دمج بعض من أدوات ومؤشرات التحليل الفني مع مؤشر ADX، والتي أشرنا إليها في هذا المقال بحيث تكون إستراتيجية تداول ناجحة سواء على الأُطُر الزمنية القصيرة أو الأُطُر الزمنية الطويلة.
أكاديمية التداول | بورصات
الثلاثاء ، 9 يوليو 2019 - 6:32 ص
مشاركة
اسرار مؤشر ADX التي تحمل شيئا من الغموض جمعناها لكم بهذا المقال الشيق هنا في بورصات، والذي ستجد به أهم وافضل اساليب التداول باستخدام مؤشر ADX في شرح مفصل لتتمكن من استخدامها ودمجها في استراتيجية التداول الخاصة بك.
نبذة عن مؤشر ADX
قام ويلز ويلدر بابتكار وتطوير مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية المعروف باسم ADX “Average Directional Movement Index”، حيث يقوم هذا المؤشر بمهمتين رئيسيتين وهما:
- معرفة قوة الاتجاه الموجود في السوق.
- تحديد نوع الاتجاه الموجود في السوق “صاعدا أم هابطا”.
على سبيل المثال، دعنا نأخذ مؤشر متوسط الحركة الاتجاهية ADX على فترة زمنية 20، فهذا يعني أنه سيتم احتساب خط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI وخط الحركة الاتجاهية السلبي –DI على أخر 20 شمعة تكونت.
فإذا كانت الأعمدة أو الشموع مكونة قيعان أعلى وقمم أعلى مُقارنة بالشموع السابقة، فهذا يعني أن خط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI سيكون هو الأقوى.
أما إذا كانت الأعمدة أو الشموع السابقة مكونة قمم أقل وكذلك قيعان أقل مُقارنة بالشموع السابقة، فهذا يعني أن خط الحركة الاتجاهية السلبي –DI هو الأقوى.
أما إذا كانت الأعمدة أو الشموع السابقة تتحرك بشكل عرَضي أو جانبي، فهذا يعني أن القوة البيعية والشرائية في حالة اتزان ولا أحد قادر على أن ينتزع السيطرة والتحكم من الآخر في السوق.
يتم احتساب ذلك عن طريق مؤشر متوسط التغير الفعلي Average True Range “ATR” والذي يتم احتسابه عن طريق جمع الآتي:
القمة الحالية + القاع الحالي
القمة الحالية + والإغلاق السابق
القاع الحالي + والإغلاق السابق
ثم نقوم بعمل مجموع متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابية +DI ومجموع متوسط الحركة الاتجاهية السلبية –DI مقسومًا على مجموع مؤشر متوسط التغير الفعلي Average True Range “ATR”، وذلك بهدف معرفة قيمة متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI ومتوسط الحركة الاتجاهية السلبي –DI.
ولكي نحسب خط الحركة الاتجاهية DX، نقوم بطرح الفرق بين قيمة متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI ومتوسط الحركة الاتجاهية السلبي –DI، وقسمة الناتج على مجموع قيمة متوسط الحركة الاتجاهية الإيجابي +DI والسلبي –DI، مضروبًا في 100.
إذا كنت تجد صعوبة في فَهم كل هذه المُعاملات الحسابية، لا تقلق؛ فالمؤشر موجود بشكل مجاني على منصات التداول، ولن تحتاج لأن تقوم بعمل كل هذه الأمور بيدك، لأن كل شيء محسوب بشكل تلقائي.
كيفية استخدام مؤشر ADX
سنبدأ مع شرح خط مؤشر ADX ، والذي يُعتبر من الخطوط أو المؤشرات المُتذبذبة، نظرًا لأنه يتم عرضه كخط واحد ويتداول بين نطاق 0: 100.
وظيفة خط ADX هو قياس ومعرفة قوة الاتجاه الحالي الموجود في السوق، ولكن لا يمكنه إخبارك بنوع الاتجاه الموجود في السوق “صاعدا أم هابطا”.
بمعنى آخر خط ADX يُعتبر غير اتجاهي، لأنه يقيس فقط قوة الاتجاه الموجود في السوق، ولا يمكنه التمييز بين نوع الاتجاه/ الترند Trend هل هو اتجاه صاعد أو اتجاه هابط، لذلك في حالة وجود السوق في اتجاه صاعد قوي، فإن خط ADX يصعد بقوة، وكذلك في حالة وجود اتجاه هابط قوي، يصعد خط ADX بقوة أيضًا.
تُعتبر مستويات 0: 100 هي أهم شيء عند استخدام خط ADX، وكل نطاق منها له دلالات مُعينة على نوع وقوة الاتجاه الموجود في السوق، سنوضح ذلك أكثر:
– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 25، فهذا يعني أن قوة الاتجاه Trend Strength جيدة، وأن المتداول الذي يُحبذ التداول مع الاتجاه لديه فرصة قوية للدخول في السوق.
– إذا كان خط مؤشر ADX أسفل مستويات 25، فهذا يعني أنه لا يوجد اتجاه في السوق، أو أن السوق مازال في مرحلة تداول عرَضية “مازال في مرحلة التجميع أو التصريف”، وعلى المتداولين الذي يفضلون التداول مع الاتجاه، عليهم الابتعاد عن التداول في الوقت الحالي.
– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 25، وخط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (+DI فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه صاعد قوي.
– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 25، وخط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه هابط قوي.
– إذا كان خط مؤشر ADX فوق مستويات 50، فهذا يشير إلى أن الاتجاه الحالي في السوق في أقصى حالات القوة، وكلما زادت قيمة ADX، أشار ذلك إلى مدى قوة الاتجاه الموجود في السوق.
في الرسم البياني السابق، سنجد أنه عندما كان خط ADX “اللون الأزرق” فوق مستويات 25، فهذا دليل على أن الاتجاه الموجود في السوق في الوقت الحالي، هو اتجاه قوي، بالإضافة إلى أن خط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (The Negative directional indicator (-DI فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (The Positive directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه هابط قوي.
وفي الصورة السابقة، سنجد أنه عندما كان خط ADX “اللون الأزرق” أسفل مستويات 25، فهذا دليل على أنه لا يوجد اتجاه واضح في السوق، أو أن السوق في نطاق التداول العرَضي.
هذه هي الطريقة الأشهر التي يستخدمها المتداولون عند الاعتماد على مؤشر ADX في أخذ قرارات التداول سواء الشراء أو البيع، لكن هناك عدة طُرق أخرى سنتطرق إليها في الفِقرات القادمة، يمكن أن يتم الاعتماد عليها في التداول، وذلك عن طريق دمج مؤشر ADX مع بعض من أدوات التحليل الفني مثل خط الاتجاه Trend Line، وبعض المؤشرات الأخرى، والتي نعتبرها من اسرار مؤشر ADX في التداول.
اسرار مؤشر ADX في التداول
سنتعرف فيما يلي على أهم اسرار مؤشر ADX التي يمكن استخدامها في طرق واستراتيجية التداول الخاصة بك
التداول بإستخدام مؤشر ADX وخط الاتجاه
بعد أن شرحنا مكونات مؤشر ADX، ودور كل خط أو أداة موجودة داخل هذا المؤشر، سنُشير إلى بعض الطُرق في التداول، والتي تُعتبر من اسرار مؤشر ADX، والتي لا يعرفها كثير من المتداولين وحتى المُحللين في الأسواق المالية.
يُعتبر خط الاتجاه Trend Line من أبرز وأشهر طُرق التداول في أسواق الأسهم وفي سوق الفوركس، فخط الاتجاه عبارة عن خط يصل بين ثلاثة نقاط على الرسم البياني، ويتم أخذ قرارات الشراء والبيع بناءًا عليه.
على سبيل المثال: تم رسم خط اتجاه صاعد يصل بين ثلاثة نقاط، فعندما يقوم السعر بمُلامسة خط الاتجاه يرتد منه صعودًا مرة أخرى، وعندئذ يمكن الدخول في صفقة شراء، وربما تقوم الأسعار بكسر خط الاتجاه لأسفل، وعندئذ يمكن الدخول في صفقة بيع.
وعندما نقوم بدمج خط الاتجاه مع مؤشر ADX، فإننا نتداول على كسر/ اختراق خط الاتجاه سواء كان خط اتجاه صاعد أو خط اتجاه هابط، ويتم ذلك كالتالي:
– إذا كانت الأسعار تتداول أسفل خط اتجاه هابط، فعندما تقوم الأسعار بكسر أو اختراق خط الاتجاه الهابط لأعلى، سنُلاحظ صعودا في خط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (+DI.
– إذا كانت الأسعار تتداول فوق خط اتجاه صاعد، فعندما تقوم الأسعار بكسر أو اختراق خط الاتجاه الصاعد لأسفل، سنُلاحظ صعودا في خط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI.
لا تقلق؛ سنوضح الأمر بمثال على الرسم البياني كي تتضح الصورة أكثر.
بالنظر على الرسم البياني السابق، سنجد أن الأسعار قامت بكسر خط الاتجاه الصاعد، وبدأ يحدث تحركٌ في خط الحركة الاتجاهية السلبي The (Negative directional indicator (-DI، وتم تأكيد الاتجاه الهابط، عندما صعد خط ADX فوق مستويات 25، لذلك يمكن الدخول بكَميات قليلة عندما يبدأ صعود خط الحركة الاتجاهية السلبي –DI، وزيادة الكَميات عندما يصعد خط ADX فوق مستويات 25.
ملحوظة: يمكن إضافة بعض المؤشرات الأخرى التي ابتكرها ويلز ويلدر مثل مؤشر القوة النسبية RSI والباربولك سار Parabolic SAR، لتُعطي مزيدا من التأكيد على نقاط الدخول والخروج من الصفقات.
التداول بإستخدام مؤشر ADX ومؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV
يُعتبر مؤشر أحجام التداول المُتراكمة والمعروف باسم On Balance Volume OBV، من المؤشرات التي تقيس حالة التذبذب الموجودة في الأسعار، فهو مؤشر تراكمي، مبني على أساس مؤشر حجم التداولات ويعكس العلاقة بين الحجم المنتهي للصفقات و حركة السعر المُتغيرة.
يتم استخدام مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV لتأكيد الاتجاه الموجود في السوق، حيث يتم تأكيد الاتجاه الصاعد بواسطة القيم المُتزايدة للمؤشر، من جهة أخرى يتم تأكيد الاتجاه الهابط بواسطة القيم المُتناقضية للمؤشر.
فكما تعودنا عند استخدام مؤشر ADX، إذا كان خط الحركة الاتجاهية الإيجابي (The Positive directional indicator (+DI فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه صاعد، وإذا كان مؤشر ADX فوق مستويات 25، وخط الحركة الاتجاهية السلبي (The Negative directional indicator (-DI فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي The Positive directional indicator (-DI)، فهذا يعني أن السوق في حالة اتجاه هابط.
ولكن لا تكفي هذه الإشارات وحدها للدخول، لأنه أحيانا ما يحدث تقاطع ولكن يكون تقاطعا كاذبا، لذلك تم الاستعانة بمؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV من أجل عمل مَصْفًى لهذه الاختراقات أو التقاطعات الكاذبة.
تُعتبر هذه الطريقة من أحد اسرار مؤشر ADX نظرًا لعدم شهرتها بين المتداولين في أسواق الفوركس والأسواق المالية، لنوضح الأمر بمثال على الرسم البياني:
بالنظر على الرسم البياني السابق، سنجد أننا قمنا بإضافة مؤشر المتوسط المتحرك 100 MA 100 إلى مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV ليكون مَصفًى للتقاطعات الكاذبة التي تحدث، وقمنا باستخدام مؤشر ADX بإعدادات الفترة 21.
– سنجد أنه عندما حدث تقاطع لخط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (+DI) فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (-DI)، تم الانتظار حتى يقوم مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV بقطع المتوسط المتحرك 100 لأعلى، بهدف تأكيد إشارة الشراء.
– سنجد ايضا أنه عندما حدث تقاطع لخط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (-DI) فوق خط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (-DI)، تم الانتظار حتى يقوم مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV بقطع المتوسط المتحرك 100 لأسفل، بهدف تأكيد إشارة البيع.
– في آخر الرسم البياني سنجد أنه حدث تقاطع مرة أخرى لخط الحركة الاتجاهية الإيجابي “اللون الأخضر” (+DI) فوق خط الحركة الاتجاهية السلبي “اللون الأحمر” (-DI)، تم الانتظار حتى يقوم مؤشر أحجام التداول المُتراكمة OBV بقطع المتوسط المتحرك 100 لأعلى، بهدف التأكد من إشارة الشراء.
يرجى العلم ان هذه الطريقة تكون أقوى وأكثر فاعلية على الأُطُر الزمنية الكبيرة.
التداول باستخدام مؤشر ADX في السكالبينج والتداول متوسط الأجل
مؤشر ADX لمتداولي السكالبينج
تُعتبر هذه الطرق من ضمن اسرار مؤشر ADX والتي لا يعرفها الكثيرون، حيث يمكن للمتداولين الذين يتداولون بطريقة السكالبينج استخدام مؤشر ADX، وذلك عن طريق تحديد الاتجاه على الإطار الزمني الذي يتداولون عليه، وتحديد مستويات الدعم والمقاومة الهامة.
وهناك العديد من المؤشرات التي يمكن أن يتم استخدامها مع مؤشر ADX للمتداولين الذين يستخدمون طريقة الاسكالبينج Scalping، مثل مؤشر متوسط المدى الفعلي Average True Range، مع ضبط إعدادات مؤشر ADX على الفترة 100، بحيث يتم تغاضي أي إزعاج في الاتجاه الموجود في السوق، ومعرفة الاتجاه السائد على الإطار الزمني الذي تتداول عليه، وتُعتبر هذه الطريقة جيدة على الإطار الزمني دقيقة، والإطار الزمني 5 دقائق.
مؤشر ADX للمتداول اليومي أو متوسط الأجل Swing Trading
يمكن استخدام مؤشر ADX أيضًا للمتداول اليومي أو متوسط الأجل Swing Trading، فأهم شيء هو الانضباط في التداول خاصةً عندما تكون متداولا متوسط الأجل، فعليك أن ترى الرسم البياني بوضوح، فلا تستخدم مؤشرات عديدة على الرسم البياني، الشيء الذي سيتسبب في ضبابية الرؤية.
فيمكن الاستعانة بمؤشر ADX وإضافة مؤشرَيْن فقط بجانبه مثل نقاط البيفوت Pivot Points ومؤشر الإيشموكو Ichimoku، بحيث تُعطي لنفسك مزيدا من التأكد على نقاط الدخول والنقاط التي ستقوم بتزويد كَميات الصفقات من عندها، تُستخدم هذه الإستراتيجية على الأطر الزمنية متوسطة الأجل، مثل الأُطُر الزمني اليومي، والإطار الزمني 4 ساعات.
دمج مؤشر ADX مع مؤشرات او أدوات فنية أخرى
يحتوي مؤشر ADX على بعض العيوب مثل غيره من المؤشرات، وهي تُعتبر من اسرار مؤشر ADX والتي لا يذكرها البعض، ومن أبرز هذه العيوب، أنه يُعتبر مؤشرا مُتأخرا في إعطاء إشارات الدخول، نظرًا لأنه يتبع حركة الأسعار، بالإضافة إلى أنه يعطي بعض الإشارات الخاطئة أو الكاذبة للدخول في الصفقات، ولا يحتوي على كل البيانات المطلوبة لتحليل تحركات الأسعار بصورة مُتكاملة، لذا يُفضل استخدام مؤشر ADX مع مجموعة أخرى من أدوات التحليل الفني أو المؤشرات التي ذكرناها سابقًا في هذا المقال.
لكن هذه العيوب ليست سيئة بالنظر إلى مميزات مؤشر ADX، فهو قادر على تحديد قوة الاتجاه الموجود في السوق، ويعطي للمتداولين فرصة كبيرة لمعرفة من المتحكم في السوق أو نوع الاتجاه السائد في السوق، أصاعد هو أم هابط؟ ويُعتبر مفيدا جدًا للمتداولين الذين يحبذون التداول مع الاتجاه Trend Followers على الأطر الزمنية الكبيرة، لذا فهو مؤشر مميز للغاية.
المُلَخَّص:
ابتكر ويلز ويلدر مؤشر ADX، ويعتبر ويلز ويلدر من أساطير علم التحليل الفني على مستوى العالم، نظرًا لما قدّمه من مؤشرات عديدة أصبح العديد من المتداولين يعتمدون عليها في اتخاذ قرارات التداول، فلم يكن مؤشر ADX هو المؤشر الوحيد الذي ابتكره ويلز، فقد ابتكر أيضًا مؤشر الباربولك سار Parabolic SAR، ومؤشر آر إس آي RSI، ومؤشر متوسط التغيير الفعلي Average True Range “ATR”.
بابتكار ويلز ويلدر مؤشر ADX، أصبح بإمكانه معرفة قوة الاتجاه الموجود في السوق، بالإضافة لمعرفة نوع الاتجاه أيضًا سواء كان صاعدا أو هابطا، نظرًا لأن المؤشر يتكون من ثلاثة خطوط تعمل معًا بصورة متداخلة لتظهر هذه الأمور، ومن اسرار مؤشر ADX أنه يمكن دمج بعض من أدوات ومؤشرات التحليل الفني مع مؤشر ADX، والتي أشرنا إليها في هذا المقال بحيث تكون إستراتيجية تداول ناجحة سواء على الأُطُر الزمنية القصيرة أو الأُطُر الزمنية الطويلة.