متوسطات عبرتْ أفقَ خيالي .. بارقًا يلمعُ في جوانح شارتي ....

الموضوع في 'و للأسهم و التجاره و الإقتصاد ..في الصدارة مكان' بواسطة justice, بتاريخ ‏28 نوفمبر 2019.

  1. justice

    justice Active Member

    متوسطات عبرتْ أفقَ خيالي

    بارقًا يلمعُ في جوانح شارتي

    نبَّهتْ قراري من غفوتِهِ

    وجَلَتْ لي سِتْرَ الإتجاهات و المساراتي

    كيفَ أنساها و قراري رهن تقاطع متوسطاتي

    إنَّها قصةُ حبِّي


    :D

    [​IMG]

    ----------------

    شعر
    احمد رامى مع تغيير في الكلمات ​
     
  2. justice

    justice Active Member


    ما فائدة المتوسطات ؟

    على الشارت :
    خط السعر اذا كان تحت خط المتوسط .. و صعد و اخترق خط المتوسط فهذا يعني يعني تغير الاتجاه و ارتفاع سعر السهم

    خط السعر اذا كان فوق خط المتوسط .. و نزل و كسر خط المتوسط فهذا يعني تغير الاتجاه و هبوط سعر السهم

    و المتوسطات المنشر استخدامهها عادة لا يقل عددها عن 6 و كل منها يعبر عن سعر محدد

    المتوسطات المتواجدة فوق السعر تعتبر مقاومات له حين يصعد

    المتوسطات المتواجدة تحت السعر تعتبر دعوم له حي يهبط


    طالع ادناه

    [​IMG]
    Pinterest


    [​IMG]1534 × 882
    Benzinga
     
    آخر تعديل بواسطة المشرف: ‏28 نوفمبر 2019
  3. justice

    justice Active Member

    المتوسطات المتحركة | Moving Averages وكيفية استخدامها في التداول
    أكاديمية التداول | بورصاتمقالات هامة
    الأربعاء ، 12 ديسمبر 2018 - 1:45 ص
    [​IMG]

    مشاركة
    المتوسطات المتحركة هي واحدة من أدوات التحليل الفني الأساسية في سوق تداول العملات الاجنبية (الفوركس). المتوسطات المتحركة هي عبارة عن خطوط متأخرة قليلًا عن حركة السّعر على الرسم البياني مما يعطي صورة مختلفة لحركة السّعر والسبب في ان المتوسطات المتحركة متأخرة هو أن المتوسطات المتحركة تعطي نتيجة لمتوسط عدد معين من النقاط على الرسم البياني فقط.

    تتمثل الوظيفة الأساسية لـ المتوسطات المتحركة في تزويد المتداول بالاتجاه العام للسوق، ولكن من الممكن أيضًا الاستعانة بها للحصول على إشارات لتحركات الأسعار القادمة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون خط المتوسط المتحرك بمثابة منطقة دعم أو مقاومة مهمة. والسبب في ذلك هو أن حركة السعر تميل إلى التوافق مع مستويات نفسية معينة على الرسم البياني.



    كيفية اضافة المتوسطات المتحركة على الرسم البياني؟
    إذا كانت المنصة باللغة الانجليزية:

    [​IMG]

    إذا كانت المنصة باللغة العربية:

    [​IMG]

    معادلة المتوسطات المتحركة ؟
    يخضع كل متوسط متحرك لعملية حسابية معينة، مما يعطي مخرجات يمكن رسمها على الرسم البياني للسعر. تخيل أن لديك المتوسط المتحرك البسيط لخمسة أعوام (Simple Moving Average) على الرسم البياني لليورو الاوروبي مقابل الدولار الامريكي. وهذا يعني أن كل فترة في المتوسط المتحرك البسيط ستعطيك متوسط الفترات الخمس السابقة على الرسم البياني.

    بهذا الشّكل، إذا بدأ سعر اليورو الاوروبي مقابل الدولار الامريكي في الارتفاع، سيبدأ المتوسط المتحرك البسيط في الارتفاع أيضًا بعد 5 فترات. إذا كان اليورو مقابل الدولار الامريكي يتداول في نطاق هذه الارقام 1.1000 و 1.1100 و 1.1200 و 1.1300 و 1.1400 على خمس فترات متتالية، فإن المتوسط المتحرك لـ 5 أعوام سيعطينا قيمة:

    (1.1000 + 1.1100 + 1.1200 + 1.1300 + 1.1400) / 5 = 1.1200

    هذا هو السبب في أن المتوسطات المتحركة هي مؤشر متأخر؛ لأنها تحتاج إلى عدد معين من الفترات إلى المتوسط من أجل إظهار قيمة معينة وهذا يعني انه يمكنك تغيير القيمة كما تشاء حسب ما يناسبك.

    هذه هي الطريقة التي يظهر بها المتوسط المتحرك على الرسم البياني، لاحظ الرسم البياني التالي:

    [​IMG]

    يوضح الرسم البياني اعلاه اثنين من المتوسطات المتحركة البسيطة. الخط الأزرق عبارة عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 5 فترات (الفترات قد تكون 5 شموع أو اعمدة). اما الخط الأحمر فهو عبارة عن متوسط متحرك بسيط لـ 20 فترة (20 عامود أو شمعة).

    لاحظ أن المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 (عمود أو شمعة) يكون أبطأ من المتوسط المتحرك البسيط لـ 5 فترة حيث يكون أكثر سلاسة ولا يتفاعل مع تقلبات الأسعار الصغيرة. والسبب في ذلك هو أن المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 فترة يأخذ في الاعتبار عدد أعمدة أو شموع أكثر. بهذه الطريقة، إذا كان لدينا تغير سريع في السعر يستمر لفترة واحدة، هذا يعني ان السّعر سيعود إلى الوضع الطبيعي مما يعني ان الفترات التسع عشرة الأخرى سوف تعادل هذا التقلب. لاحظ المعادلة التالية:

    لنفترض أن السعر يتداول عند 1.50 لمدة 10 فترات (شموع أو أعمدة) إذن في الفترة الحادية عشر، سيصل السعر إلى 1.55 – وهو تحرك قوي بمقدار 500 نقطة. ثم خلال الفترات التسع التالية، يعود السعر ويظل عند 1.50 مرة أخرى. وبالتالي تكون النتيجة كما يلي:

    (19 × 1.50 + 1.55) / 20 = 1.5025 (قيمة 20 عمود أو شمعة)

    لنفترض الآن أن السعر يبدأ عند 1.50 للفترة الأولى. ثم خلال الفترة الثانية يصل السعر إلى 1.55. ثم يعود السعر خلال الفترات الثلاث التالية ويظل عند 1.50 مرة أخرى. وبالتالي تكون النتيجة كما يلي:

    (4 × 1.50 + 1.55) / 5 = 1.5100 (قيمة 5 أعمدة أو شمعات)

    لذلك، في الحالة الأولى لدينا قيمة 1.5025 وهي قريبة جدًا من السّعر الاساسي 1.50. اما في الحالة الثانية ، لدينا قيمة 1.5100 ، وهي 75 نقطة إضافية. إذن هذا يعني ان المتوسط الاكبر يتحرك بسلاسة ويتفاعل بشكل أقل مع تقلبات الاسعار وهذا يعني انه أكثر دقة.



    أنواع المتوسطات المتحركة
    هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة اعتمادًا على كيفية حسابها. على سبيل المثال، تزن بعض خطوط المتوسط المتحرك حركة السعر الأخيرة بشكل أكبر من حركة السعر السابقة، بينما تتعامل بعض المتوسطات الأخرى مع جميع تحركات الأسعار نفسها خلال الفترة بأكملها. دعنا الآن نتعرف على بعض الأنواع الأكثر شيوعًا لـ المتوسطات المتحركة :



    المتوسطات المتحركة البسيطة (SMA)
    شرحنا في الأمثلة السّابقة هيكل المتوسط المتحرك البسيط وهو الأكثر شيوعا حيث يعطي فقط المتوسط الحسابي للفترات المحددة على الرسم البياني.



    المتوسطات المتحركة الأسية (EMA)
    المتوسط المتحرك الأسي (EMA) هو متوسط متحرك يشبه البسيط ولكنه مختلف قليلًا حيث يستخدمه متداولو الفوركس بشكل متكرر. هذا المتوسط يشبه إلى حد كبير المتوسط المتحرك البسيط على الرسم البياني ولكن تختلف معادلته عن معادلة المتوسط المتحرك البسيط. السبب في ذلك هو أن المتوسط المتحرك الاسي يركز بشكل اساسي على الفترات الأخيرة. هذه هي صيغة المتوسط المتحرك الاسي المستخدمة في العملية الحسابية:



    EMA = M x P + (1 – M) x (EMA previous)

    M: مضاعف

    P: السعر الحالي

    قيمة المتوسط المتحرك الاسي السّابق؛ إذا لم تكن هناك قيمة اسية سابقة ، فاستخدم نفس قيمة المتوسط المتحرك البسيط.

    الآن علينا حساب المضاعف باستخدام المعادلة التالية:

    M = 2 / n + 1

    M: مضاعف

    N: الفترات المعنية

    دعنا الآن نحسب المتوسط المتحرك الاسي لـ 20 فترة. سنقوم أولا بحساب المضاعف.

    M = 2/20 + 1

    M = 2/21

    M = 0.095 (0.0952380952380952)

    سنقوم الآن بحساب المتوسط المتحرك الاسي الحالي. سنحتاج إلى قيمة المتوسط المتحرك الاسي السابق. لنفترض أن قيمة المتوسط المتحرك الاسي السّابق هي 1.40 والسعر الحالي هو 1.38. سيصبح الامر على هذا النحو:



    EMA = M x P + (1 – M) x (EMA previous)

    M = 0.095

    P = 1.38

    EMA السابقة = 1.40

    EMA = 0.095 × 1.38 + (1 – 0.095) × 1.40

    EMA = 0.1311 + 0.905 × 1.40

    EMA = 0.1311 + 1.267

    EMA = 1.3981

    يحدد المضاعف الذي قمنا بحسابه التركيز على الفترات الأخيرة. وبهذه الطريقة، كلما زادت الفترات، كان التركيز أقل، لأنه سيشمل فترات أكثر. الآن دعونا نوضح لكم الطريقة التي تجعل المتوسط المتحرك الاسي مختلفًا عن المتوسط المتحرك البسيط على الرسم البياني أدناه:

    [​IMG]

    في الشّكل اعلاه، ستجد الرسم البياني اليومي لزوج اليورو الاوروبي مقابل الدولار الأمريكي مع وجود المتوسط المتحرك لـ 50 يومًا باللون الأحمر والأزرق. اللون الأحمر عبارة عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، والرقم الأزرق عبارة عن المتوسط المتحرك الاسي لـ 50 يومًا. كما قلنا، يختلف كل من المتوسط المتحرك الاسي والبسيط ولا يتحركان معًا لأن المتوسط المتحرك الاسي يركز بشكل اكبر على الفترات الاخيرة مما يعطي نتائج مختلفة بطبيعة الحال.

    لاحظ الان الشكل البيضاوي الموضح باللون الأسود والسهم الأسود على الرسم البياني. لاحظ أن الشموع الموجودة في هذا الجزء كبيرة وصاعدة، مما يشير إلى ارتفاع قوي في الأسعار. هذا بالضبط ما نقصده حيث يتحول المتوسط المتحرك الاسي فوق المتوسط المتحرك البسيط لان تركيز المتوسط المتحرك الاسي يقع بشكل أكبر على الفترات الاخيرة كما ذكرنا سابقًا.
     
  4. justice

    justice Active Member

    2 -

    المتوسطات المتحركة الموزونة
    المتوسط المتحرك الموزون يشبه إلى حدٍ كبير المتوسط المتحرك الاسي. الفرق هو ان هذا المتوسط يركز على الفترات ذات الحجم الأعلى. فيما يلي المعادلة المستخدمة في حساب هذا المتوسط بناء على 5 فترات (أعمدة أو شموع)



    5-فترة VWMA = (P1 x V1) + (P2 x V2) + (P3 x V3) + (P4 x V4) + (P5 x V5) / (V1 + V2 + V3 + V4 + V5)

    حيث ان:

    P: سعر الفترة المعنية

    5: الفترة المعنية

    وعليه كلما ارتفع حجم الفترة ، كلما كان التركيز أكثر على هذه الفترة. لاحظ الرسم البياني التالي:

    [​IMG]

    الرسم البياني اعلاه يوضح زوج اليورو الاوروبي مقابل الدولار الامريكي على الفاصل الزمني للساعة حيث يظهر ارتفاعًا سريعًا في الأسعار على الأحجام الكبيرة. لدينا اثنين من المتوسطات المتحركة على الرسم البياني. الخط الأحمر هو المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 فترة ، والخط الوردي هو متوسط متحرك موزون لـ 50 فترة.

    في الشكل البيضاوي نرى زيادة سريعة في الأسعار وفي المربع الأسود، نرى أن ارتفاع السعر يرجع إلى ارتفاع أحجام التداول على زوج اليورو دولار. هذا هو السبب في أن المتوسط المتحرك الموزون يصعد فوق المتوسط المتحرك الاسي وذلك بسبب الأحجام العالية. كما ذكرنا سابقًا فان المتوسط المتحرك الموزن يركز أكثر على أحجام التداول.



    تحديد الاتجاه باستخدام المتوسطات المتحركة
    يمكن لـ المتوسطات المتحركة أن تساعدنا في تحديد بداية ونهاية الاتجاه. التداول باستخدام المتوسطات المتحركة من الممكن ان يعطينا اشارات تخبرنا متى نكون مستعدين للدخول والخروج من السّوق. فيما يلي سنتحدث بشئ من التفصيل عن هذه التقنيات.



    تقاطع السّعر مع المتوسطات المتحركة
    من الاشارات الاساسية للمتوسطات المتحركة هي عندما يتقاطع السعر مع المتوسط المتحرك. عندما يكسر السعر المتوسط المتحرك للأعلى، هذا يعني ان هناك اشارة صعودية (اشارة شراء). وعلى الجانب الآخر، عندما يكسر السعر المتوسط المتحرك للأسفل فإننا نحصل على إشارة هبوطية (اشارة بيع). لاحظ الرسم البياني التالي:

    [​IMG]

    اعلاه يظهر الرسم البياني للأربع ساعات لزوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني في الفترة من يناير إلى فبراير 2016. لدينا متوسط 20 على الرسم البياني. تعرض الصورة أربع إشارات ناتجة عن حركة السعر وتفاعل خط المتوسط المتحرك معه.

    في الحالة الأولى، يكسر السعر المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 شمعة في اتجاه صعودي، هذا بطبيعة الحال يولّد اشارة شرائية وعليه يرتفع السّعر بعد ذلك.

    اما الإشارة الثانية على الرسم البياني فهي اشارة هبوطية ولكنها اختراق وهمي حيث يعود السعر بسرعة فوق المتوسط المتحرك البسيط ثم يكسر السعر المتوسط المتحرك لـ 20 شمعة في اتجاه هبوطي مما يولّد اشارة هبوطية (اشارة بيع) ويتوالي بعد ذلك بقوة..

    لاحظ الرسم البياني التالي لزوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني، لكن هذه المرة لدينا المتوسط المتحرك البسيط لـ 30 شمعة مع المتوسط المتحرك البسيط لـ 20 شمعة.

    [​IMG]

    لاحظ أن المتوسط المتحرك البسيط لـ 30 شمعة الموضح باللون الازرق يتحرك بشكل مختلف عن المتوسط الاخر ويحجب عنا اشارة وهمية. ولكن لاحقًا تأتي الإشارة للاتجاه الهبوطي القوي في وقت لاحق من المتوسط المتحرك لـ 20 شمعة (باللون الاحمر). وبعد فترة زمنية معينة (في نهاية المطاف) تأتي اشارة شرائية واضحة. ضع في اعتبارك أنه لا يوجد خط متوسط متحرك مثالي يمكن استخدامه في جميع احوال السّوق أو حتى في حالة معينة يمر بها السّوق ولكن في اوقات مختلفة. هذه نقطة مهمة يجب أخذها في الاعتبار في أي استراتيجية تداول قائمة على المتوسط المتحرك.



    تقاطعات المتوسطات المتحركة
    تتضمن إشارة التداول باستخدام المتوسطات المتحركة هي تقاطعات المتوسطات المتحركة نفسها حيث نحتاج إلى استخدام متوسطين متحركين على الاقل للحصول على اشارات تداول واضحة. وعليه سنحتاج إلى رؤية المتوسط المتحرك الأسرع يكسر المتوسط المتحرك الأبطأ. إذا كان التقاطع في اتجاه صعودي، فسوف نحصل على إشارة شرائية. اما إذا كان التقاطع في اتجاه هبوطي، فسوف نحصل على إشارة بيعية. لاحظ الرسم البياني التالي:

    [​IMG]

    يظهر الرسم البياني أعلاه الرسم البياني زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي على الفاصل الزمني للاربع ساعات في الفترة من 19 مايو إلى 16 يوليو 2016. الخط الأحمر عبارة عن متوسط متحرك بسيط مدته 30 شمعة والخط الأزرق عبارة عن متوسط متحرك بسيط مدته 50 شمعة. بهذه الطريقة ، يكون المتوسط المتحرك الأحمر أسرع من المتوسط المتحرك البسيط الازرق، وعليه يمكننا المتاجرة بتقاطعات هذه المتوسطات. لاحظ انه لدينا ثلاث تحركات قوية على الرسم البياني حيث انه عند كل تقاطع تحدث حركة قوية بالسوق (داخل الدوائر الخضراء الصّغيرة) (بيع – شراء – بيع – شراء).

    يمكن للمتداولين استخدام هذه التقاطعات لدخول السّوق. يستخدم أيضًا بعض المتداولين هذه التقاطعات كنقاط خروج من السّوق. ولكن عزيزي المتداول، الامر ليس بهذه السهولة وينبغي لك اتباع القاعدة التالية: إذا كنت تريد الخروج من السوق بناءً على إشارة المتوسط المتحرك، فلديك خياران آخران. يمكنك الخروج من صفقتك عندما يكسر (السعر) المتوسط المتحرك الأسرع، أو عندما يكسر (السعر) المتوسط المتحرك الأبطأ حيث انه ليس من الضروري انتظار تقاطعات المتوسطات نفسها فقط للخروج من السّوق.



    المتوسطات المتحركة الهامة
    ليس من المهم ان تحتوي استراتيجية التداول الخاصة بك على المتوسطات المتحركة ، ولكن من المهم ان تعرف جيّدًا أهم المتوسطات المتحركة التي يمكنك اضافتها على الرسم البياني لتساعدك في المتاجرة. يعد المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 شمعة والمتوسط المتحرك البسيط لفترة 100 شمعة والمتوسط المتحرك البسيط لفترة 150 شمعة والمتوسط المتحرك البسيط لفترة 200 شمعة من أهم المتوسطات المتحركة التي يمكنك اضافتها على الرسم البياني ويمكنك أيضًا استخدام هذه المتوسطات كمستويات دعم ومقاومة جانبًا إلى جنب المستويات الكلاسيكية الأخرى (مثل الدعوم والمقاومات) لاحظ الرسم البياني ادناه:

    [​IMG]

    نجد اعلاه الرسم البياني لزوج اليورو الاوروبي مقابل الدولار الامريكي على الفاصل الزمني الشهري والذي يغطي الفترة بين 2007 و 2016. الخط الأزرق على الرسم البياني المتوسط المتحرك البسيط لـ 150 شهرًا. لاحظ ان السّعر اختبر المتوسط المتحرك البسيط لـ 150 شهرًا كدعم لاكثر من مرة. حدث الاختباران في منتصف عام 2010 وفي منتصف عام 2012. ثم انخفض في منتصف عام 2014 إلى المتوسط المتحرك البسيط لـ 150 شهرًا لاختباره من جديد. وبعد عدة محاولات، تم اختراق المتوسط المتحرك البسيط بشكل حاد في هبوطًا، مما تسبب في انخفاض سعر اليورو مقابل الدولار الامريكي لمدة 12 عامًا.

    مثال توضيحي آخر:

    [​IMG]

    نجد اعلاه مثالًا لمتوسط متحرك بسيط لـ 200 يومًا على زوج الدولار الامريكي مقابل الين الياباني على الفاصل الزمني اليومي. نلاحظ ان السّعر تمكن من كسر المتوسط ثم عاد لاختباره (كمستوى مقاومة).. هذا الامر بطبيعة الحال يوضح أهمية المتوسطات المتحركة كمستويات دعم ومقاومة.



    الفيبوناتشي و المتوسطات المتحركة
    هناك علاقة قوية بين نسب الفيبوناتشي وبعض المتوسطات المتحركة. يمكن للمتداولين استخدام المتوسطات المتحركة ومستويات الفيبوناتشي للمساعدة في اكتشاف مناطق الدعم والمقاومة القوية على الرسم البياني للسعر. دعنا نلقي نظرة على المثال التالي:

    [​IMG]

    توضح الصورة أعلاه الرسم البياني اليومي لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي في سبتمبر 2013 – أغسطس 2014. توجد ثلاث متوسطات متحركة بسيطة على الرسم البياني، والتي تتوافق مع أرقام فيبوناتشي التالية:

    الأزرق: متوسط متحرك بسيط مدته 8 شموع

    الأحمر: متوسط متحرك بسيط مدته 21 شمعة

    الأصفر: متوسط متحرك بسيط مدته 89 شمعة

    لاحظ ان ارقام هذه المتوسطات تم اقتباسها من ارقام فيبوناتشي المشهورة التالية:

    1 ، 1 ، 2 ، 3 ، 5 ، 8 ، 13 ، 21 ، 34 ، 55 ، 89 ، 144 ، إلخ.

    في الرسم البياني أعلاه، نجد المتوسط المتحرك البسيط “الأصفر” بقيمة 89 شمعة كمستوى دعم لاتجاه صعودي قوي. في الوقت نفسه، استخدمنا تقاطعات المتوسط المتحرك البسيط الازرق (8 شمعات) والمتوسط المتحرك البسيط الازرق (مدته 21 شمعة) للحصول على نقاط الدخول والخروج بشكل أكثر دقة. في المثال اعلاه، لدينا 5 صفقات محتملة جيّدة للغاية. عندما يختبر السعر المتوسط المتحرك البسيط لـ 89 شمعة باللون الاصفر (باعتبار انه مستوى دعم قوي) ثم يرتد صعودًا، هنا تأتي اشارة شرائية رائعة وتتاكد عندما يكسر السّعر المتوسط الازرق والاحمر بعد الارتداد من المتوسط الاصفر صعودًا (الدوائر الخضراء). تأتي إشارة الخروج بعد حدوث تقاطع في الاتجاه المعاكس (الدوائر الحمراء).

    لاحظ انه بعد فترة زمنية طويلة، ينخفض سعر زوج الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الامريكي بعد كسر متوسط 89 (الاصفر) هبوطًا (اشارة انعكاس قوية).

    في جميع الأمثلة المذكورة أعلاه، استخدمنا المتوسطات المتحركة البسيطة، نظرًا لأنها الأكثر استخدامًا في سوق الفوركس. على الرغم من كثرة استخدام المتوسطات المتحركة البسيطة الا انه من الممكن استخدام باقي انواع المتوسطات المتحركة بنفس الطريقة (الاسية – الموزونة .. إلخ)



    الخلاصة
    – المتوسطات المتحركة هي واحدة من أهم أدوات التحليل الفني في الفوركس.

    – هناك أنواع مختلفة من المتوسطات المتحركة والتي تختلف حسب طريقة حسابها (المعادلة الخاصة بكل نوع). بعض من المتوسطات المتحركة الأكثر استخدامًا هي:

    • المتوسط المتحرك البسيط (SMA): هو متوسط حسابي بسيط لفترات معينة مختارة.
    • المتوسط المتحرك الأسي (EMA): يركز على الفترات الاحدث.
    • المتوسط المتحرك المرجح للحجم (VWMA): يركز على الفترات ذات أحجام التداول الأعلى
    – يمكن استخدام المتوسطات المتحركة للحصول على إشارات الدخول والخروج على الرسم البياني. إشارات المتوسطات المتحركة الأساسية هي:

    • تقاطع السّعر مع المتوسط المتحرك.
    • تقاطعات المتوسطات المتحركة مع بعضها البعض.
    – بعض من أهم مستويات المتوسطات المتحركة البسيطة هي:

    • 50 فترة
    • 100 فترة
    • 150 فترة
    • 200 فترة
    (الفترة: قد تكون ساعة أو 4 ساعات أو يوم أو اسبوع أو شهر)

    – يمكن للمتداولين بسوق الفوركس استخدام ارقام الفيبوناتشي التالية كمتوسطات متحركة (اكثرهم استخدامًا ودقة)

    – 8 فترة

    – 21 فترة

    – 89 فترة



    [​IMG]
     
  5. justice

    justice Active Member

    1. المقالات و الدروس
    2. مؤشرات الفوركس
    3. شرح Moving Average - المتوسط المتحرك بطريقة شاملة و مفهومة
    شرح Moving Average - المتوسط المتحرك بطريقة شاملة و مفهومة
    وقت القراءة: 23 دقائق

    توفر هذه المقالة الشاملة حول المتوسط المتحرك (Moving Average (MA و مؤشر MT4 Moving Average للمتداولين المحترفين تفصيلاً مفصلاً عن ما هي المتوسطات المتحركة، و لماذا يجب على المتداولين تطبيق المتوسط المتحرك طويل الأجل، و كيفية استخدام مؤشر المتوسط المتحرك في MetaTrader 4، و كذلك، استراتيجية المتوسطات المتحركة المفيدة في التداول و التي يمكن للمتداولين استخدامها مع المؤشرات الأخرى.

    [​IMG]

    من بين جميع اقوال التداول الكثيرة المتداولة حونا، ربما الأكثر شيوعاً هو "الاتجاه هو صديقك". بقدر ما قد تكون قديمة هذه العبارة، فإنها تحتوي على عنصر الحقيقة. تدور العديد من استراتيجيات التداول المربحة حول الدخول إلى السوق عندما تكون هناك فرصة أعلى من المتوسط لتشكيل اتجاه جديد. عندما يحدث اتجاه، يكون المفتاح هو التمسك به طالما استمر هذا الاتجاه.

    يناقش هذا المقال لماذا مؤشر Moving Average في ميتاتريدر هو مؤشر تداول أساسي يمكن استخدامه كوسيلة لتحديد الاتجاهات. و لكن هذا ليس استخدامه الوحيد. يحتوي المؤشر على تطبيقات أخرى أوسع للمساعدة في التدقيق في ضوضاء تقلبات الأسعار.

    ما هو المتوسط المتحرك؟
    المتوسط المتحرك Moving Average هو قيمة محسوبة بشكل مستمر للمتوسط الحسابي للسعر خلال فترة زمنية محددة. يمكنك حساب المتوسط المتحرك على أي مجموعة بيانات تتغير مع مرور الوقت، في التحليل الفني، يكون الاستخدام الأكثر شيوعاً هو السعر. يوجد الجزء المتحرك من الاسم لأننا نحسب قيمة جديدة مع تقدم كل إطار زمني، بحيث يتم ضبط قيمة متوسطنا مع التغيرات في السعر.

    لذلك، على سبيل المثال، قد نستخدم المتوسط المتحرك لمدة 30 يوماً. القيمة هي الوسط الحسابي للسعر خلال الثلاثين يوماً السابقة. بمعنى آخر، نجمع كل من أسعار الإغلاق الثلاثين هذه ثم نقسمها على 30. يتم احتساب هذه القيمة كل يوم، متجاهلة القيمة الأخيرة في مجموعة البيانات، لصالح آخر قيمة لأخر يوم من الفترة. إن فائدة المتوسط المتحرك هو تخفيف حدة تقلبات الأسعار. يساعدنا ذلك في النظر إلى ما وراء السعرات غير الدقيقة أو غير المهمة في السعر، و بدلاً من ذلك نرى ميل السوق على المدى الطويل.

    استخدم الاقتصاديون والمحللون استراتيجية المتوسطات المتحركة في دراساتهم لفترة طويلة. بالعودة إلى الأيام التي سبقت ثورة الحوسبة الشخصية، سيتم إجراء مثل هذه الحسابات باليد أو بمساعدة آلة حاسبة. و غني عن القول ، كان هذا مضيعة للوقت. نتيجة لذلك، تميل الحسابات إلى تقييد بيانات نهاية اليوم. بالطبع، نحن في وضع أكثر ملاءمة اليوم، حيث نمتلك قيماً لأي إطار زمني نرغب فيه، و التي تتوفر بنقرة زر واحدة بفضل الخوارزميات الحسابية.



    لماذا يجب على المتداولين تطبيق استرتيجية المتوسطات المتحركة على المدى الطويل
    تحديد الاتجاه طويل الأجل
    قد تكون مخططات الأسعار مربكة في بعض الأحيان للمتداولين. التصحيحات الكبيرة قد تجعل المتداولين يفقدون اتجاهاتهم و الصورة العامة. قد يصرف انتباههم الكثير من الصعود و الهبوط اللذين يمكن أن تحدثهما حركة السعر. يساعد متداولو Moving Average على المدى الطويل في الحفاظ على تركيزهم. يمكن للمتداولين فهم بسرعة ما إذا كان هناك اتجاه عن طريق إضافة متوسط متحرك طويل الأجل (Moving Average) إلى الرسم البياني. يحدد MA أيضاً اتجاه الترند. فيما يلي الملخص الرئيسي لاستخدام المتوسط المتحرك للاتجاه:

    • الاتجاه موجود → حركة السعر بعيدة عن MA على المدى الطويل
    1. Moving Average على المدى الطويل لديه زاوية هبوطية → اتجاه هبوطي
    2. Moving Average على المدى الطويل لديه زاوية صعودية → اتجاه صعودي
    • الاتجاه يتراجع → حركة السعر تتراجع نحو المتوسط المتحرك MA على المدى الطويل
    • لا يوجد اتجاه قائم - حركة السعر تتأرجح حول المتوسط المتحرك MA على المدى الطويل
    المتوسط المتحرك MA على المدى الطويل يبقي المتداولين على الجانب الأيمن من الأسواق المالية. إنه يساعد المتداولين على تجنب إعدادات الانعكاس المحفوفة بالمخاطر، و يسمح لهم بإدخال إعدادات تتوافق مع الاتجاهات.

    [​IMG]

    توضيح: الحساب التجريبي - MetaTrader Supreme Edition - EUR/USD - رسم بياني لمدة ساعة - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية (عقود فروقات, أسهم, فوركس, إلخ) مقدمة من Admiral Markets . الأداء في الماضي ليس مؤشراً على الأداء في المستقبل.

    منطقة القرار الرئيسية: منطقة الإرتداد أو الإختراق
    الاتجاه ليس الميزة الوحيدة لاستخدام استراتيجية المتوسطات المتحركة طويلة الأجل. يميل السعر إلى الاحترام والتوقف عند مستويات Moving Average على المدى الطويل. مستويات Moving Average هي مناطق القرار الرئيسية و الحرجة إما لاستمرار الاتجاه أو انعكاس أكبر:

    • إذا كسر السعر المتوسط المتحرك على المدى الطويل، فمن المحتمل حدوث انعكاس
    • إذا ارتد السعر ببطء على المتوسط المتحرك على المدى الطويل، يمكن للسعر إختراق كلا الاتجاهين
    • إذا ارتد السعر بقوة عند المتوسط المتحرك على المدى الطويل، فمن المحتمل استمرار الاتجاه
    إن رد فعل السعر عند المتوسط المتحرك على المدى الطويل هو بالتأكيد معلومات قيمة يجب مراعاتها. بالطبع، من الأفضل أخذ العوامل الأخرى في الاعتبار أيضاً، مثل القمم و القيعان و مستويات فيبوناتشي و مؤشرات أخرى للعثور على التقاء بين الدعم والمقاومة.

    كلما زاد الالتقاء، كلما أصبحت منطقة القرار أكثر أهمية. و هذا بدوره يعني أن الاختراق أو الارتداد سيكون له قيمة أكبر، و يمكن اعتباره أكثر أهمية. يمكن للمتداولين التداول في هذه الاختراقات و الارتدادات من خلال، على سبيل المثال، انتظار نماذج الشموع اليابانية للإشارة إلى حدوث ارتداد أو اختراق. يمكن للمتداولين بعد ذلك الحكم على ما إذا كان نمط الشموع مثيراً لإعداد التداول أم لا.

    [​IMG]

    توضيح: الحساب التجريبي - MetaTrader Supreme Edition - GBP/USD - رسم بياني لمدة ساعة - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية (عقود فروقات, أسهم, فوركس, إلخ) مقدمة من Admiral Markets . الأداء في الماضي ليس مؤشراً على الأداء في المستقبل.

    ما هي أفضل مستويات المتوسط المتحرك؟
    يميل معظم المتداولين إلى استخدام المتوسط المتحرك حوالي 100 إلى 200 فترة على المدى الطويل. يمكن أن يكون MA كلاً من SMA (المتوسط المتحرك البسيط) أو EMA (المتوسط المتحرك الأسي). غالباً ما تكون إعدادات MA الشائعة حول مستويات مثل 100 و 150 و 200 فترة. يستخدم بعض المتداولين أيضاً مستويات تسلسل فيبوناتشي لمؤشرات MA مثل 89 أو 144 أو الفترة 233.

    و مع ذلك، تظل المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل و متوسطة الأجل مهمة للغاية، و لكن لأغراض مختلفة. يتم استخدام Moving Average على المدى القصير لتحديد الزخم، و مناطق الدعم والمقاومة. Moving Average المدى المتوسط مفيدة لتقييم أهداف التصحيح.

    تتراوح المتوسط المتحرك على المدى القصير بين 0 و 20 فترة، في حين يتراوح المتوسط المتحرك على المدى المتوسط بين 20 و 100 فترة. يمكن أن تختلف هذه الإعدادات، بالطبع ، من متداول إلى آخر، و لكن هذه قاعدة عامة. في الواقع، يضيف العديد من المتداولين الأنواع الثلاثة للمتوسطات المتحركة إلى مخططهم:

    • المتوسط المتحرك لحوالي 5-20 فترة
    • المتوسط المتحرك لحوالي 20-100فترة
    • المتوسط المتحرك 100+فترة
    تتمثل ميزة تطبيق استراتيجية المتوسطات المتحركة الثلاثة على الرسم البياني في أن المتداولين قادرون على الحصول على عرض كامل 360 درجة على زوايا مختلفة. و مع ذلك، تهدف هذه المقالة إلى التركيز في المقام الأول على أهمية استراتيجية المتوسطات المتحركة على المدى الطويل لتحليل الرسوم البيانية. بالطبع، تأكد من استخدام هذه الأفكار بشكل صريح عبر الأدوات المالية، و لكن بمجرد الانتهاء من تحليلك الصحيح أولاً. هذه طريقة داعمة لتحليل المخططات. دائما اختبار هذه الأفكار أولاً، من خلال حساب تجريبي طبعاً، قبل تطبيقها على حساب حقيقي. أداة رئيسية أخرى هي البرنامج المساعد Metatrader Supreme Edition ، الذي يوفر 60+ ميزة إضافية.

    تداول خالي من المخاطر مع Admiral Markets

    هل تعلم أنه من الممكن التداول بالعملة الافتراضية، و ذلك باستخدام بيانات السوق في الوقت الحقيقي و الرؤى من خبراء التداول المحترفين، دون تعريض أي من رأس مالك للخطر؟ هذا صحيح. باستخدام حساب التداول التجريبي الخالي من المخاطر في Admiral Markets، يمكن للمتداولين اختبار استراتيجياتهم و تحسينها دون المخاطرة بأموالهم.

    الحساب التجريبي هو المكان المثالي للمتداول المبتدئ للحصول على الراحة من التداول، أو للمتداولين المتمرسين للتدرب. أيا كان الغرض، يكون الحساب التجريبي ضرورة للمتداول الحديث. افتح حساب التداول التجريبي المجاني اليوم من خلال النقر على الشعار أدناه!

    [​IMG]

    المتوسط المتحرك للإتجاه و الزخم
    تتمثل القيمة الأساسية لتطبيق المتوسط المتحرك في الفوركس في قدرته على تحديد الوجود في الاتجاه و الزخم بسرعة. فيما يلي الاختلافات الثلاثة بين الاتجاه و الزخم:

    1. يحدث اتجاه عام إذا ابتعد السعر عن المتوسط المتحرك Moving Average على المدى الطويل: أعلى (اتجاه صعودي) أو أسفل (اتجاه هبوطي)
    2. يكون اتجاه قصير المدى مرئياً إذا تحرك السعر بعيداً عن المتوسط المتحرك المتوسط: أعلى (صعودي) أو أسفل (هبوطي)
    3. يكون الزخم مرئياً إذا تحرك السعر بعيداً عن المتوسط المتحرك على المدى القصير: أعلى (صعودي) أو أسفل (هبوطي)
    [​IMG]

    توضيح: الحساب التجريبي - MetaTrader Supreme Edition - EUR/USD - رسم بياني لمدة ساعة - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية (عقود فروقات, أسهم, فوركس, إلخ) مقدمة من Admiral Markets . الأداء في الماضي ليس مؤشراً على الأداء في المستقبل.

    تتمثل أفضل حركات الاتجاه عندما يتم محاذاة السعر و الاتجاه قصير الأجل و الاتجاه العام في اتجاه واحد. يعني هذا الاتجاه الصعودي أن السعر أعلى من المتوسط المتحرك على المدى القصير و أن المتوسط المتحرك على المدى القصير أعلى من المتوسط المتحرك للإتجاه العام.

    بالنسبة إلى الاتجاه الهبوطي، يعني هذا أن السعر أقل من المتوسط المتحرك على المدى القصير، و أن المتوسط المتحرك على المدى القصير أدنى من المتوسط المتحرك للإتجاه العام . يفتقد المخطط إلى اتجاه أو قوة دفع، إذا كان السعر يتحرك حول المتوسط المتحرك (أي ما يسمى التصحيح) أو إذا كان يعود إلى المتوسط المتحرك (يسمى هذا الاسترداد أو التراجع).

    يمكن أن تتكشف التصحيحات بطريقتين: خفيفة أو حادة. التصحيح الخفيف هو عندما يذهب السعر جانبياً، بينما تلحق المتوسطات المتحركة بالسعر. الاسترداد الحاد هو عندما يتحرك السعر بشكل متسرع (سريعاً)، و يعود إلى المتوسط المتحرك.

    [​IMG]

    توضيح: الحساب التجريبي - MetaTrader Supreme Edition - EUR/USD - رسم بياني لمدة ساعة - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية (عقود فروقات, أسهم, فوركس, إلخ) مقدمة من Admiral Markets . الأداء في الماضي ليس مؤشراً على الأداء في المستقبل.

    جوهرة Moving Average المخفية
    تعتبر Moving Average بمثابة دعم أو مقاومة، عندما يتجه السوق و يتحرك بسرعة. مع اكتساب السوق زخماً، سيظل السعر في طريقه إلى التراجع. عادةً ما تعود هذه التأثيرات إلى إما متوسطات متحركة ضحلة مثل MA 8، أو MA على المدى القصير، مثل 20-40 MA، قبل أن يستمر الزخم.

    في هذه الحالات، يتحول المتوسط المتحرك إلى مستوى دعم أو مقاومة قوي، و الذي غالباً ما يحد من انسحاب حركة عكس اتجاه أخر. تتمثل إحدى الطرق لتصور الدعم أو المقاومة في تطبيق نفس MA بثلاث طرق مختلفة بما في ذلك:

    • إغلاق 21 MA
    • اعلى مستوى 21 MA
    • اقل مستوى 21 MA
    [​IMG]

    توضيح: الحساب التجريبي - MetaTrader Supreme Edition - USD/JPY - رسم بياني لمدة ساعة - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية (عقود فروقات, أسهم, فوركس, إلخ) مقدمة من Admiral Markets . الأداء في الماضي ليس مؤشراً على الأداء في المستقبل.

    معا، هذه المتوسطات المتحركة الثلاثة تخلق منطقة الدعم والمقاومة. أكبر ميزة في وجود ثلاثة متوسطات متحركة بمثابة دعم ومقاومة، وليس واحدة فقط، هي أن السوق يميل إلى احترام نطاق تقريبي، بدلاً من نقطة دعم أو مقاومة واحدة، و بالتالي فإن منطقة السعر لها دائماً قيمة أكبر من نقطة سعر واحدة.

    من المهم الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك لن يعمل كدعم أو مقاومة إذا كان السوق في ركود كبير (أي عدم وجود اتجاه). عند إضافة MA، يوصى بإكمال بعض الاختبارات باستخدام منصة تداول سهلة الاستخدام، مثل المكوّن الإضافي MT4 Supreme Edition، لمنصة التداول Metatrader 4 & MetaTrader 5.

    [​IMG]

    المتوسط المتحرك في أهداف التقارب و التباعد
    في نهاية المطاف، سينتهي الاتجاه، و ستبدأ مرحلة من الاندماج أو الانعكاس. تزداد فرصة التراجع إلى حد كبير بمجرد أن يفقد الاتجاه زخمه، مما يخلق اختلافًا بين القمم (في الاتجاه الصعودي) أو القيعان (في الاتجاه الهبوطي). الاختلاف هو مؤشر قوي على إما تصحيح معلق ضمن الاتجاه، أو نهاية الاتجاه و انعكاس لاحق.

    ما إذا كان السعر يظهر تراجعاً ضحلاً أو انعكاساً كاملاً يعتمد على قوة الدعم والمقاومة القريبة، و كذلك الإطار الزمني الذي يكون فيه الاختلاف مرئياً. يمكن أيضاً استخدام المتوسط المتحرك بعدة طرق مختلفة، على سبيل المثال، عندما يبدأ السعر في التحرك المضاد للاتجاه، بما في ذلك: الدخول لمزيد من استمرار الاتجاه أو هدف لتداول الانعكاس.

    فيما يلي بعض المفاهيم المهمة التي يجب استخدامها كقاعدة عامة عند تطبيق استراتيجيتك على تداول الفوركس:

    • قد يؤدي الافتقار إلى التباعد (divergence ) إلى ارتداد الأسعار و ترتد عند مستوى المتوسط المتحرك 8.
    • التباعد المفرد على الرسم البياني لمدة ساعة أو أقل سيؤدي في الغالب إلى ارتداد بسيط، مما يعني أن السعر قد يتراجع إلى المتوسط المتحرك 21.
    • التباعد المفرد على الرسم البياني لأربع ساعات أو أعلى سيؤدي في الغالب إلى ارتداد قوي، مما يدل على وجود فرصة جيدة لاسترداد السعر مرة أخرى، و الارتداد عند المتوسط المتحرك 144.
    • ينبغي أن يؤدي التباعد المزدوج إلى تراجع قوي ، مما يعني أن السعر يتراجع إلى المتوسط المتحرك 144.
    • الاختلافات في الأطر الزمنية المتعددة ستزيد من فرصة الانعكاس، مما يعني أن السعر قد يسحب المتوسط المتحرك 21 إلى الجانب الآخر من المتوسط المتحرك 144.
    [​IMG]

    توضيح: الحساب التجريبي - MetaTrader Supreme Edition - GBP/USD - رسم بياني لمدة ساعة - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية (عقود فروقات, أسهم, فوركس, إلخ) مقدمة من Admiral Markets . الأداء في الماضي ليس مؤشراً على الأداء في المستقبل.

    إن الأهداف الواردة في الصورة أعلاه هي بالطبع مؤشرات تقريبية، لذلك من المهم أن ندرك أن الأهداف يمكن تفويتها قبل أن يستمر الاتجاه، و تحليل كل أداة مالية على أساس جدارتها الخاصة، و في سياقها الخاص.

    اضافة المتوسط المتحرك البسيط في MT4
    تأتي أداة المتوسط المتحرك مرفقة مع المنصة كواحدة من افضل مؤشرات الميتاتريدر، مما يعني أنك لست مضطراً إلى القيام بتنزيل مؤشر MA الى MT4. ستجد مؤشر "Moving Average" مدرجاً في مجلد "Trend" ضمن "Navigator" في MT4، كما هو موضح في الصورة أدناه:

    [​IMG]

    المصدر: MetaTrader 4 - اختيار مؤشر المتوسط المتحرك Moving Average

    تُظهر الصورة أعلاه أيضاً مربع الحوار الذي يفتح عند النقر فوق مؤشر Moving Average. المتغيرات الثلاثة الرئيسية للاختيار هي:

    1. Period - الإطار الزمني الذي يتم فيه حساب المتوسط (القيمة الافتراضية = 100)
    2. MA Method- كيف يتم حساب المتوسط (الطريقة الافتراضية هي "بسيط" ، وهو متوسط عدد الفترات السابقة)
    3. Apply to - قيمة السعر التي تقوم بحساب متوسطها (القيمة الافتراضية هي سعر الإغلاق لكل فترة، و لكن هناك العديد من الخيارات الأخرى، بما في ذلك (Open, High و Low)
    عندما يتعلق الأمر بهذه الطريقة، فهناك العديد من الأنواع المعقدة المتاحة خارج SMA. الأكثر شيوعاً من هذه هي EMA. يعطي EMA وزناً أكبر لقيم السعر الأكثر حداثة. القيمة التي ينقص به هذا الترجيح لكل قيمة سعر أقدم متتالية هو الأسي (exponential)، و من هنا جاءت تسميته. تعرض الصورة أدناه مؤشر MT4 MA بمجرد إضافته إلى مخطط GBP/USD لكل ساعة:

    [​IMG]

    توضيح: الحساب التجريبي - MetaTrader 4 - GBP/USD - رسم بياني لمدة ساعة - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية (عقود فروقات, أسهم, فوركس, إلخ) مقدمة من Admiral Markets . الأداء في الماضي ليس مؤشراً على الأداء في المستقبل.

    على وجه التحديد، كان المتوسط المتحرك للفوركس المطبق هنا هو SMA لمدة 30 فترة للإغلاق. لكل نقطة يتم رسمها بواسطة مؤشر MA لمدة ساعة محددة، يتم حساب القيمة على أنها المتوسط الحسابي لسعر إغلاق زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي لكل ساعة، و تعود إلى آخر 30 ساعة. لاحظ كيف يعمل المتوسط المتحرك على تسوية التقلبات قصيرة الأجل في السعر. يمكنك التفكير في الأمر كدليل، مما يساعدك على رؤية الصورة الشاملة لما يفعله السوق.

    تداول مع المتوسط المتحرك Moving Average
    عادة ما يكون مؤشر Moving Average هو أول مؤشر يحاول استخدامه المتداولون. ومع ذلك ، فهو أيضًا المؤشر الأول الذي يتم إزالته من الرسم البياني. لماذا هذا؟ أحد الأسباب الرئيسية هو أن التجار يرون أن المتوسط المتحرك متأخر. هذا صحيح ، لكن من الأهمية بمكان ملاحظة أن المتوسطات المتحركة تقدم مزايا عديدة للمتداولين الذين يستخدمون التحليل الفني: المزايا التي تفوق هذه السلبية بشكل واضح. لذلك من الواضح أن إزالة المتوسطات المتحركة من تحليلك خطأ.

    بعبارات بسيطة، لا تعتمد القيمة الإضافية لاستراتيجية المتوسطات المتحركة للفوركس على مقاربات مفرطة في التبسيط و غير مربحة، مثل مداخل التقاطع المتأخر، و لكنها تستند بدلاً من ذلك إلى قدرتها على تحديد الاتجاه و الزخم، و العمل كدعم ومقاومة، و على توضيح التباعد.

    الإستراتيجية الأساسية هي ببساطة مقارنة المتوسط المتحرك بالسعر الحالي. من منظور تتبع الاتجاه، إذا تحرك السعر فوق المتوسط المتحرك، فهذا مؤشر صعودي. إذا انخفض السعر إلى ما دون المتوسط المتحرك، فمن المحتمل الهبوط. عندما يتشكل اتجاه جديد، سنرى دائمًا السعر يكسر من المتوسط المتحرك بهذه الطرق. هذا هو حقا وسيلة بدائية للغاية، رغم ذلك و لكن في نفس الوقت مفيدة.

    يجب أن تضع في اعتبارك أن السعر غالباً ما يتخطى المتوسط المتحرك دون أن يتشكل اتجاه لاحقًا. يمكننا أيضًا التوصل إلى استراتيجيات أخرى عن طريق إضافة أكثر من مؤشر متوسط متحرك في فوركس إلى مخطط الأسعار لدينا. لنبدأ من خلال النظر في استراتيجية تستخدم اثنين من المتوسطات المتحركة.

    استراتيجية المتوسطات المتحركة المزدوجة و الثلاثية
    استراتيجية المتوسطات المتحركة المزدوجة
    هذه إستراتيجية بسيطة توفر لك إشارة للتداول عندما يتجاوز المتوسط المتحرك الأسرع مستوى أبطأ. ألق نظرة على الرسم البياني لكل ساعة لزوج GBPUSD أدناه. تمت إضافة المتوسط المتحرك للفوركس لمدة 30 فترة، و الذي يظهر كخط أحمر رفيع منقط. تمت إضافة متوسط متحرك أبطأ من 100 فترة، و هو الخط الأخضر السميك:

    [​IMG]

    توضيح: الحساب التجريبي - MetaTrader 4 - GBP/USD - رسم بياني لمدة ساعة - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية (عقود فروقات, أسهم, فوركس, إلخ) مقدمة من Admiral Markets . الأداء في الماضي ليس مؤشراً على الأداء في المستقبل.

    قواعد الإستراتيجية بسيطة - عندما يعبر المتوسط المتحرك بشكل أسرع عن المستوى الأبطأ، فإنك تشتريه. عندما يعبر أدناه، تبيع. كما ترون، في 22:00 يوم 25 أبريل، عبر MA السريع فوق MA الأبطأ. كانت هذه إشارة شراء لدينا. لاحظ كيف واصل السعر ارتفاعه بعد تلقينا إشارة الشراء.

    يتيح لك نظام التداول هذا دائماً صفقة في السوق، سواءً كانت بيع أو شراء. ستكون الإشارة لإغلاق صفقتك عندما يعبر MA الأسرع أسفل المستوى الأبطأ. عند هذه النقطة، يمكنك أن تعاكس، الدخول في صفقة بيع في السوق. إذن ما الذي يمكننا فعله إذا كنا لا نريد دائماً أن يكون لدينا صفقة في السوق؟ يمكننا استخدام إصدار أكثر تعقيداً من الاستراتيجية، يستخدم ثلاثة متوسطات متحركة بدلاً من اثنين. هذا هو المعروف باسم استراتيجية المتوسط المتحرك الثلاثي.

    [​IMG]

    استراتيجية المتوسط المتحرك الثلاثي
    كما يوحي الاسم، تستخدم هذه الاستراتيجية ثلاثة متوسطات متحركة: واحدة سريعة، واحدة متوسطة، واحدة بطيئة. يتم إنشاء إشارات التداول من خلال تقاطع متوسط الحركة الأسرع على المدى المتوسط، كما هو الحال مع الاستراتيجية المزدوجة. هناك قاعدة إضافية للنظر و لكن. هذه القاعدة لديها المتوسط المتحرك الابطأ ليكون بمثابة مرشح الاتجاه. و هذا يعني أنه يمكنك فقط إجراء تداول إذا كان المتوسطان المتحركان الأسرع هما الجانب الأيمن من عامل التصفية.

    للشراء، يجب أن يكون كلاهما أعلى. لاتخاذ صفقة بيع، يجب أن يكون كلاهما أسفل. يظهر الرسم البياني اليومي لزوج العملات GBPUSD أدناه ثلاثة متوسطات متحركة أضيفت لهذه الاستراتيجية. الخط الأحمر المنقط هو متوسط متحرك لمدة 150 يوماً. الخط الأخضر السميك هو متوسط متحرك لمدة 250 يوماً. الخط الأزرق المتقطع هو متوسط متحرك لمدة 350 يوماً - هذا هو خط الترشيح لدينا.

    [​IMG]

    توضيح: الحساب التجريبي - MetaTrader 4 - GBP/USD - رسم بياني لمدة ساعة - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية (عقود فروقات, أسهم, فوركس, إلخ) مقدمة من Admiral Markets . الأداء في الماضي ليس مؤشراً على الأداء في المستقبل.

    لاحظ أن هناك نقطتين على الرسم البياني حيث يعبر الخط الأحمر السريع الخط الأخضر. المرة الأولى هي تقاطع أعلاه، مما يشير إلى إشارة شراء. و لكن نظرًا لأن خطوط الإشارة لدينا تقع أسفل المرشح، فإننا لا نتداول في هذه المرحلة. و لكن في المرة الثانية، عندما يعبر MA الأحمر السريع تحت الخط الأخضر المتوسط الطول، فإننا نفتح صفقة البيع، لأن كلا الخطين هما في الجانب الصحيح لخط الفلتر الأزرق للبيع.

    المؤشرات الأخرى التي تدمج المتوسط المتحرك Moving Average
    إنها شهادة على تنوع المتوسطات المتحركة أن هذه التقنية غالبًا ما يتم دمجها كجزء من المؤشرات وطرق التداول الأكثر تعقيدًا. مثال معروف على ذلك هو طريقة Bollinger Bands. تستخدم خطوط البولنجر غلاف متوسط متحرك - حيث يقوم المتداولون برسم خطوط لمسافة معينة أعلى وتحت المتوسط المتحرك. تُعرف هذه الخطوط باسم العصابات أو الأظرف.

    في حالة خطوط بولينجر ، تكون الخطوط مغلف تقلب. يتم وضع عدد معين من الانحرافات المعيارية بعيدًا عن المتوسط المتحرك ، مما يعني أن الأشرطة تتسع أو تضيق وفقًا لتقلب السوق. وبالتالي فإن تداول بولنجر باند هو نوع من استراتيجية المغلف المتوسط المتحرك التي تأخذ في الاعتبار تقلبات تحركات الأسعار.

    قلنا في وقت سابق أن مجرد مقارنة السعر مع المتوسط المتحرك قد يوفر إشارات خاطئة - في أوقات صعبة عندما لا يؤدي السعر الذي يعبر MA إلى اتجاه. قد تتفاقم هذه الإشارات الخاطئة بسبب الأسواق شديدة التقلب. يمكن أن يكون استخدام مظروف التقلب وسيلة فعالة لتخفيف هذه المشكلة إلى حد ما.

    يمكنك أيضًا تطبيق مؤشر MA أعلى مؤشر آخر ، بدلاً من تطبيقه فقط على السعر. قد ترغب في القيام بذلك كأسلوب تجانس ، إذا شعرت أن نتائج المؤشر متقلبة إلى درجة تجعلها غير واضحة.

    ما هي أفضل استراتيجية لمؤشر المتوسط المتحرك؟

    لا يوجد إجابة واحدة تناسب الجميع ، لأن الاستراتيجية الأكثر ملاءمة ستعتمد على التفضيلات المحددة للمتداول الفردي. تتمثل إحدى طرق مساعدتك في تحديد الأفضل بالنسبة لك في إعادة اختبار استراتيجيتك. يعد محاكي التداول الذي يأتي مع البرنامج المساعد MetaTrader 4 Supreme Edition طريقة رائعة لاختبار الاستراتيجيات المختلفة يدويًا.

    إنها قصة مشابهة عندما يتعلق الأمر باختيار إطار زمني مناسب لحساب متوسطك. إذا كنت تتعامل مع أطر زمنية أقصر ، فستحتاج إلى التعامل مع مؤشر سريع الحركة بشكل مناسب. لذلك ، إذا كنت تقوم بالتداول في المتوسطات المتحركة اليومية ، فمن المنطقي لك استخدام متوسط متحرك لمدة 30 فترة على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة. إذا كنت من متابعي الاتجاه على المدى الطويل ، فقد تجد أن شيئًا ما طالما كان المتوسط المتحرك لـ 350 يومًا أكثر ملاءمة.

    هناك طريقة مفيدة لإبرام الإعدادات الأفضل لاستراتيجيتك هي تجربة حساب تداول تجريبي. سيسمح لك ذلك بضبط النظام الخاص بك من أجل الاستجابة حسب رغبتك - دون تحمل مخاطر غير ضرورية أثناء استمرار تشغيلك في وضع التجربة والخطأ.

    كلمة أخيرة حول شرح Moving Average - مؤشر المتوسط المتحرك في التداول
    المتوسطات المتحركة لها العديد من التطبيقات في التداول. جمال المؤشر هو أنه يمكنك جعله بسيطًا أو معقدًا حسب حاجتك. في الطرف الأبسط من الطيف ، يمكن أن يساعد المؤشر في تخفيف التقلبات داخل السوق المتقلبة. هذا يجعل الأمر أكثر سهولة لمعرفة ما يحدث ، دون ضجيج التقلبات. الاستخدام الأساسي الآخر هو المعيار البدائي لاتجاه السوق على إطار زمني محدد. يشير المتوسط المتحرك الصعودي إلى اتجاه صعودي ، بينما يشير المتوسط المتحرك الهابط إلى اتجاه هبوطي ، كما رأينا.

    بالطبع ، يمكنك اختيار زيادة التعقيد بشكل كبير من هناك ، مع وجود متوسطات متحركة مرجحة واستراتيجيات متداخلة مختلفة ، تتضمن متوسطات متحركة متعددة. لقد قمنا بتغطية بضعة أنواع من استراتيجيات التقاطع هذه هنا ، ولكن هناك مجالًا هائلاً لمزيد من التعديلات. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن زيادة مستوى التعقيد لا يترجم بالضرورة إلى زيادة النجاح. في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون الحفاظ على البساطة أكثر فعالية ، وهو طريقة معقولة للغاية للبدء.

    نأمل بأن تكون هذه المقالة ساعدتك في التعرف على المتوسطات المتحركة أحد افضل المؤشرات الفنية للفوركس. و إذا كان لديك أسئلة و إستفسارات أخرى لا تتردد في تسجيل بياناتك هنا, و سيتواصل معك أحد أفضل مستشارينا الماليين لتوضيح أي إستفسارات و أسئلة تدور في بالك, و تقديم أفضل المعلومات من خبرتهم العملية.

    إذا أعجبك المقال قم بمشاركته مع الأصدقاء, و أليك أيضاً بعض المقالات التي قد تهمك:

    1. افضل مؤشرات الميتاتريدر لتحديد الإتجاه لعام 2019

    2. استخدامات مؤشر MACD

    3. أفضل المؤشرات للمضاربة اللحظية الناجحة (سكالبينج)

    4. شرح المتوسط المتحرك البسيط



    https://admiralmarkets.com/ar/education/articles/forex-indicators/share7-moving-average
     
  6. الغيص

    الغيص Active Member إداري

  7. justice

    justice Active Member

    مؤشر
    المتوسط الحسابي المتحرك البسيط

    اولا : تعريف بالمتوسطات الحسابية المتحركة عموما

    تعريف المتوسط الحسابي
    يعتبر المتوسط الحسابي من المؤشرات التي تسمي Trend Following Indicator بمعني أنها تعمل بطريقه جيده جدا حين يكون السوق في حالة ترند ,
    المتوسط الحسابي لا يتوقع أتجاة السعر ولكن يحدد الأتجاة الحالي .
    يعتبر المتوسط الحسابي من المؤشرات التي تسمي Lagging Indicators لأنه يعتمد علي أسعار تاريخية أو ماضية ,
    بالرغم من ذلك يساعد المتوسط الحسابي علي فلترة السعر من الحركات الكاذبة أو الغير واضحة ,
    ونفس طريقة بناء المتوسط الحسابي بني علي حسابتها بعض المؤشرات الأخري مثل Bollinger Bands , MACD , The McClellan Oscillator .و غالبا ما يتم أستخدام سعر الاغلاق فى حساب المتوسط الحسابى هذا عن طريق جمع اسعار اغلاق عدد معين من الأيام و قسمتهم على نفس العدد و مثال على ذلك بأفتراض ان يوم الاحد اغلاقه 3 و يوم الأثنين اغلاقه 4 و يوم الثلاثاء أغلاقه 5 فلحساب المتوسط الحسابى نقوم بجمع اغلاقات الأيام الثلاثه ثم قسمتهم على عدد الأيام و هو 3

    المتوسط الحسابى = (3+4+5)\3 = 12\3 = 4

    و يمكن القول ان حساب المتوسط الحسابى = (مجموع اغلاقات الأيام)\ عدد الأيام

    و كما ذكرنا من قبل يقوم المتوسط الحسابى بعمل تبسيط لحركه السعر و يوجد العديد من انواع المتوسطات الحسابيه و كل واحد له درجه فى التبسيط خاصه به
    يجب ان ننتبه لعلاقه مهمه للغايه فكلما زادت درجه ألبساطه فى المتوسط الحسابى تزداد درجه عدم تأثره بقوه حركه السعر و العكس صحيح

    http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=317105
     
  8. justice

    justice Active Member

    ثانيا : وهو موضوعنا
    المتوسط الحسابي المتحرك البسيط

    المتوسط الحسابي البسيط Simple moving average

    يعتبر المتوسط الحسابى المتحرك البسيط هو أشهر انواع المتوسطات الحسابية و هو اكثرها سهولة و يتم حسابه بنفس المعادله التى تكلمنا عليها فى الدرس الاول بمعنى أذا كنا نريد المتوسط الحسابى لخمسه أيام فسنقوم بجمع اغلاقات الخمسه أيام سثم نقوم بقسمتهم على عدد الأيام و هو 5 و بالتالى تعرف بنفس المعادله .

    ولاتحتاج ان تقوم بعمل كل تلك المعادلات
    لانه المتوسط المتحرك البسيط موجود كارقام بالمنتدى هنا
    واي موقع فيه شارت ستجد المتوسطات المتحركة

    و يعتبر المتوسط الحسابى من المؤشرات التابعة و التى تتبع حركة السعر و لا تسبقه ولكنها يمكن أستخدامها فى التوقع و بالتاكيد هذا ليس معناه انه المتوسط الحسابى يعطيك أشارات صحيحه مائه فى المائه
    هناك فترات تذبذب و فترات تتسبب للمؤشرات التابعة عموما و المتوسطات الحسابية خصوصا فى العديد من الاشارات الخاطئه

    و يعتبر من مميزات هذا النوع من المؤشرات هو قدرته على الدخول فى الترند و الأنتظار داخله لتحقيق أعلى ربح ممكن



    أستخدام المتوسطات كدعوم ومقاومات

    يتم أستخدام متوسط حسابى مثل 50 او 100 او 150 أو 200 او اى كان حسب خبرتك و تجربتك بالنسبه للسوق الخاص بك ولكن الأكثر شهرة هي الأرقام المذكورة وكلما أشتهر الأسلوب المستخدم كلما زادت ثقة المضاربين به
    في حال كان السعر فوق المتوسط الحسابي يعمل المتوسط الحسابي للسعر كدعم
    أما اذا كان السعر تحت المتوسط الحسابي فيعمل المتوسط الحاسبي للسعر كمنطقة مقاومة .



    أستخدام المتوسطات لتحديد الأتجاه

    يتم استخدام المتوسطات الحسابيه فى تحديد الترند و يتم أستخدام متوسط حسابى واحد أو أكثر فيها
    و فى حاله حركه السعر اعلى المتوسط الحسابى فهذا يعتبر ان السعر فى ترند صاعد
    و فى حاله حركه السعر أسفل المتوسط الحسابى يعتبر السعر فى ترند هابط .

    عندما يكسر سعر السهم سعر المتوسط من الأعلي الي الأسفل ويظل السعر تحت سعر المتوسط فهذا يدل علي أتجاه هابط Down Trend .
    عندما يخترق سعر السهم سعر المتوسط من الأسفل الي الأعلي ويظل السعر فوق سعر المتوسط فهذا يدل علي أتجاه صاعد Up Trend



    أستخدام المتوسطات كاشارات للشرء والبيع
    طريقه 1
    و يتم أستخدام المتوسط الحسابى فيها بنفس طريقه تحديد الترند فبمجرد أن يصعد سعر السهم أعلى من سعر المتوسط الحسابى يتم الدخول شراءً والعكس صحيح
    توجد بالموضوع امثلة على استخدام هذه الطريقة
    بمقارنة سعرالسهم مع متوسط 50 يوم
    ونتائجها


    طريقه 2
    و هى طريقه التقاطعات أو ما يسمى بال moving average crossover)double )
    و فيها يتم أستخدام متوسطين مثلا 5 و 20 او اى متوسطين أخرين و كما قلنا فى البدايه يرجع هذا الامر فى التعامل مع السوق و يتم تسميه المتوسط الحسابى الصغير بالمتوسط الحسابى السريع (fast moving average ) و يتم تسميه المتوسط الحسابى البطئ (slow moving average)
    و فى حاله أختراق المتوسط الحسابى السريع للمتوسط الحسابى البطئ لأعلى تصبح أشارة شراء
    و فى حاله أختراق المتوسط الحسابى السريع للمتوسط الحسابى البطئ لأسفل تصبح أشاره بيع
    في الموضوع الموجود بالمنتدى عن المتوسطات
    توجد مقارنه المتوسطات مع بضعها
    ويسمى الاتجاه

    الطريقه 3
    و تعرف المتوسطات الحسابيه الثلاثه المتقاطعه او triple crossover method
    و فيها يتم أستخدام 3 متوسطات مختلفه أشهرها متوسطات 4 و 9 و 18 و فى حاله أستخدامها و صعد متوسط 9 اعلى 18 و متوسط 4 اعلى 9 تصبح اشاره للشراء و العكس صحيح


    ___________________________________________

    استخدمت الشارت للتوضيح فقط
    وفي اخر الموضوع
    ستكون المتوسطات بالارقام فقط

    وهذه الامثلة
    على 3 اسهم
    1 - سهم المعرفة ( احد الاخوة ذكر هذا السهم في موضوع كتبته عن نقاط الدعم والمقاومة )
    2 - سهم الانماء ( من اكثر الاسهم نشاطا واملك فيه وفي دار الاركان ولكن ذكرته لانه من قطاع اخر غير قطاع سهم المعرفة )
    3 - سهم فيبكو ( من اسهم المضاربة صغيرة الحجم بالقيمة السوقية )



    1 - سهم المعرفة

    أستخدام المتوسطات كدعوم ومقاومات


    [​IMG]





    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]




    [​IMG]




    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]



    [​IMG]


    [​IMG]



    [​IMG]




    __________________________________________



    أستخدام المتوسطات كاشارات للشرء والبيع


    من كان اشارة الدخول لديه بالسهم
    اختراق السعر لمتوسط 50 يوم والاغلاق اعلى منه
    فان اخر دخول له بالسهم كان بتاريخ 23 / 10 / 2011
    بسعر 7.70 ريال
    [​IMG]




    واشارة الخروج من السهم نزول السعر عن متوسط 50 يوم والاغلاق تحته
    فانه خرج من السهم بتاريخ 30 / 5 / 2012
    بسعر 19 ريال
    [​IMG]



    انتظر بالسهم لمدة حوالي 7 اشهر
    وخرج بربح حوالي 150 %
    يعادل تدبيله بالسهم وزيادة 50%
     
  9. justice

    justice Active Member

    السلام عليكم

    اختصارو تبسيط للموضوع
    واهم النقاط فيه

    وهذه المشاركة هي ملخص الموضوع

    بداية الموضوع كان لابد من توضيح ماهي المتوسطات الحسابية المتحركة وايضا لابد من ذكر امثلة
    بمعنى جميع الشارت بالموضوع كانت امثله فقط


    اهم نقاط الموضوع

    1 - استخدام مؤشر مشهور وبسيط بدون شارت

    يوجد بالمنتدي موضوع يوميا يقدم المتوسطات الحسابية لجميع الاسهم بالارقام في جدول وليس على شارت

    2 - الطريقة
    اول شي معرفة اخر سعر للسهم ( الاغلاق ) وهو موجود بالجدول
    ثاني شي نقوم بمقارنة السعر بارقام المتوسطات
    هل هو اكبر منها او اصغر







    3 - كيفية الاستفادة من المتوسطات المتحركات

    الفائدة الاولى : معرفة نقاط الدعم والمقاومة للسهم
    إستخدام ارقام المتوسطات كدعوم ومقاومات


    بعد معرفة نتيجة مقارنة السعر بالمتوسطات
    سعر السهم اكبر من كم متوسط
    واصغر من كم متوسط
    نستطيع ان نعرف ماهي الدعوم والمقاومات للسهم
    المتوسطات الاكبر من سعر السهم هي مقاومات
    والمتوسطات الاصغر من سعر السهم هي دعوم

    اذا اسعر الاغلاق اكبر من رقم المتوسط معنها شي اجابي ورقم المتوسط اصبح دعم للسهم ( والدعم يعني سعر متوقع ان لا ينزل عنه السهم )
    واذا سعر الاغلاق للسهم كان اصغر من المتوسط معناها سلبية للسهم ورقم المتوسط اصبح مقاومة للسهم ( المقاومة تعني انه يتوقع ان يجد السهم صعوبة في الارتفاع عنه )




    الفائدة الثانية : معرفة الاتجاه الرئيسي للسهم صاعد او هابط
    إستخدام المتوسطات لتحديد الأتجاه


    وتستخدم متوسط واحد او متوسطين
    وتختار اي متوسط
    مثلا متوسط 3 ايام
    او متوسط 5 ايام
    عدد الايام قليلة
    وتسمى المتوسطات السريعة
    لانه تتغير بسرعه
    احتمال خلال الاسبوع تتغير ( يعني اشارات دخول وخروج بالسهم اكثر )
    وهذه مفيده للمضارب ومن يريد ان يشتري ويبيع بنفس اليوم
    اذا السعر اعلى من المتوسط اتجاه السهم صاعد ( ارتفاع )
    واذا السعر اقل من المتوسط اتجاه السهم هابط ( نزول )

    واذا اخترت متوسطات ايام اكثر
    مثل متوسط 20 يوم
    او متوسط 50 يوم
    نفس الطريقة
    تقارن السعر برقم المتوسط
    اذا السعر اعلى من المتوسط الاتجاه صاعد
    واذا السعر اقل من المتوسط الاتجاه هابط
    ومتوسطات 20 يوم ومتوسطات 50 يوم

    وايضا تستطيع مقارنة السعر مع متوسط 100 يوم او متوسط 200 يوم


    الفائدة الثاثة : إستخدام المتوسطات كاشارات للشرء والبيع

    وفيه طريقتين

    1 - الطريقة الاولى
    بمقارنة السعر مع المتوسط الحسابي الذي تختاره انت
    بالنسبة لي افضل متوسط 50 يوم
    او متوسط 20 يوم

    نفترض مثلا : انت اخترت سهم للمتابعة والمراقبة
    وكان سعره 24 ريال
    ومتوسط 50 يوم كان سعر 25
    اذا تجاوز
    اليوم سعر السهم 25
    مثلا وصل الى سعر 26 ريال واغلق على هذا السعر
    معناها اعطى اشارة للدخول
    اشارة الدخول اذا تجاوز سعر السهم المتوسط واغلق اعلى منه

    والعكس صحيح
    اذا كان سعر السهم اعلى من المتوسط
    ونزل عنه واغلق تحت سعر المتوسط
    معنها اشارة خروج


    2 - الطريقة الثانية
    وهي مقارنة متوسط سريع مع متوسط بطيء
    يعني لا تنظر لسعر السهم نهائيا
    نفترض انك اخترت سهم واخترت متوسطين له للمقارنة
    متوسط 5 ايام ( سريع )
    ومتوسط 50 يوم ( بطيء )
    اذا المتوسط السريع اصبح اعلى من المتوسط البطيء معناها اشارة دخول بالسهم
    والعكس صحيح
    مثال :
    تابعت سهم
    ووجدت ان متوسط 5 ايام كان 27
    ومتوسط 50 يوم 28
    وبعد ذلك ارتفع متوسط 5 ايام فوق رقم 28 يعني اشارة دخول

    والعكس صحيح
    لو نزل سعر المتوسط السريع تحت المتوسط البطيء
    معناها اشارة خروج

    ______________________________


    مثال لكيفية مقارنة السعر بالمتوسطات
    يوجد موضوع يثبت يوميا في المنتدى باسم : مـ الاتجاه للصفقات وسيوله السوق والتملك

    وتوجد فيه المتوسطات المتحركة بالارقام
    هذه الارقام من الجدول


    http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=317105&page=2
     
  10. justice

    justice Active Member

    ماهي المتوسطات الحسابية ؟
    اي مجموعة ارقام لها متوسط حسابي
    ولمعرفة المتوسط
    نقسم مجموع الارقام على عدد المجموعة
    مثلا :
    قيمة فاتورة لشهر جمادي الاولى 700 ريال
    وقيمة فاتورة لشهر جمادي الاخرة 900 ريال
    وقيمة فاتورة لشهر رجب 800 ريال
    ااذا نبغى متوسط قيم الفواتير للاشهر الثلاثة
    نجمع المبلغ ونقسمه على عدد الاشهر
    اجمالي الملبغ 2400 ريال قسمة 3 اشهر يساوي 800 ريال

    ونفس الشي ينطبق على اسعار الاسهم
    نفرض ان يوم السبت سعر السهم 7 ريال
    ويوم الاحد السعر 9 ريال
    ويوم الاثنين السعر 8 ريال
    نستطيع معرفة متوسط سعر السهم في الثلاثة ايام
    مجموع السعر 24يال قسمة 3 ايام يساوي 8 ريال
    متوسط 3 ايام هو 8
    ليس مطلوب الجمع والقسمة
    ولكن لتوضيح ماهي المتوسطات الحسابية
    المتوسطات لجميع الاسهم موجودة بالمنتدي يوميا
    واغلب مواقع الاسهم تقدمها
    واي شارت لابد يكون ضمن مؤشراته المتوسطات

    ____________________________________


    الفائدة من ارقام المتوسطات

    ---------------------------------------------------------

    الفائدة الاولى :
    تعرفي الاتجاه الرئيسي لسهمك
    في اتجاه اجابي ومتوقع له مواصلة الارتفاعات
    او في اتجاه سلبي متوقع له النزول


    الطريقة :
    تقارني سعر سهمك بالمتوسط
    اذا سعر السهم اكبر من المتوسط
    اتجاه السهم اجابي
    اذا سعر السهم اقل من المتوسط
    اتجاه السهم سلبي


    ---------------------------------------------------------

    الفائدة الثانية :
    تعتبر ارقام المتوسطات دعم ومقاومة للسهم


    الطريقة :
    تقارني سعر سهمك بالمتوسط
    اذا سعر السهم اكبر من المتوسط
    اجابي والمتوسط دعم له
    واذا سعر السهم اقل من المتوسط
    سلبي والمتوسط مقاومة له

    ( الدعم : سعر للسهم متوقع ان يكثر عنده الشراء على السهم ويساعده على عدم النزول )
    ( المقاومة : سعر للسهم متوقع ان يكثر عنده البيع على السهم ويصبح صعب على السهم الارتفاع عنه وتجاوزه )

    ---------------------------------------------------------

    الفائدة الثالثة :
    للمتوسطات
    اشارة شراء او بيع للسهم

    فيه طريقتين تختاري اي وحده
    ما تفرق كثير

    الطريقة الاولى :
    وهذه تعتمد على اختيار متوسط واحد

    متوسط 20 يوم
    او متوسط 50 يوم
    المهم
    بمتابعة سعر السهم اذا كان اقل من المتوسط ونريد نشتري فيه
    باي يوم يرتفع السهم ويصبح اكبر من المتوسط ( المهم سعر الاغلاق للسهم )
    معناها اشارة شراء للسهم ( متوقع له المزيد من الارتفاع )
    وبعد الشراء
    نتابع سعر السهم
    باي يوم ينزل ويصبح اقل من المتوسط
    معناها اشارة بيع ( متوقع له المزيد من النزول )



    وفيه طريقة ثانية :
    للشراء والبيع ( اكثر تاكيدا )
    بدل سعر السهم
    نختار متوسط عدد ايام قليل مثلا 5 ايام

    نقارن اي متوسط سريع ( عدد الايام قليل ) مثلا متوسط 5 ايام
    مع اي متوسط بطئ ( عدد الايام كبير ) مثلا متوسط 50 يوم
    ونفس طريقة مقارنة السعر مع المتوسط
    اذا المتوسط السريع ( متوسط 5 ايام ) اصبح اعلى من المتوسط البطئء ( متوسط 50 يوم ) اشارة شراء
    واذا المتوسط السريع ( متوسط 5 ايام ) اصبح اقل من المتوسط البطيء ( متوسط 50 يوما ) اشارة بيع


    ---------------------------------------------------------

    والله اعلم

    واي نقطة غير واضحة
    اعيد توضيحها بالتفصيل











    اقتباس:
    المشاركة الأصلية كتبت بواسطة العتيبي سلطان [​IMG]
    اخووي الحويطي الحجاز وشرايك اخووي بالسيارات

    سهم السيارات
    مؤشر الماكد مازال اجابي
    اخر سعر 15.80
    متوسط 5 ايام نفس سعر اغلاق السهم 15.80
    ومتوسط 20 يوم 16
    ومتوسط 10 ايام 16.20
    وقرب سعر السهم من المتوسطات يدل على استقراره
    و توقع بتحقيق الاجابية بتجاوز هذه المتوسطات
    ويوم الاحد
    المقاومة الاولى اليومية16.10
    الدعم الاول اليومي 15.60
    بكرة باذن الله
    انت بنفسك تحكم على اداء سهمك بعد الاغلاق
    حسب سعر الاغلاق
    فوق المقاومة ممتاز
    تحت الدعم قلق
    تجاوز المتوسطات توقع اتجاه الى مزيد من الارتفاع

    والله اعلم

    ولا احد يعلم الغيب


    لمتابعة نقاش و مزيد من الشرح

    http://www.tdwl.net/vb/showthread.php?t=317105&page=4
     
    آخر تعديل: ‏6 ديسمبر 2019
  11. justice

    justice Active Member

    شرح Moving Average - المتوسط المتحرك بطريقة شاملة و مفهومة
    وقت القراءة: 23 دقائق

    توفر هذه المقالة الشاملة حول المتوسط المتحرك (Moving Average (MA و مؤشر MT4 Moving Average للمتداولين المحترفين تفصيلاً مفصلاً عن ما هي المتوسطات المتحركة، و لماذا يجب على المتداولين تطبيق المتوسط المتحرك طويل الأجل، و كيفية استخدام مؤشر المتوسط المتحرك في MetaTrader 4، و كذلك، استراتيجية المتوسطات المتحركة المفيدة في التداول و التي يمكن للمتداولين استخدامها مع المؤشرات الأخرى.

    [​IMG]

    من بين جميع اقوال التداول الكثيرة المتداولة حونا، ربما الأكثر شيوعاً هو "الاتجاه هو صديقك". بقدر ما قد تكون قديمة هذه العبارة، فإنها تحتوي على عنصر الحقيقة. تدور العديد من استراتيجيات التداول المربحة حول الدخول إلى السوق عندما تكون هناك فرصة أعلى من المتوسط لتشكيل اتجاه جديد. عندما يحدث اتجاه، يكون المفتاح هو التمسك به طالما استمر هذا الاتجاه.

    يناقش هذا المقال لماذا مؤشر Moving Average في ميتاتريدر هو مؤشر تداول أساسي يمكن استخدامه كوسيلة لتحديد الاتجاهات. و لكن هذا ليس استخدامه الوحيد. يحتوي المؤشر على تطبيقات أخرى أوسع للمساعدة في التدقيق في ضوضاء تقلبات الأسعار.

    ما هو المتوسط المتحرك؟
    المتوسط المتحرك Moving Average هو قيمة محسوبة بشكل مستمر للمتوسط الحسابي للسعر خلال فترة زمنية محددة. يمكنك حساب المتوسط المتحرك على أي مجموعة بيانات تتغير مع مرور الوقت، في التحليل الفني، يكون الاستخدام الأكثر شيوعاً هو السعر. يوجد الجزء المتحرك من الاسم لأننا نحسب قيمة جديدة مع تقدم كل إطار زمني، بحيث يتم ضبط قيمة متوسطنا مع التغيرات في السعر.

    لذلك، على سبيل المثال، قد نستخدم المتوسط المتحرك لمدة 30 يوماً. القيمة هي الوسط الحسابي للسعر خلال الثلاثين يوماً السابقة. بمعنى آخر، نجمع كل من أسعار الإغلاق الثلاثين هذه ثم نقسمها على 30. يتم احتساب هذه القيمة كل يوم، متجاهلة القيمة الأخيرة في مجموعة البيانات، لصالح آخر قيمة لأخر يوم من الفترة. إن فائدة المتوسط المتحرك هو تخفيف حدة تقلبات الأسعار. يساعدنا ذلك في النظر إلى ما وراء السعرات غير الدقيقة أو غير المهمة في السعر، و بدلاً من ذلك نرى ميل السوق على المدى الطويل.

    استخدم الاقتصاديون والمحللون استراتيجية المتوسطات المتحركة في دراساتهم لفترة طويلة. بالعودة إلى الأيام التي سبقت ثورة الحوسبة الشخصية، سيتم إجراء مثل هذه الحسابات باليد أو بمساعدة آلة حاسبة. و غني عن القول ، كان هذا مضيعة للوقت. نتيجة لذلك، تميل الحسابات إلى تقييد بيانات نهاية اليوم. بالطبع، نحن في وضع أكثر ملاءمة اليوم، حيث نمتلك قيماً لأي إطار زمني نرغب فيه، و التي تتوفر بنقرة زر واحدة بفضل الخوارزميات الحسابية.



    لماذا يجب على المتداولين تطبيق استرتيجية المتوسطات المتحركة على المدى الطويل
    تحديد الاتجاه طويل الأجل
    قد تكون مخططات الأسعار مربكة في بعض الأحيان للمتداولين. التصحيحات الكبيرة قد تجعل المتداولين يفقدون اتجاهاتهم و الصورة العامة. قد يصرف انتباههم الكثير من الصعود و الهبوط اللذين يمكن أن تحدثهما حركة السعر. يساعد متداولو Moving Average على المدى الطويل في الحفاظ على تركيزهم. يمكن للمتداولين فهم بسرعة ما إذا كان هناك اتجاه عن طريق إضافة متوسط متحرك طويل الأجل (Moving Average) إلى الرسم البياني. يحدد MA أيضاً اتجاه الترند. فيما يلي الملخص الرئيسي لاستخدام المتوسط المتحرك للاتجاه:

    • الاتجاه موجود → حركة السعر بعيدة عن MA على المدى الطويل
    1. Moving Average على المدى الطويل لديه زاوية هبوطية → اتجاه هبوطي
    2. Moving Average على المدى الطويل لديه زاوية صعودية → اتجاه صعودي
    • الاتجاه يتراجع → حركة السعر تتراجع نحو المتوسط المتحرك MA على المدى الطويل
    • لا يوجد اتجاه قائم - حركة السعر تتأرجح حول المتوسط المتحرك MA على المدى الطويل
    المتوسط المتحرك MA على المدى الطويل يبقي المتداولين على الجانب الأيمن من الأسواق المالية. إنه يساعد المتداولين على تجنب إعدادات الانعكاس المحفوفة بالمخاطر، و يسمح لهم بإدخال إعدادات تتوافق مع الاتجاهات.

    [​IMG]

    توضيح: الحساب التجريبي - MetaTrader Supreme Edition - EUR/USD - رسم بياني لمدة ساعة - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية (عقود فروقات, أسهم, فوركس, إلخ) مقدمة من Admiral Markets . الأداء في الماضي ليس مؤشراً على الأداء في المستقبل.

    منطقة القرار الرئيسية: منطقة الإرتداد أو الإختراق
    الاتجاه ليس الميزة الوحيدة لاستخدام استراتيجية المتوسطات المتحركة طويلة الأجل. يميل السعر إلى الاحترام والتوقف عند مستويات Moving Average على المدى الطويل. مستويات Moving Average هي مناطق القرار الرئيسية و الحرجة إما لاستمرار الاتجاه أو انعكاس أكبر:

    • إذا كسر السعر المتوسط المتحرك على المدى الطويل، فمن المحتمل حدوث انعكاس
    • إذا ارتد السعر ببطء على المتوسط المتحرك على المدى الطويل، يمكن للسعر إختراق كلا الاتجاهين
    • إذا ارتد السعر بقوة عند المتوسط المتحرك على المدى الطويل، فمن المحتمل استمرار الاتجاه
    إن رد فعل السعر عند المتوسط المتحرك على المدى الطويل هو بالتأكيد معلومات قيمة يجب مراعاتها. بالطبع، من الأفضل أخذ العوامل الأخرى في الاعتبار أيضاً، مثل القمم و القيعان و مستويات فيبوناتشي و مؤشرات أخرى للعثور على التقاء بين الدعم والمقاومة.

    كلما زاد الالتقاء، كلما أصبحت منطقة القرار أكثر أهمية. و هذا بدوره يعني أن الاختراق أو الارتداد سيكون له قيمة أكبر، و يمكن اعتباره أكثر أهمية. يمكن للمتداولين التداول في هذه الاختراقات و الارتدادات من خلال، على سبيل المثال، انتظار نماذج الشموع اليابانية للإشارة إلى حدوث ارتداد أو اختراق. يمكن للمتداولين بعد ذلك الحكم على ما إذا كان نمط الشموع مثيراً لإعداد التداول أم لا.

    [​IMG]

    توضيح: الحساب التجريبي - MetaTrader Supreme Edition - GBP/USD - رسم بياني لمدة ساعة - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية (عقود فروقات, أسهم, فوركس, إلخ) مقدمة من Admiral Markets . الأداء في الماضي ليس مؤشراً على الأداء في المستقبل.

    ما هي أفضل مستويات المتوسط المتحرك؟
    يميل معظم المتداولين إلى استخدام المتوسط المتحرك حوالي 100 إلى 200 فترة على المدى الطويل. يمكن أن يكون MA كلاً من SMA (المتوسط المتحرك البسيط) أو EMA (المتوسط المتحرك الأسي). غالباً ما تكون إعدادات MA الشائعة حول مستويات مثل 100 و 150 و 200 فترة. يستخدم بعض المتداولين أيضاً مستويات تسلسل فيبوناتشي لمؤشرات MA مثل 89 أو 144 أو الفترة 233.

    و مع ذلك، تظل المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل و متوسطة الأجل مهمة للغاية، و لكن لأغراض مختلفة. يتم استخدام Moving Average على المدى القصير لتحديد الزخم، و مناطق الدعم والمقاومة. Moving Average المدى المتوسط مفيدة لتقييم أهداف التصحيح.

    تتراوح المتوسط المتحرك على المدى القصير بين 0 و 20 فترة، في حين يتراوح المتوسط المتحرك على المدى المتوسط بين 20 و 100 فترة. يمكن أن تختلف هذه الإعدادات، بالطبع ، من متداول إلى آخر، و لكن هذه قاعدة عامة. في الواقع، يضيف العديد من المتداولين الأنواع الثلاثة للمتوسطات المتحركة إلى مخططهم:

    • المتوسط المتحرك لحوالي 5-20 فترة
    • المتوسط المتحرك لحوالي 20-100فترة
    • المتوسط المتحرك 100+فترة
    تتمثل ميزة تطبيق استراتيجية المتوسطات المتحركة الثلاثة على الرسم البياني في أن المتداولين قادرون على الحصول على عرض كامل 360 درجة على زوايا مختلفة. و مع ذلك، تهدف هذه المقالة إلى التركيز في المقام الأول على أهمية استراتيجية المتوسطات المتحركة على المدى الطويل لتحليل الرسوم البيانية. بالطبع، تأكد من استخدام هذه الأفكار بشكل صريح عبر الأدوات المالية، و لكن بمجرد الانتهاء من تحليلك الصحيح أولاً. هذه طريقة داعمة لتحليل المخططات. دائما اختبار هذه الأفكار أولاً، من خلال حساب تجريبي طبعاً، قبل تطبيقها على حساب حقيقي. أداة رئيسية أخرى هي البرنامج المساعد Metatrader Supreme Edition ، الذي يوفر 60+ ميزة إضافية.

    تداول خالي من المخاطر مع Admiral Markets

    هل تعلم أنه من الممكن التداول بالعملة الافتراضية، و ذلك باستخدام بيانات السوق في الوقت الحقيقي و الرؤى من خبراء التداول المحترفين، دون تعريض أي من رأس مالك للخطر؟ هذا صحيح. باستخدام حساب التداول التجريبي الخالي من المخاطر في Admiral Markets، يمكن للمتداولين اختبار استراتيجياتهم و تحسينها دون المخاطرة بأموالهم.

    الحساب التجريبي هو المكان المثالي للمتداول المبتدئ للحصول على الراحة من التداول، أو للمتداولين المتمرسين للتدرب. أيا كان الغرض، يكون الحساب التجريبي ضرورة للمتداول الحديث. افتح حساب التداول التجريبي المجاني اليوم من خلال النقر على الشعار أدناه!

    [​IMG]

    المتوسط المتحرك للإتجاه و الزخم
    تتمثل القيمة الأساسية لتطبيق المتوسط المتحرك في الفوركس في قدرته على تحديد الوجود في الاتجاه و الزخم بسرعة. فيما يلي الاختلافات الثلاثة بين الاتجاه و الزخم:

    1. يحدث اتجاه عام إذا ابتعد السعر عن المتوسط المتحرك Moving Average على المدى الطويل: أعلى (اتجاه صعودي) أو أسفل (اتجاه هبوطي)
    2. يكون اتجاه قصير المدى مرئياً إذا تحرك السعر بعيداً عن المتوسط المتحرك المتوسط: أعلى (صعودي) أو أسفل (هبوطي)
    3. يكون الزخم مرئياً إذا تحرك السعر بعيداً عن المتوسط المتحرك على المدى القصير: أعلى (صعودي) أو أسفل (هبوطي)
    [​IMG]

    توضيح: الحساب التجريبي - MetaTrader Supreme Edition - EUR/USD - رسم بياني لمدة ساعة - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية (عقود فروقات, أسهم, فوركس, إلخ) مقدمة من Admiral Markets . الأداء في الماضي ليس مؤشراً على الأداء في المستقبل.

    تتمثل أفضل حركات الاتجاه عندما يتم محاذاة السعر و الاتجاه قصير الأجل و الاتجاه العام في اتجاه واحد. يعني هذا الاتجاه الصعودي أن السعر أعلى من المتوسط المتحرك على المدى القصير و أن المتوسط المتحرك على المدى القصير أعلى من المتوسط المتحرك للإتجاه العام.

    بالنسبة إلى الاتجاه الهبوطي، يعني هذا أن السعر أقل من المتوسط المتحرك على المدى القصير، و أن المتوسط المتحرك على المدى القصير أدنى من المتوسط المتحرك للإتجاه العام . يفتقد المخطط إلى اتجاه أو قوة دفع، إذا كان السعر يتحرك حول المتوسط المتحرك (أي ما يسمى التصحيح) أو إذا كان يعود إلى المتوسط المتحرك (يسمى هذا الاسترداد أو التراجع).

    يمكن أن تتكشف التصحيحات بطريقتين: خفيفة أو حادة. التصحيح الخفيف هو عندما يذهب السعر جانبياً، بينما تلحق المتوسطات المتحركة بالسعر. الاسترداد الحاد هو عندما يتحرك السعر بشكل متسرع (سريعاً)، و يعود إلى المتوسط المتحرك.

    [​IMG]

    توضيح: الحساب التجريبي - MetaTrader Supreme Edition - EUR/USD - رسم بياني لمدة ساعة - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية (عقود فروقات, أسهم, فوركس, إلخ) مقدمة من Admiral Markets . الأداء في الماضي ليس مؤشراً على الأداء في المستقبل.

    جوهرة Moving Average المخفية
    تعتبر Moving Average بمثابة دعم أو مقاومة، عندما يتجه السوق و يتحرك بسرعة. مع اكتساب السوق زخماً، سيظل السعر في طريقه إلى التراجع. عادةً ما تعود هذه التأثيرات إلى إما متوسطات متحركة ضحلة مثل MA 8، أو MA على المدى القصير، مثل 20-40 MA، قبل أن يستمر الزخم.

    في هذه الحالات، يتحول المتوسط المتحرك إلى مستوى دعم أو مقاومة قوي، و الذي غالباً ما يحد من انسحاب حركة عكس اتجاه أخر. تتمثل إحدى الطرق لتصور الدعم أو المقاومة في تطبيق نفس MA بثلاث طرق مختلفة بما في ذلك:

    • إغلاق 21 MA
    • اعلى مستوى 21 MA
    • اقل مستوى 21 MA
    [​IMG]

    توضيح: الحساب التجريبي - MetaTrader Supreme Edition - USD/JPY - رسم بياني لمدة ساعة - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية (عقود فروقات, أسهم, فوركس, إلخ) مقدمة من Admiral Markets . الأداء في الماضي ليس مؤشراً على الأداء في المستقبل.

    معا، هذه المتوسطات المتحركة الثلاثة تخلق منطقة الدعم والمقاومة. أكبر ميزة في وجود ثلاثة متوسطات متحركة بمثابة دعم ومقاومة، وليس واحدة فقط، هي أن السوق يميل إلى احترام نطاق تقريبي، بدلاً من نقطة دعم أو مقاومة واحدة، و بالتالي فإن منطقة السعر لها دائماً قيمة أكبر من نقطة سعر واحدة.

    من المهم الإشارة إلى أن المتوسط المتحرك لن يعمل كدعم أو مقاومة إذا كان السوق في ركود كبير (أي عدم وجود اتجاه). عند إضافة MA، يوصى بإكمال بعض الاختبارات باستخدام منصة تداول سهلة الاستخدام، مثل المكوّن الإضافي MT4 Supreme Edition، لمنصة التداول Metatrader 4 & MetaTrader 5.

    [​IMG]
     
    آخر تعديل: ‏15 ديسمبر 2019
  12. justice

    justice Active Member

    تابع / ما قبله


    المتوسط المتحرك في أهداف التقارب و التباعد


    في نهاية المطاف، سينتهي الاتجاه، و ستبدأ مرحلة من الاندماج أو الانعكاس. تزداد فرصة التراجع إلى حد كبير بمجرد أن يفقد الاتجاه زخمه، مما يخلق اختلافًا بين القمم (في الاتجاه الصعودي) أو القيعان (في الاتجاه الهبوطي). الاختلاف هو مؤشر قوي على إما تصحيح معلق ضمن الاتجاه، أو نهاية الاتجاه و انعكاس لاحق.

    ما إذا كان السعر يظهر تراجعاً ضحلاً أو انعكاساً كاملاً يعتمد على قوة الدعم والمقاومة القريبة، و كذلك الإطار الزمني الذي يكون فيه الاختلاف مرئياً. يمكن أيضاً استخدام المتوسط المتحرك بعدة طرق مختلفة، على سبيل المثال، عندما يبدأ السعر في التحرك المضاد للاتجاه، بما في ذلك: الدخول لمزيد من استمرار الاتجاه أو هدف لتداول الانعكاس.

    فيما يلي بعض المفاهيم المهمة التي يجب استخدامها كقاعدة عامة عند تطبيق استراتيجيتك على تداول الفوركس:

    • قد يؤدي الافتقار إلى التباعد (divergence ) إلى ارتداد الأسعار و ترتد عند مستوى المتوسط المتحرك 8.
    • التباعد المفرد على الرسم البياني لمدة ساعة أو أقل سيؤدي في الغالب إلى ارتداد بسيط، مما يعني أن السعر قد يتراجع إلى المتوسط المتحرك 21.
    • التباعد المفرد على الرسم البياني لأربع ساعات أو أعلى سيؤدي في الغالب إلى ارتداد قوي، مما يدل على وجود فرصة جيدة لاسترداد السعر مرة أخرى، و الارتداد عند المتوسط المتحرك 144.
    • ينبغي أن يؤدي التباعد المزدوج إلى تراجع قوي ، مما يعني أن السعر يتراجع إلى المتوسط المتحرك 144.
    • الاختلافات في الأطر الزمنية المتعددة ستزيد من فرصة الانعكاس، مما يعني أن السعر قد يسحب المتوسط المتحرك 21 إلى الجانب الآخر من المتوسط المتحرك 144.
    [​IMG]

    توضيح: الحساب التجريبي - MetaTrader Supreme Edition - GBP/USD - رسم بياني لمدة ساعة - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية (عقود فروقات, أسهم, فوركس, إلخ) مقدمة من Admiral Markets . الأداء في الماضي ليس مؤشراً على الأداء في المستقبل.

    إن الأهداف الواردة في الصورة أعلاه هي بالطبع مؤشرات تقريبية، لذلك من المهم أن ندرك أن الأهداف يمكن تفويتها قبل أن يستمر الاتجاه، و تحليل كل أداة مالية على أساس جدارتها الخاصة، و في سياقها الخاص.

    اضافة المتوسط المتحرك البسيط في MT4
    تأتي أداة المتوسط المتحرك مرفقة مع المنصة كواحدة من افضل مؤشرات الميتاتريدر، مما يعني أنك لست مضطراً إلى القيام بتنزيل مؤشر MA الى MT4. ستجد مؤشر "Moving Average" مدرجاً في مجلد "Trend" ضمن "Navigator" في MT4، كما هو موضح في الصورة أدناه:

    [​IMG]

    المصدر: MetaTrader 4 - اختيار مؤشر المتوسط المتحرك Moving Average

    تُظهر الصورة أعلاه أيضاً مربع الحوار الذي يفتح عند النقر فوق مؤشر Moving Average. المتغيرات الثلاثة الرئيسية للاختيار هي:

    1. Period - الإطار الزمني الذي يتم فيه حساب المتوسط (القيمة الافتراضية = 100)
    2. MA Method- كيف يتم حساب المتوسط (الطريقة الافتراضية هي "بسيط" ، وهو متوسط عدد الفترات السابقة)
    3. Apply to - قيمة السعر التي تقوم بحساب متوسطها (القيمة الافتراضية هي سعر الإغلاق لكل فترة، و لكن هناك العديد من الخيارات الأخرى، بما في ذلك (Open, High و Low)
    عندما يتعلق الأمر بهذه الطريقة، فهناك العديد من الأنواع المعقدة المتاحة خارج SMA. الأكثر شيوعاً من هذه هي EMA. يعطي EMA وزناً أكبر لقيم السعر الأكثر حداثة. القيمة التي ينقص به هذا الترجيح لكل قيمة سعر أقدم متتالية هو الأسي (exponential)، و من هنا جاءت تسميته. تعرض الصورة أدناه مؤشر MT4 MA بمجرد إضافته إلى مخطط GBP/USD لكل ساعة:

    [​IMG]

    توضيح: الحساب التجريبي - MetaTrader 4 - GBP/USD - رسم بياني لمدة ساعة - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية (عقود فروقات, أسهم, فوركس, إلخ) مقدمة من Admiral Markets . الأداء في الماضي ليس مؤشراً على الأداء في المستقبل.

    على وجه التحديد، كان المتوسط المتحرك للفوركس المطبق هنا هو SMA لمدة 30 فترة للإغلاق. لكل نقطة يتم رسمها بواسطة مؤشر MA لمدة ساعة محددة، يتم حساب القيمة على أنها المتوسط الحسابي لسعر إغلاق زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي لكل ساعة، و تعود إلى آخر 30 ساعة. لاحظ كيف يعمل المتوسط المتحرك على تسوية التقلبات قصيرة الأجل في السعر. يمكنك التفكير في الأمر كدليل، مما يساعدك على رؤية الصورة الشاملة لما يفعله السوق.

    تداول مع المتوسط المتحرك Moving Average
    عادة ما يكون مؤشر Moving Average هو أول مؤشر يحاول استخدامه المتداولون. ومع ذلك ، فهو أيضًا المؤشر الأول الذي يتم إزالته من الرسم البياني. لماذا هذا؟ أحد الأسباب الرئيسية هو أن التجار يرون أن المتوسط المتحرك متأخر. هذا صحيح ، لكن من الأهمية بمكان ملاحظة أن المتوسطات المتحركة تقدم مزايا عديدة للمتداولين الذين يستخدمون التحليل الفني: المزايا التي تفوق هذه السلبية بشكل واضح. لذلك من الواضح أن إزالة المتوسطات المتحركة من تحليلك خطأ.

    بعبارات بسيطة، لا تعتمد القيمة الإضافية لاستراتيجية المتوسطات المتحركة للفوركس على مقاربات مفرطة في التبسيط و غير مربحة، مثل مداخل التقاطع المتأخر، و لكنها تستند بدلاً من ذلك إلى قدرتها على تحديد الاتجاه و الزخم، و العمل كدعم ومقاومة، و على توضيح التباعد.

    الإستراتيجية الأساسية هي ببساطة مقارنة المتوسط المتحرك بالسعر الحالي. من منظور تتبع الاتجاه، إذا تحرك السعر فوق المتوسط المتحرك، فهذا مؤشر صعودي. إذا انخفض السعر إلى ما دون المتوسط المتحرك، فمن المحتمل الهبوط. عندما يتشكل اتجاه جديد، سنرى دائمًا السعر يكسر من المتوسط المتحرك بهذه الطرق. هذا هو حقا وسيلة بدائية للغاية، رغم ذلك و لكن في نفس الوقت مفيدة.

    يجب أن تضع في اعتبارك أن السعر غالباً ما يتخطى المتوسط المتحرك دون أن يتشكل اتجاه لاحقًا. يمكننا أيضًا التوصل إلى استراتيجيات أخرى عن طريق إضافة أكثر من مؤشر متوسط متحرك في فوركس إلى مخطط الأسعار لدينا. لنبدأ من خلال النظر في استراتيجية تستخدم اثنين من المتوسطات المتحركة.

    استراتيجية المتوسطات المتحركة المزدوجة و الثلاثية
    استراتيجية المتوسطات المتحركة المزدوجة
    هذه إستراتيجية بسيطة توفر لك إشارة للتداول عندما يتجاوز المتوسط المتحرك الأسرع مستوى أبطأ. ألق نظرة على الرسم البياني لكل ساعة لزوج GBPUSD أدناه. تمت إضافة المتوسط المتحرك للفوركس لمدة 30 فترة، و الذي يظهر كخط أحمر رفيع منقط. تمت إضافة متوسط متحرك أبطأ من 100 فترة، و هو الخط الأخضر السميك:

    [​IMG]

    توضيح: الحساب التجريبي - MetaTrader 4 - GBP/USD - رسم بياني لمدة ساعة - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية (عقود فروقات, أسهم, فوركس, إلخ) مقدمة من Admiral Markets . الأداء في الماضي ليس مؤشراً على الأداء في المستقبل.

    قواعد الإستراتيجية بسيطة - عندما يعبر المتوسط المتحرك بشكل أسرع عن المستوى الأبطأ، فإنك تشتريه. عندما يعبر أدناه، تبيع. كما ترون، في 22:00 يوم 25 أبريل، عبر MA السريع فوق MA الأبطأ. كانت هذه إشارة شراء لدينا. لاحظ كيف واصل السعر ارتفاعه بعد تلقينا إشارة الشراء.

    يتيح لك نظام التداول هذا دائماً صفقة في السوق، سواءً كانت بيع أو شراء. ستكون الإشارة لإغلاق صفقتك عندما يعبر MA الأسرع أسفل المستوى الأبطأ. عند هذه النقطة، يمكنك أن تعاكس، الدخول في صفقة بيع في السوق. إذن ما الذي يمكننا فعله إذا كنا لا نريد دائماً أن يكون لدينا صفقة في السوق؟ يمكننا استخدام إصدار أكثر تعقيداً من الاستراتيجية، يستخدم ثلاثة متوسطات متحركة بدلاً من اثنين. هذا هو المعروف باسم استراتيجية المتوسط المتحرك الثلاثي.

    [​IMG]

    استراتيجية المتوسط المتحرك الثلاثي
    كما يوحي الاسم، تستخدم هذه الاستراتيجية ثلاثة متوسطات متحركة: واحدة سريعة، واحدة متوسطة، واحدة بطيئة. يتم إنشاء إشارات التداول من خلال تقاطع متوسط الحركة الأسرع على المدى المتوسط، كما هو الحال مع الاستراتيجية المزدوجة. هناك قاعدة إضافية للنظر و لكن. هذه القاعدة لديها المتوسط المتحرك الابطأ ليكون بمثابة مرشح الاتجاه. و هذا يعني أنه يمكنك فقط إجراء تداول إذا كان المتوسطان المتحركان الأسرع هما الجانب الأيمن من عامل التصفية.

    للشراء، يجب أن يكون كلاهما أعلى. لاتخاذ صفقة بيع، يجب أن يكون كلاهما أسفل. يظهر الرسم البياني اليومي لزوج العملات GBPUSD أدناه ثلاثة متوسطات متحركة أضيفت لهذه الاستراتيجية. الخط الأحمر المنقط هو متوسط متحرك لمدة 150 يوماً. الخط الأخضر السميك هو متوسط متحرك لمدة 250 يوماً. الخط الأزرق المتقطع هو متوسط متحرك لمدة 350 يوماً - هذا هو خط الترشيح لدينا.

    [​IMG]

    توضيح: الحساب التجريبي - MetaTrader 4 - GBP/USD - رسم بياني لمدة ساعة - إخلاء المسئولية: الرسوم البيانية للأدوات المالية في هذه المقالة هي لأغراض توضيحية و لا تشكل نصيحة تجارية أو دعوة لشراء أو بيع أي أداة مالية (عقود فروقات, أسهم, فوركس, إلخ) مقدمة من Admiral Markets . الأداء في الماضي ليس مؤشراً على الأداء في المستقبل.

    لاحظ أن هناك نقطتين على الرسم البياني حيث يعبر الخط الأحمر السريع الخط الأخضر. المرة الأولى هي تقاطع أعلاه، مما يشير إلى إشارة شراء. و لكن نظرًا لأن خطوط الإشارة لدينا تقع أسفل المرشح، فإننا لا نتداول في هذه المرحلة. و لكن في المرة الثانية، عندما يعبر MA الأحمر السريع تحت الخط الأخضر المتوسط الطول، فإننا نفتح صفقة البيع، لأن كلا الخطين هما في الجانب الصحيح لخط الفلتر الأزرق للبيع.

    المؤشرات الأخرى التي تدمج المتوسط المتحرك Moving Average
    إنها شهادة على تنوع المتوسطات المتحركة أن هذه التقنية غالبًا ما يتم دمجها كجزء من المؤشرات وطرق التداول الأكثر تعقيدًا. مثال معروف على ذلك هو طريقة Bollinger Bands. تستخدم خطوط البولنجر غلاف متوسط متحرك - حيث يقوم المتداولون برسم خطوط لمسافة معينة أعلى وتحت المتوسط المتحرك. تُعرف هذه الخطوط باسم العصابات أو الأظرف.

    في حالة خطوط بولينجر ، تكون الخطوط مغلف تقلب. يتم وضع عدد معين من الانحرافات المعيارية بعيدًا عن المتوسط المتحرك ، مما يعني أن الأشرطة تتسع أو تضيق وفقًا لتقلب السوق. وبالتالي فإن تداول بولنجر باند هو نوع من استراتيجية المغلف المتوسط المتحرك التي تأخذ في الاعتبار تقلبات تحركات الأسعار.

    قلنا في وقت سابق أن مجرد مقارنة السعر مع المتوسط المتحرك قد يوفر إشارات خاطئة - في أوقات صعبة عندما لا يؤدي السعر الذي يعبر MA إلى اتجاه. قد تتفاقم هذه الإشارات الخاطئة بسبب الأسواق شديدة التقلب. يمكن أن يكون استخدام مظروف التقلب وسيلة فعالة لتخفيف هذه المشكلة إلى حد ما.

    يمكنك أيضًا تطبيق مؤشر MA أعلى مؤشر آخر ، بدلاً من تطبيقه فقط على السعر. قد ترغب في القيام بذلك كأسلوب تجانس ، إذا شعرت أن نتائج المؤشر متقلبة إلى درجة تجعلها غير واضحة.

    ما هي أفضل استراتيجية لمؤشر المتوسط المتحرك؟

    لا يوجد إجابة واحدة تناسب الجميع ، لأن الاستراتيجية الأكثر ملاءمة ستعتمد على التفضيلات المحددة للمتداول الفردي. تتمثل إحدى طرق مساعدتك في تحديد الأفضل بالنسبة لك في إعادة اختبار استراتيجيتك. يعد محاكي التداول الذي يأتي مع البرنامج المساعد MetaTrader 4 Supreme Edition طريقة رائعة لاختبار الاستراتيجيات المختلفة يدويًا.

    إنها قصة مشابهة عندما يتعلق الأمر باختيار إطار زمني مناسب لحساب متوسطك. إذا كنت تتعامل مع أطر زمنية أقصر ، فستحتاج إلى التعامل مع مؤشر سريع الحركة بشكل مناسب. لذلك ، إذا كنت تقوم بالتداول في المتوسطات المتحركة اليومية ، فمن المنطقي لك استخدام متوسط متحرك لمدة 30 فترة على الرسم البياني لمدة 15 دقيقة. إذا كنت من متابعي الاتجاه على المدى الطويل ، فقد تجد أن شيئًا ما طالما كان المتوسط المتحرك لـ 350 يومًا أكثر ملاءمة.

    هناك طريقة مفيدة لإبرام الإعدادات الأفضل لاستراتيجيتك هي تجربة حساب تداول تجريبي. سيسمح لك ذلك بضبط النظام الخاص بك من أجل الاستجابة حسب رغبتك - دون تحمل مخاطر غير ضرورية أثناء استمرار تشغيلك في وضع التجربة والخطأ.

    كلمة أخيرة حول شرح Moving Average - مؤشر المتوسط المتحرك في التداول
    المتوسطات المتحركة لها العديد من التطبيقات في التداول. جمال المؤشر هو أنه يمكنك جعله بسيطًا أو معقدًا حسب حاجتك. في الطرف الأبسط من الطيف ، يمكن أن يساعد المؤشر في تخفيف التقلبات داخل السوق المتقلبة. هذا يجعل الأمر أكثر سهولة لمعرفة ما يحدث ، دون ضجيج التقلبات. الاستخدام الأساسي الآخر هو المعيار البدائي لاتجاه السوق على إطار زمني محدد. يشير المتوسط المتحرك الصعودي إلى اتجاه صعودي ، بينما يشير المتوسط المتحرك الهابط إلى اتجاه هبوطي ، كما رأينا.

    بالطبع ، يمكنك اختيار زيادة التعقيد بشكل كبير من هناك ، مع وجود متوسطات متحركة مرجحة واستراتيجيات متداخلة مختلفة ، تتضمن متوسطات متحركة متعددة. لقد قمنا بتغطية بضعة أنواع من استراتيجيات التقاطع هذه هنا ، ولكن هناك مجالًا هائلاً لمزيد من التعديلات. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن زيادة مستوى التعقيد لا يترجم بالضرورة إلى زيادة النجاح. في بعض الأحيان ، يمكن أن يكون الحفاظ على البساطة أكثر فعالية ، وهو طريقة معقولة للغاية للبدء.

    نأمل بأن تكون هذه المقالة ساعدتك في التعرف على المتوسطات المتحركة أحد افضل المؤشرات الفنية للفوركس


     
  13. justice

    justice Active Member

    تأكيد إتجاه السوق مع المتوسط المتحرك البسيط SMA
    وقت القراءة: 10 دقائق

    ستناقش هذه المقالة شرح المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، كدليل لتحديد اتجاه السوق و تأكيده و متابعته. كمؤشر اتجاه، المتوسط المتحرك البسيطSMA أداة جيدة و شاملة، و يجب أن يكون لدى كل متداول بعض الإلمام بها. أول الأشياء أولاً، ما هو المتوسط المتحرك البسيط؟

    [​IMG]

    ما هو المتوسط المتحرك البسيط
    المتوسط المتحرك البسيط هو أبسط شكل لمتوسطات الحركة. المتوسط المتحرك هو متوسط القيمة المحسوبة لعدد معين من فترات البيانات الأخيرة. يتم إعادة احتساب هذه القيمة بشكل دوري، مع إستقصاء اقدم قيمة للفترات المعينة لصالح أخر قيمة مسجلة. دعونا نلقي نظرة على مثال بسيط، من أجل توضيح كيفية حساب المتوسط المتحرك البسيط.

    كيفية حساب المتوسط المتحرك البسيط
    نحسب القيم باستخدام صيغة المتوسط المتحرك البسيط: الصيغة:

    المتوسط المتحرك البسيط SMA = (مجموع قيم سعر (س) من لفترات ) / س

    دعنا نستخدم بعض أسعار العينات لإظهار مثال على المتوسط المتحرك البسيط. دعنا نقول أننا نريد حساب SMA لمدة 10 أيام باستخدام أسعار الإغلاق اليومية، و لنفترض أن لدينا أسعار الإغلاق للأيام العشرة الأخيرة ( مثال على ذلك في الجدول أدناه). فترة المتوسط المتحرك البسيط ، س ، هي 10 في مثالنا. لذلك نجمع 10 أسعار إغلاق معاً للحصول على الإجمالي، ثم نقسم هذا الرقم على (س) و هي 10 في مثالنا.

    اليوم

    سعر الإغلاق
    1

    24

    2

    26

    3

    23

    4

    28

    5

    30

    6

    26

    7

    22

    8

    19

    9

    24

    10

    20

    • سيكون مجموع قيمنا: 24 + 26 + 23 + 28 + 30 + 26 + 22 +19 +24 + 20 = 242
    • لذلك ، سيكون المتوسط المتحرك: 242/10 = 24.2
    في اليوم التالي، سوف نستبعد قيمة "اليوم الأول" القديمة، و بدلاً من ذلك، سوف ندرج سعر إغلاق اليوم الأخير في حسابنا، و بالتالي منحنا متوسط قيمة جديد. سوف تتغير قيمة المتوسط مع تقدم الوقت، و هذا هو السبب في أن يطلق عليه المتوسط المتحرك. إن العثور على متوسط متحرك بسيط ليس بالأمر البسيط، كما ترى في المثال المذكور أعلاه.

    في الواقع، حتى قبل وقت طويل من أن تصبح أجهزة الكمبيوتر و أدوات التداول شائعة، كان المحللون يعملون على تحديد المتوسطات المتحركة اليومية عن طريق إجراء الحسابات يدوياً. إذا كنت تقوم بالحساب لعدد كبير من الفترات، أو إذا كانت الفترات الزمنية الخاصة بك ضمن أطر زمنية قصيرة، فقد يكون العمل المعني شاقاً للغاية. هذا هو السبب في أننا ندع أجهزة الكمبيوتر من أداء خوارزمية المتوسط المتحرك البسيط، حتى نتمكن من تركيز انتباهنا على نتائج العمليات الحسابية، بدلاً من الحسابات نفسها.

    اضافة المتوسط المتحرك البسيط في MT4
    تأتي أداة المتوسط المتحرك مرفقة مع المنصة كواحدة من افضل مؤشرات الميتاتريدر، مما يعني أنك لست مضطراً إلى القيام بتنزيل مؤشر SMA الى MT4. ستجد مؤشر "Moving Average" مدرجاً في مجلد "Trend" ضمن "Navigator" في MT4، كما هو موضح في الصورة أدناه:

    [​IMG]

    المصدر: منصة MetaTrader 4

    كما ترى في الصورة أعلاه، يوفر لك مؤشر المتوسط المتحرك في MT4 خياراً لأكثر من نوع واحد من الطرق. بطبيعة الحال بالنسبة للمتوسط المتحرك البسيط SMA، يمكنك اختيار "Simple" عند خيار Method MA. إعدادات SMA التي تحتاج إلى تحديدها هي قيم "Period" و "Shift" و "Apply to".

    "Period" هي نفسها "س" في مثال صيغة SMA المشار اليه سابقاً. إنه يشير إلى عدد الفترات التي نحتاج إلى تضمينها في متوسطنا.

    كلما زادت القيمة بالنسبة لـ (س) ، كلما كان خط المتوسط المتحرك أكثر سلاسة، و لكن سيكون رد فعله أبطأ مع التغيرات في السعر. ستنتج القيم الأصغر لـ (س) خط SMA سريع الحركة. سيكون رد فعله أسرع للتغيرات في السعر، و لكن سيكون أقل سلاسة. من الناحية المثالية، نحن نبحث عن وسيلة تكون سلسة بما يكفي للسماح لنا برؤية ما بعد التقلبات قصيرة الأجل، و التركيز بدلاً من ذلك على الاتجاهات الحقيقية، و لكنها أيضاً سريعة بما يكفي لتزويدنا بإشارات في الوقت المناسب.

    قد يكون من المفيد مقارنة متوسط متحرك بسيط سريع (أي ذو فترات أقصر) بمتوسط متحرك بسيط أبطأ (أي ذو فترات أطول)، كما سنرى لاحقاً في قسم الاستراتيجيات في هذا المقالة.

    "Shift" هو الأقل أهمية في إعدادات SMA. تؤدي القيمة التي تم إدخالها إلى إزاحة SMA في الوقت المناسب على طول محور الوقت، حيث تقوم القيمة الإيجابية بإزاحة SMA إلى اليمين، و قد تؤدي القيمة السلبية إلى إزاحته إلى اليسار.

    تعد الإزاحة باستخدام قيمة سالبة مفيدًا فقط كأداة للنظر إلى البيانات التاريخية. إذا كنت تبحث عن متوسط متحرك بسيط SMA للفترة الحالية مع تحول سلبي، فلن يكون ذلك ممكناً - حيث ستحتاج إلى قيمة لفترة لم تحدث بعد، من أجل إكمال مجموعة البيانات. يوصى باستخدام القيمة الافتراضية 0 كمكان جيد للبدء. توفر لك قائمة "Apply to" سبعة خيارات.

    يشملوا:

    1. أغلاق
    2. افتتاح
    3. أعلى سعر
    4. أقل سعر
    5. متوسط السعر - و هو (أعلى سعر+ الإغلاق) / 2
    6. السعر النموذجي - و هو (أعلى سعر + أقل سعر + الإغلاق) / 3
    7. إغلاق مرجح - و هو (أعلى سعر + أقل سعر + الإغلاق + الإغلاق) / 4
    يطبق الإعداد الافتراضي للمتوسط المتحرك البسيط SMA على الإغلاق، و هذا مرة أخرى مكان جيد للبدء. بطبيعة الحال، سوف تساعدك بعض التجارب في تحديد أفضل إعدادات المتوسط المتحرك البسيط. في الصورة أدناه، يتم عرض مؤشر الرسم البياني SMA لمدة 50 فترة مع الرسم البياني للساعة لزوج العملات GBPUSD كمثال:

    [​IMG]

    المصدر: منصة MetaTrader 4 - بيانات الأسعار من Admiral Markets - مخطط H1 GBP/USD - نطاق البيانات: 2 أغسطس 2019 إلى 12 أغسطس 2019 - يرجى ملاحظة: الأداء السابق لا يشير إلى النتائج المستقبلية، كما أنه ليس مؤشر موثوق للأداء في المستقبل.

    ماذا يخبرك المتوسط المتحرك البسيط؟

    في المقام الأول، يتيح المتوسط المتحرك البسيط SMA لك رؤية تقلبات الأسعار على المدى القصير، و بالتالي فهم الاتجاهات الأساسية للسوق بشكل أكثر وضوحاً. لاحظ في الرسم البياني الموضح أعلاه كيف يسهل مؤشر SMA حركة السوق. في هذه الحالة، يظهر الاتجاه الهبوطيللسوق بوضوح أكبر عند قراءة المتوسط المتحرك البسيط, بدلاً من النظر ببساطة إلى السعر وحده. لاحظ أيضاً كيف يظل السعر تحت خط SMA بالنسبة للغالبية العظمى من الاتجاه.

    هنا، لدينا بضع نقاط أساسية لكيفية التداول باستخدام مؤشر المتوسط المتحرك البسيط SMA:

    • أولاً، يمكننا استخدام تقاطع الأسعار تحت المتوسط المتحرك، كإشارة دخول للبيع.
    • ثانياً، بقاء السعر تحت المتوسط المتحرك هو تأكيد الاتجاه الهبوطي.
    العكس صحيح أيضاً:

    • يمكننا استخدام تقاطع الأسعار أعلى SMA كإشارة شراء.
    • بقاء السعر أعلى المتوسط المتحرك البسيط هو تأكيد على الاتجاه الصعودي.
    تداول مع MetaTrader Supreme Edition

    تقدم Admiral Markets للمتداولين القدرة على تحسين تجربتهم في التداول بشكل كبير من خلال تعزيز منصة MetaTrader مع MetaTrader Supreme Edition. احصل على ميزات إضافية ممتازة مثل مصفوفة الارتباط - و التي تمكنك من المقارنة بين مختلف أزواج العملات، إلى جانب الأدوات الرائعة الأخرى، مثل نافذة Mini Trader، و التي تتيح لك التداول في نافذة أصغر أثناء قيامك بواجباتك اليومية.

    احصل على كل هذا و أكثر بكثير من خلال النقر على اللافتة أدناه و بدء التنزيل المجاني!

    [​IMG]

    دعنا الآن نستمر في النظر في كيفية استخدام هذه المفاهيم كجزء من استراتيجية بسيطة لمتوسط التداول المتحرك

    استراتيجية تقاطع المتوسط المتحرك البسيط
    تعد استراتيجية التقاطع المتوسط المتحرك البسيط نظاماً أساسياً لمتابعة الاتجاه. إنه ينظر إلى سلسلتين مختلفتين، و يوفر إشارة تداول عندما يعبر أحدهما الآخر. في الرسم البياني أعلاه، رأينا أن تقاطع السعر كان اسفل من المتوسط المتحرك لمدة 50 فترة. يمكننا أيضاً استخدام متوسط متحرك آخر بدلاً من السعر.

    المفتاح هنا هو أن اتجاه الإشارة يعطى بواسطة اتجاه تقاطع سلسلة أسعار المتوسط الأسرع، على الجانب الأبطأ. لذلك، على سبيل المثال، يمكنك استخدام المتوسط المتحرك البسيط لمدة 20 فترة كسلسلة سريعة، و متوسط متحرك لمدة 50 فترة كمتوسط أبطأ. إذا عبر MA 20 فترة فوق MA-50 فترة، فسيكون ذلك إشارة شراء. إذا عبر المتوسط المتحرك لـ 20 فترة أسفل المتوسط المتحرك الأبطأ، فسيكون ذلك إشارة بيع.

    يعد اتباع هذه الإشارات مثالاً فعالاً على تنبؤات المتوسط المتحرك البسيط. لذلك، نحن نستخدم المتوسط المتحرك لدينا كدليل مرجح للأداء المستقبلي للسوق. بالطبع، يعتمد مثل هذا التنبؤ خلال المتحرك المتوسط البسيط على افتراض أساسي - و هو أن قيم البيانات المستقبلية سوف تميل إلى اتباع الاتجاه. كما نعلم جميعاً، قد لا تتنبأ القيم التاريخية بدقة بالقيم المستقبلية، و قد يكون هناك في الواقع عدة مرات ينهار فيها الاتجاه.

    البيانات التاريخية هي دليل غير كافٍ إلى مجهول الغد، لكنها لا تزال واحدة من الأدلة القليلة المتاحة. عند النظر إلى البيانات التاريخية، هناك سؤال حول مقدار البيانات التاريخية المراد دمجها. هل نعتبر جميع البيانات السابقة ذات صلة؟ أم أننا نقرر أن أحدث البيانات فقط هي التي لها تأثير على ما سيحدث بعد ذلك؟ تحاول المتوسطات المتحركة توفير قاعدة بسيطة و لكنها فعالة للتغلب على المشكلة، مع الأخذ في الاعتبار القيمة المتوسطة على نافذة معينة من الملاحظة.

    يمكننا التوصل إلى استراتيجيات تداول أخرى من خلال الجمع بين مؤشر ميل MT4 و أدوات التداول الأخرى. طريقة واحدة للقيام بذلك هي استخدام SMA كفلتراتجاه، ثم استخدام مؤشر آخر لإشارات التداول. على سبيل المثال، يمكنك استخدام قنوات كيلتنر لإشارات الدخول، أو الشراء عند كسر السعر فوق قنوات كيلتنر، أو البيع عندما ينكسر دون الظرف. يأتي الفلتر قيد التشغيل من خلال الإشارات التالية فقط التي تتفق مع اتجاه الترند الأكبر.

    وهذا يعني أنه لا يمكننا الشراء إلا إذا كان سعر السوق أعلى من SMA لدينا، و لا يمكننا البيع إلا إذا كان السعر أدنى SMA لدينا. قنوات كيلتنر ليست سوى واحدة من العديد من الأدوات الإضافية التي تكتسبها مع إصدار ميتاتريدر الحصري لدينا. MT4SE هو مكون إضافي مخصص لمنصات MetaTrader يوسع إلى حد كبير وظائف النظام - و هو مجاني للتنزيل!

    المتوسط المتحرك البسيط مقابل المتوسط المتحرك الأسي
    كما رأينا سابقاً هناك عدة أنواع متوسطات متحركة في MT4. الأكثر شيوعًا هما المتوسط المتحرك البسيط و المتوسط المتحرك الأسي (EMA). كما رأينا، SMA لا يوجد لديه ترجيح - لأن جميع نقاط البيانات تعامل بالتساوي عند حساب القيمة المتوسطة. مع EMA، يتم تطبيق الترجيح، مع قيم بيانات أحدث تحمل وزنًا أكبر عند حساب المتوسط.

    نظرًا لأن المتوسطات المتحركة تنظر إلى الوراء و تتضمن نقاط بيانات قديمة، فهي متأخرة بطبيعتها. ستحدث التغييرات في المتوسط المتحرك بعد أن بدأ سعر السوق يتحرك بالفعل. هذا هو السبب في أن الاستخدام الرئيسي للمتوسط المتحرك هو أداة تأكيد الاتجاه. تحاول المتوسطات المتحركة الموزونة تخفيف التباطؤ من خلال التركيز أكثر على نقاط البيانات الحديثة، بافتراض أن البيانات الأحدث أكثر أهمية للتنبؤ بما قد يحدث بعد ذلك.

    المتوسط المتحرك الأسي يزن البيانات السابقة مع ترجيح، و الذي يتناقص بشكل كبير مع مرور الوقت. و مع ذلك، هناك مفاضلة، حيث إنها قد لا تعمل على تخفيف تقلبات الأسعار بكفاءة. عند مقارنة SMA مع EMA، فليس أحدهما بطبيعته أفضل أو أسوأ من الآخر؛ إنها مسألة فهم الفرق و استخدام ما يناسب احتياجاتك بشكل أفضل.

    ربما تكون أفضل طريقة لمعرفة ما يناسبك هي اختبار كليهما. يتيح لك استخدام حساب التداول التجريبي القيام بذلك عدة مرات حسب حاجتك، كما أنه يتيح للمتداولين اختبار استراتيجياتهم في بيئة تداول خالية من المخاطر، قبل الانتقال إلى الأسواق الحية.



    [​IMG]


    شرح المتوسط المتحرك البسيط: الملخص
    لقد بحثنا في كيفية العثور على المتوسط المتحرك البسيط عن طريق جمع جميع نقاط البيانات خلال عدد معين من الفترات، ثم تقسيمها بعد ذلك على عدد الفترات. لقد رأينا أيضاً كيف أن استخدام المتوسط المتحرك البسيط يسهل فهم تقلبات الأسعار، ويجعل الاتجاهات أكثر وضوحاً.

    يمكن استخدام المتوسطات المتحركة لجميع الأدوات - على سبيل المثال، فإن مؤشر SMA سيعمل بشكل مشابه تماماً على الأسهم أو الفوركس و غيره. و بالتالي، فهي أداة متعددة الاستخدامات مع مجموعة متنوعة من الاستخدامات لإطلاعنا على اتجاه السوق. نأمل أن استمتعت بقراءة شرح المتوسط المتحرك البسيط.



     
  14. justice

    justice Active Member

    المتوسطات الحسابية من


    المتوسطات المتحركة Moving Average


    https://arincen.com/forex-text-academy/17/78

    من المؤكد أنك سمعت بمصطلح المتوسطات المتحركة moving average من قبل، وكنت تريد أن تعرف ما الذي يقصد به، ولكن لعدم خبرتك الكافية في الفوركس لم تستطيع أن تفهم معناه، ولكن بعد الدروس التي تعلمنها معاً في السابق، تستطيع الآن أن تفهم ما هو المقصود بالمتوسطات المتحركة، فهي أشهر المؤشرات الفنية technical indicators بين أوساط المتداولين بلا شك، وتصنف بأنها من المؤشرات الاتجاهيه trend indicators، وتعتبر من الأدوات الفعالة في التحليل الفني، كما أن لها الكثير من الاستخدامات والتي سنتعرف عليها في هذا الدرس.



    كيف تحسب المتوسطات المتحركة moving average (المعادلة الرياضية)
    * المتوسط الحسابي = مجموع اغلاقات الأيام / عدد الأيام.

    ملحوظة: يتم اختيار عدد الشموع التي تريد حساب المتوسط المتحرك لهم، ويتم أيضاً اختيارهما إن كنت تريد العمل على إغلاق الشموع، أو افتتاحها، أو الحد الأدنى والأعلى.

    * فالمتوسطات المتحركة هي عبارة عن متوسط حركة السعر في فترة زمنية محددة، فتقوم أنت باختيار ثلاثة متغيرات وهي الفترة الزمنية التي تريد، ونوع المتوسط المتحرك، و طريقة الاحتساب سواء بالافتتاح أو الإغلاق، أو الحد الأدنى أو الأعلى، وسيقوم المؤشر تلقائيا برسم نفسه على الرسم البياني.

    [​IMG]

    [​IMG]

    أنواع المتوسطات المتحركة moving average
    يوجد ثلاثة أنواع للمتوسطات المتحركة وهم:

    * المتوسط المتحرك البسيط simple moving average (SMA)
    وهو متوسط حركة السعر في فترة زمنية محددة، وهو الأشهر من بين المتوسطات الحسابية.



    * المتوسط المتحرك الأوسي exponential moving average (EMA)
    وهو متوسط حركة السعر في فترة زمنية محددة، ولكن وضعت به معادلات لتكون له القدرة على أن يعطي أهمية أكبر للبيانات الحديثة للسعر.



    * المتوسط المتحرك المتوازن moving average linear weighted
    وهو المتوسط المتحرك للمتوسطين السابقين (متوسط المتوسطين).



    وعلى كل حال فليس هناك تفضيل بين الثلاثة متوسطات السابقة بل، التفضيل يكون حسب المتداول نفسه، وليس هناك متوسط أفضل من الأخر بل هي مسألة تفضيل للمتداولين تختلف من شخص لآخر.



    المتغيرات في المتوسطات المتحركة moving average
    يوجد ثلاثة متغيرات نستطيع الاختيار في كل متغير منهم وهما كما بالصورة التالية:

    [​IMG]

    [​IMG]

    المتغير (1): وهي الفترة الزمنية، وكلما كانت أكبر كلما كان المتوسط المتحرك أبطأ وأدق، وأشهر الإعدادات له هي (50 - 100 - 200).

    المتغير (2): وهو نوع المتوسط سواء كان بسيط أو أسي أو متوازن.

    المتغير (3): وهي طريقة الاحتساب، هل هي على الإغلاق، أو الافتتاح، أو الحد الأدنى، أو الحد الأعلى، وأشهرهم الإغلاق.



    طرق التداول على المتوسطات المتحركة
    1- كسر المتوسط المتحرك
    [​IMG]

    [​IMG]

    ونستنتج من الصورة السابقة:

    يمكن التداول على المتوسط المتحرك عند كسره لأعلى بالشراء، وكسره لأسفل بالبيع كما بالصورة، ومن الأفضل أن تقوم باستخدام هذه الطريقة على الفريمات الصغيرة H1 - 30M - 15M.



    2- تقاطع متوسطين أو ثلاثة
    [​IMG]

    [​IMG]

    وفي هذه الطريقة يتم إدراج 2 متوسط متحرك أحدهما بطئ (50 - 100 - 200) والأخر سريع (5 - 10 - 20) وعند تقاطع المتوسط السريع مع البطيء لأعلى تكن فرصة شرائية، وعند تقاطع البطيء مع السريع لأسفل تكون فرصه بيعية كما هو مبين بالصورة السابقة.

    [​IMG]

    3- دعم ومقاومات متحركة
    [​IMG]

    [​IMG]

    ويستخدم في هذه الطريقة 2 متوسط متحرك بنفس الإعدادات، ولكن واحد منهم على الإغلاق والأخر على الافتتاح، وإذا كان السعر أعلى المتوسطين فيكون المتوسطين بمثابة دعم متحركة للسعر، وكلما هبط إليها السعر نستطيع الشراء كما هو مبين بالصورة السابقة.



    [​IMG]

    [​IMG]

    الصورة السابقة هي نفس المثال السابق ولكن بإشارات بيعيه، فعندما يكون السعر أسفل المتوسطين يكون المتوسطين بمثابة مقاومة متحركة للأسعار، وكلما صعد السعر إليها تستطيع أن تقوم بالبيع كما هو مبين بالصورة.

    [​IMG]

    [​IMG]

    نفس الأمثلة السابقة ولكن كما هو موضح بالصورة، فعندما يتم كسر المتوسطين لأعلى يصبح المتوسطين كدعم، وتستطيع في هذه الحالة القيام بالشراء عند الهبوط للمتوسطين مرة أخرى.

    لاحظ أن:
    * المتوسطات المتحركة تستخدم في حالة السوق الاتجاهي، فعندما يكون السوق في اتجاه صاعد أو هابط ولا يمكنك أن تستخدمها في مرحلة التذبذب.

    * في أنواع المتوسطات المتحركة لا يوجد من هو أفضل ولكن التفضيل يكون حسب شخص كل متداول.

    * في متغير الفترة الزمنية كلما كانت أكبر كلما كان المتوسط المتحرك أبطئ وأدق والعكس صحيح.

    * يجب أن تجد أفضل الإعدادات للمتوسطات المتحركة بنفسك، لأنه كما ذكرنا فالموضوع يختلف من متداول إلى أخر.
     
  15. justice

    justice Active Member

  16. justice

    justice Active Member

  17. justice

    justice Active Member

  18. justice

    justice Active Member

  19. justice

    justice Active Member

  20. justice

    justice Active Member

مشاركة هذه الصفحة